Gambaran Keseluruhan

Strategi ini memfokuskan pada jualan pendek jangka pendek dalam pasaran menurun, menggunakan dua penunjuk momentum untuk memberikan pengesahan bersama bahawa trend penurunan jangka pendek telah bermula - merebut peluang menjual pendek secepat mungkin.

Strategi ini sesuai untuk mata wang kripto yang anda bercadang untuk pegang untuk jangka panjang, dan ia berprestasi dengan sangat baik, terutamanya apabila menggunakan bot dagangan automatik untuk melaksanakan dagangan anda. Ia membolehkan anda melindung nilai pelaburan anda dengan memperuntukkan peratusan tertentu daripada pegangan anda untuk berdagang, tanpa mengambil risiko keseluruhan portfolio anda. Ini dapat mengurangkan kerugian belum realisasi daripada pegangan mata wang kripto, kerana ia menjana wang tunai tambahan daripada keuntungan. Anda kemudian boleh memilih untuk menyimpan wang tunai ini, atau menggunakannya untuk pelaburan semula apabila pasaran mencapai tahap pembelian yang menarik.

Sebaliknya, jika anda berdagang kontrak niaga hadapan, anda boleh menjual pendek secara langsung tanpa perlu memiliki aset asas terlebih dahulu.

Prinsip Strategi

Sistem dagangan ini menggunakan penunjuk momentum MACD dan penunjuk arah DMI untuk mengesahkan masa jualan yang terbaik. Menggabungkan kedua-dua penunjuk ini dapat mengelakkan dagangan dalam arah aliran menaik dan mengurangkan kemungkinan terperangkap dalam pasaran dengan turun naik rendah.

MACD ialah penunjuk momentum pengesanan arah aliran yang mengenal pasti arah arah aliran jangka pendek. Dalam varian ini, ia menggunakan tempoh 12 sebagai purata bergerak eksponen (EMA) pantas dan 26 sebagai EMA perlahan, dengan kelancaran isyarat ditetapkan kepada 9.

DMI menunjukkan arah arah aliran harga, dan membandingkan titik rendah dan tinggi sebelumnya, melukis dua garisan di antaranya - garisan pergerakan positif (+DI) dan garisan pergerakan negatif (-DI). Ia boleh ditafsirkan dengan membandingkan kedua-dua garisan dan melihat yang mana lebih besar. Apabila DMI negatif lebih besar daripada DMI positif, aset lebih berkemungkinan berada dalam arah aliran menurun yang berterusan, dan sebaliknya.

Sistem akan memasuki dagangan apabila dua syarat dipenuhi:

1. Histogram MACD bertukar kepada bearish.

2. DMI negatif lebih besar daripada DMI positif.

Strategi ini dilengkapi dengan ambil untung tetap, digabungkan dengan henti rugi berdasarkan turun naik, yang bertindak sebagai henti rugi mengikut (trailing stop) untuk menyesuaikan dengan kekuatan arah aliran. Berdasarkan keyakinan jangka panjang anda terhadap aset, ambil untung tetap boleh diedit untuk menjadi lebih konservatif atau lebih agresif.

Apabila keadaan berikut dipenuhi, kedudukan ditutup:

Ambil untung ditutup: penurunan +8% daripada harga kemasukan.

Atau

Henti rugi ditutup: harga menembusi henti rugi berdasarkan turun naik.

Secara keseluruhan, pendekatan ini sesuai untuk strategi jangka sederhana hingga panjang. Ujian belakang strategi ini bermula dari 1 April 2022 hingga 18 Julai 2022 untuk membuktikan keberkesanannya dalam pasaran menurun. Ujian belakang selanjutnya dari awal tahun 2022 juga menghasilkan pulangan yang baik.

Ia berprestasi sangat baik pada pasangan seperti SOLUSDT dalam jangka masa 45 minit, MATICUSDT dalam jangka masa 2 jam, dan AVAUSDT dalam jangka masa 1 jam. Secara keseluruhan, ujian belakang menunjukkan bahawa ia berfungsi paling baik dalam jangka masa 45 minit/1 jam untuk kebanyakan pasangan.

Yuran dagangan juga diambil kira, sejajar dengan yuran asas Binance sebanyak 0.1%.

Analisis Kelebihan

Strategi ini mempunyai kelebihan berikut:

• Menggabungkan kelebihan kedua-dua penunjuk MACD dan DMI, meningkatkan ketepatan isyarat kemasukan dan mengelakkan penembusan palsu.

• Menggunakan mekanisme keluar yang menggabungkan ambil untung tetap dan henti rugi mengikut turun naik, memastikan ambil untung yang lebih tinggi sambil mengawal risiko.

• Sesuai untuk fasa penurunan pasaran menurun, dapat memperoleh keuntungan arbitraj jangka pendek yang tinggi.

• Boleh digunakan untuk melindung nilai pegangan jangka panjang, menjana pendapatan tambahan. Ia juga boleh terus menjual pendek kontrak untuk arbitraj.

• Prestasi ujian belakang yang cemerlang, terutamanya dalam jangka masa 1 jam dan 45 minit, sesuai untuk dagangan frekuensi tinggi.

Analisis Risiko

Strategi ini juga mempunyai risiko berikut:

• DMI dan MACD sebagai penunjuk mengikut arah aliran mempunyai kebarangkalian yang agak tinggi untuk menghasilkan isyarat palsu pada titik perubahan arah aliran, perhatian perlu diberikan kepada henti rugi.

• Penetapan ambil untung tetap yang tidak sesuai boleh menyebabkan ambil untung terlalu kecil atau terlalu besar. Adalah disyorkan untuk melaraskan berdasarkan turun naik mata wang kripto yang berbeza.

• Henti rugi mengikut turun naik mungkin ditembusi dalam tempoh turun naik yang melampau, perlu digabungkan dengan henti rugi tambahan.

• Pemilihan tempoh ujian belakang yang tidak sesuai boleh membawa kepada keputusan yang terlalu optimistik. Ujian belakang yang lebih lama dan ujian dalam fasa pasaran yang berbeza perlu dijalankan.

• Prestasi dagangan sebenar akan dipengaruhi oleh yuran dagangan, gelinciran pelaksanaan pesanan pasaran, dan lain-lain, yang berbeza daripada ujian belakang.

Hala Tuju Pengoptimuman

Strategi ini boleh dioptimumkan lagi dari aspek berikut:

• Menggunakan kaedah pembelajaran mesin untuk mengoptimumkan parameter gabungan MACD dan DMI secara automatik, menyesuaikan diri dengan kitaran dan mata wang kripto yang berbeza.

• Menambah ambil untung dinamik berdasarkan turun naik, melaraskan julat ambil untung mengikut turun naik pasaran.

• Menambah penunjuk lain untuk membentuk model berbilang faktor, meningkatkan kesan penapisan. Contohnya, penunjuk BVN dan OBV.

• Menambah model pembelajaran mesin untuk menilai arah aliran, membantu MACD dan DMI menghasilkan isyarat.

• Menggunakan pesanan had dan bukannya pesanan pasaran untuk mengurangkan kesan gelinciran pelaksanaan.

• Menguji secara berasingan untuk mata wang kripto yang berbeza, mencari kombinasi parameter kitaran yang optimum.

Kesimpulan

Secara keseluruhannya, strategi arbitraj jangka pendek dalam pasaran menurun ini menggunakan kombinasi kuat MACD dan DMI untuk menentukan masa menjual pendek, mencapai pulangan kuantitatif yang tinggi. Ia boleh digunakan untuk melindung nilai kedudukan jangka panjang, atau terus menjual pendek kontrak niaga hadapan untuk arbitraj. Mengoptimumkan strategi henti rugi dan pelarasan parameter boleh meningkatkan lagi kadar kemenangan. Strategi ini bernilai untuk digunakan dan dioptimumkan secara aktif oleh pedagang dalam pasaran menurun.