Strategi Ayunan Pengedaran Melampau
ChaoZhang
Strategi ini bertujuan untuk menggunakan peredaran ekstrim untuk mengesan nilai ekstrim Chande Dynamic Oscillation Index untuk berdagang dalam bingkai masa 1 minit untuk Bitcoin dan cryptocurrency. Tetapi parameter boleh disesuaikan untuk digunakan untuk mana-mana pasangan perdagangan.
Selepas belajar panjang mengenai Chande Dynamic Indicator, saya memutuskan untuk mencipta strategi yang menggunakan peratusan peratusan peratusan peratusan peratusan peratusan peratusan. Ini boleh menghasilkan keuntungan yang cantik selama beberapa hari berturut-turut dalam jangka masa 1 minit, dengan matlamat akhir untuk membuat versi strategi yang lebih kuat berjalan di robot dan mendapat keuntungan.
Strategi ini memeriksa sama ada nilai Chande berada dalam peratusan ekstrem yang dikira berdasarkan beberapa ratus nilai Chande yang lalu, dan jika ya, buka kedudukan.
Hentikan Kerugian dan Hentikan Penutupan belum diintegrasikan ke dalam strategi ini, tetapi ia akan menjadi ciri tambahan yang akan datang untuk mengurangkan kerugian dan memaksimumkan potensi keuntungan.
Mana-mana pasangan mata wang kripto yang bergerak akan menghasilkan hasil yang baik pada garis masa yang rendah.
Kami juga mempunyai strategi percuma 15 minit dan 1 jam.
Prinsip Strategi
Strategi ini mula-mula mengira Indeks Vokasi Kinerja Chande, yang dikira berdasarkan perubahan harga penutupan pada hari itu berbanding harga penutupan pada hari sebelumnya. Khususnya, ia mengukur pergerakan perubahan harga dengan mengira perbandingan antara jumlah perubahan kenaikan dan jumlah perubahan penurunan.
Strategi ini kemudian merekodkan nilai Chande dalam tempoh masa tertentu (default 425 kitaran) dan mengira tahap peratusan yang berbeza. Apabila nilai Chande semasa mencapai peratusan ekstrem yang ditetapkan (default buy at 1% and sell at 99%), ia akan mencetuskan isyarat untuk membuka kedudukan panjang/pendek. Isyarat untuk meletakkan posisi kosong akan mencetuskan apabila nilai Chande mencapai peratusan tahap normal (default 97.5% and 2.5%).
Dengan cara ini, strategi dapat menangkap penembusan melampau nilai Chande, untuk menangkap trend mendadak. Pada masa yang sama, juga mengelakkan risiko pembukaan posisi berulang apabila nilai Chande kekal dalam keadaan melampau untuk jangka masa yang lama.
Kelebihan Strategik
- Menggunakan ciri-ciri momentum Indeks Chande untuk menangkap trend pasaran yang tiba-tiba dengan cepat
- Menggunakan probabiliti normal untuk mengesan nilai-nilai melampau, risiko penarikan balik yang lebih rendah
- Fleksibiliti parameter yang boleh disesuaikan untuk persekitaran pasaran yang berbeza
- Logik strategi yang mudah difahami dan mudah diimplementasikan
Risiko Strategik
- Chande sebagai penunjuk momentum, sensitif terhadap bunyi pasaran jangka pendek, mungkin menghasilkan isyarat palsu
- Untuk nilai melampau, tempoh kosong yang panjang dan kekerapan perdagangan harian yang rendah
- Tidak menetapkan stop loss, terdapat risiko peningkatan kerugian
- Parameter yang tidak betul boleh menyebabkan terlalu optimum
Pengurusan risiko harus berhati-hati untuk menetapkan stop loss, melepaskan parameter melampau dengan betul, digabungkan dengan isyarat penapis penipuan trend. Selain itu, parameter pengoptimuman harus berhati-hati untuk mengelakkan pengoptimuman berlebihan.
Pengoptimuman Strategi
Strategi ini boleh dioptimumkan dalam beberapa aspek:
Menambah peraturan Hentikan Kerosakan, menetapkan ketinggian Hentikan Kerosakan yang munasabah, mengawal risiko kerugian tunggal.
Parameter pengoptimuman, menyesuaikan kombinasi parameter jangka panjang dan pendek untuk menyesuaikan diri dengan keadaan pasaran yang berbeza. Algoritma pengoptimuman langkah demi langkah boleh dimasukkan untuk mencari parameter optimum.
Menambah syarat penapisan, digabungkan dengan penunjuk trend seperti MA dan lain-lain, untuk menapis isyarat palsu di bawah trend yang tidak baik, meningkatkan kestabilan strategi.
Gabungan pelbagai jangka masa, menentukan arah trend pada jangka masa tinggi, dan memasuki pasaran pada jangka masa rendah.
Uji kekuatan parameter untuk pelbagai jenis perdagangan, menyesuaikan untuk lebih banyak jenis.
Memperkenalkan algoritma pembelajaran mesin, menggunakan AI untuk mengoptimumkan parameter dan syarat penapisan, untuk menyesuaikan secara dinamik.
ringkaskan
Strategi ini secara keseluruhannya adalah strategi untuk menangkap perdagangan trend menggunakan nilai ekstrim indikator momentum Chande. Logik strategi dan cara operasi yang cekap Straightforward sangat sesuai untuk menangkap trend mendadak dengan cepat. Pada masa yang sama, perlu juga berhati-hati untuk mengawal risiko, mengelakkan pengoptimuman berlebihan, dan melakukan pengoptimuman pelbagai aspek untuk menyesuaikan diri dengan keadaan pasaran yang berbeza.
/*backtest
start: 2023-10-13 00:00:00
end: 2023-11-12 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Chande Minute Swinger", overlay=true)
//Chande
length = input(9, minval=1)
src = close
momm = change(src)
f1(m) => m >= 0.0 ? m : 0.0
f2(m) => m >= 0.0 ? 0.0 : -m
m1 = f1(momm)
m2 = f2(momm)
sm1 = sum(m1, length)
sm2 = sum(m2, length)
percent(nom, div) => 100 * nom / div
chandeMO = percent(sm1-sm2, sm1+sm2)
//Parameters to change
lengthLookback = 425 //425 golden number
buyPercentile = 1
sellPercentile = 99
linePercentileLow = 2.5
linePercentileHigh = 97.5
buy = percentile_nearest_rank(chandeMO, lengthLookback, buyPercentile)
exitBuy= percentile_nearest_rank(chandeMO, lengthLookback, linePercentileHigh)
sell = percentile_nearest_rank(chandeMO, lengthLookback, sellPercentile)
exitSell = percentile_nearest_rank(chandeMO, lengthLookback, linePercentileLow)
chandeMA = sma(chandeMO, 9) //sma for potential other strategies implementing cross / trend
//Entry conditions
closeLongCondition = chandeMO > exitBuy ? true : false
closeShortCondition = chandeMO < exitSell ? true : false
longCondition = chandeMO < buy
shortCondition = chandeMO > sell
if (longCondition)
strategy.entry("long", strategy.long)
if (shortCondition)
strategy.entry("short", strategy.short)
//Introducing the closes and a stoploss will minimise loss and bring up the sharpe ratio
//Current settings are enabled for maximum potential but big risk
//strategy.close("long", when=(closeLongCondition == true))
//strategy.close("short", when=(closeShortCondition == true))