Momentum MACD yang terbalik Terkait dengan Strategi Scalping Jangka Pendek DMI Breakout

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2023-11-13 17:42:23
Tag:

Ringkasan

Strategi ini memberi tumpuan kepada jangka pendek semasa keadaan pasaran beruang dengan menggunakan dua penunjuk berasaskan kekuatan untuk memberikan pertemuan bahawa permulaan trend penurunan jangka pendek telah berlaku - menangkap peluang jangka pendek secepat mungkin.

Strategi ini berfungsi dengan baik pada syiling yang anda merancang untuk hodling jangka panjang dan berfungsi dengan baik semasa menggunakan bot perdagangan automatik yang boleh melaksanakan perdagangan untuk anda. Ia membolehkan anda melindungi pelaburan anda dengan memperuntukkan peratusan syiling anda untuk berdagang dengan, tanpa mempertaruhkan keseluruhan pegangan anda. Ini mengurangkan kerugian yang tidak direalisasikan dari hodling kerana ia menyediakan wang tunai tambahan dari keuntungan yang dibuat. Anda kemudian boleh memilih untuk hodl wang tunai ini, atau menggunakannya untuk melabur semula apabila pasaran mencapai tahap pembelian yang menarik.

Sebagai alternatif, anda boleh menggunakannya apabila berdagang kontrak di pasaran niaga hadapan di mana tidak perlu memiliki aset asas sebelum meletupkannya.

Logika Strategi

Sistem dagangan menggunakan penunjuk Momentum Average Convergence Divergence (MACD) dan penunjuk Indeks Pergerakan Arah (DMI) untuk mengesahkan bila masa terbaik untuk menjual.

MACD adalah trend berikut petunjuk momentum dan menyediakan pengenalan arah trend jangka pendek. Dalam variasi ini ia menggunakan 12 tempoh sebagai EMA panjang pantas dan 26 tempoh sebagai EMA panjang perlahan, dengan penyelarasan isyarat ditetapkan pada 9.

DMI menunjukkan arah trend harga dan membandingkan paras terendah dan tertinggi sebelum ini dengan dua garis yang ditarik di antara masing-masing - garis pergerakan arah positif (+DI) dan garis pergerakan arah negatif (-DI). Trend boleh ditafsirkan dengan membandingkan dua garis dan garis mana yang lebih besar. Apabila DMI negatif lebih besar daripada DMI positif, terdapat lebih banyak peluang bahawa aset tersebut berdagang dalam trend menurun yang berterusan, dan sebaliknya.

Sistem akan memasuki perdagangan apabila dua syarat dipenuhi:

Histogram MACD berubah menjadi menurun.
Apabila DMI negatif lebih besar daripada DMI positif.

Strategi ini dilengkapi dengan keuntungan tetap yang digabungkan dengan hentian turun naik, yang bertindak sebagai hentian yang mengikuti untuk menyesuaikan diri dengan kekuatan trend.

Posisi ditutup apabila:

Take-Profit Exit: +8% penurunan harga daripada harga kemasukan.

atau

Stop-Loss Exit: Harga melintasi di atas berhenti turun naik.

Secara amnya, pendekatan ini sesuai untuk strategi jangka menengah hingga panjang. Ujian semula untuk strategi ini bermula pada 1 April 2022 hingga 18 Julai 2022 untuk menunjukkan hasilnya dalam pasaran beruang. Ujian semula yang lebih lanjut dari awal 2022 dan seterusnya juga menghasilkan pulangan yang baik.

Pasangan yang menghasilkan hasil yang sangat kuat termasuk SOLUSDT pada jangka masa 45m, MATICUSDT pada jangka masa 2h, dan AVAUSDT pada jangka masa 1h.

Yuran dagangan sebanyak 0.1% juga diambil kira dan diselaraskan dengan yuran asas yang digunakan pada Binance.

Analisis Kelebihan

Kelebihan strategi ini termasuk:

Menggunakan kekuatan kedua-dua penunjuk MACD dan DMI untuk meningkatkan ketepatan isyarat kemasukan dan mengelakkan pecah palsu.
Menggunakan gabungan fixed take profit dan volatility trailing stop exit mechanisms untuk memastikan keuntungan yang lebih tinggi sambil mengawal risiko.
Sesuai untuk trend penurunan pasaran beruang untuk menangkap keuntungan scalping jangka pendek yang besar.
Boleh digunakan untuk lindung nilai kedudukan panjang untuk mendapatkan pendapatan tambahan atau kontrak niaga hadapan pendek untuk scalping.
Hasil backtest yang kuat, terutamanya pada jangka masa 1 jam dan 45m yang sesuai untuk perdagangan frekuensi tinggi.

Analisis Risiko

Risiko strategi ini termasuk:

DMI dan MACD sebagai penunjuk kelewatan mempunyai kebarangkalian yang lebih tinggi untuk menghasilkan isyarat yang salah di sekitar titik perubahan trend, yang memerlukan pemantauan stop loss.
Tetapan keuntungan mengambil yang tidak betul boleh menyebabkan keuntungan mengambil terlalu kecil atau terlalu besar. Penyesuaian berdasarkan turun naik syiling yang berbeza disyorkan.
Volatility trailing stops boleh dilanggar semasa tempoh turun naik yang ganas, yang memerlukan kombinasi dengan stop loss tambahan.
Pemilihan tempoh masa backtest yang tidak betul boleh membawa kepada keputusan yang terlalu optimis.
Prestasi dunia sebenar akan dipengaruhi oleh yuran dagangan, slippage pesanan pasaran dan lain-lain yang membawa kepada penyimpangan daripada backtest.

Arahan pengoptimuman

Strategi ini boleh dioptimumkan lagi dalam aspek berikut:

Menggunakan pembelajaran mesin untuk mengoptimumkan kombinasi parameter MACD dan DMI secara automatik, disesuaikan dengan jangka masa dan syiling yang berbeza.
Tambah turun naik berasaskan keuntungan mengambil dinamik, menyesuaikan mengambil keuntungan julat berdasarkan turun naik pasaran.
Masukkan penunjuk tambahan, membentuk model pelbagai faktor untuk meningkatkan penapisan.
Tambah model pembelajaran mesin untuk membantu MACD dan DMI dalam isyarat.
Gunakan pesanan had dan bukannya pesanan pasaran untuk mengurangkan kesan slippage.
Uji pada syiling individu untuk mencari parameter jangka masa yang optimum.

Kesimpulan

Ringkasnya, strategi scalping beruang jangka pendek ini memberikan keuntungan kuantitatif yang besar dengan mengenal pasti saat-saat pendek yang optimum melalui kombinasi MACD dan DMI yang kuat. Ia boleh digunakan untuk lindung nilai kedudukan panjang dan kontrak niaga hadapan pendek secara langsung. Mengoptimumkan hentian dan parameter penyesuaian dapat meningkatkan lagi kadar kemenangan. Strategi ini layak aplikasi aktif dan pengoptimuman oleh peniaga pasaran beruang.

/*backtest
start: 2023-10-13 00:00:00
end: 2023-11-12 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Inverse MACD + DMI Scalping with Volatility Stop (Shorting) (By Coinrule)",

         overlay=true,
         initial_capital=10000,
         process_orders_on_close=true,
         default_qty_type=strategy.percent_of_equity,
         default_qty_value=100,
         commission_type=strategy.commission.percent,
         commission_value=0.1)

showDate = input(defval=true, title='Show Date Range')
timePeriod = time >= timestamp(syminfo.timezone, 2022, 4, 1, 0, 0)
notInTrade = strategy.position_size <= 0

// DMI and MACD inputs and calculations
[pos_dm, neg_dm, avg_dm] = ta.dmi(14, 14)
[macd, macd_signal, macd_histogram] = ta.macd(close, 12, 26, 9)

Take_profit = input(3) / 100
longTakeProfit = strategy.position_avg_price * (1 + Take_profit)

length = input.int(20, 'Length', minval=2)
src = input(close, 'Source')
factor = input.float(2.0, 'vStop Multiplier', minval=0.25, step=0.25)
volStop(src, atrlen, atrfactor) =>
    var max = src
    var min = src
    var uptrend = true
    var stop = 0.0
    atrM = nz(ta.atr(atrlen) * atrfactor, ta.tr)
    max := math.max(max, src)
    min := math.min(min, src)
    stop := nz(uptrend ? math.max(stop, max - atrM) : math.min(stop, min + atrM), src)
    uptrend := src - stop >= 0.0
    if uptrend != nz(uptrend[1], true)
        max := src
        min := src
        stop := uptrend ? max - atrM : min + atrM
        stop
    [stop, uptrend]
    
[vStop, uptrend] = volStop(src, length, factor)

closeShort = close > longTakeProfit or ta.crossunder(close, vStop)

//Entry
strategy.entry(id='short', direction=strategy.short, when=ta.crossover(macd_signal, macd) and pos_dm < neg_dm and timePeriod)

//Exit
strategy.close('short', when=closeShort and timePeriod)

Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi