Strategi Kemasukan Pembalikan Berganda
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi double reverse entry adalah strategi perdagangan jenis reverse dengan menggunakan gabungan isyarat reverse dari kedua-dua indikator MACD dan Stochastic RSI untuk melakukan lebih banyak shorting tepat pada titik reverse trend.
Prinsip Strategi
Strategi ini terdiri daripada:
Dengan menggunakan penunjuk MACD, garis pemisahan dari garis 0 untuk menilai pembalikan trend.
Menggunakan Indeks RSI Stokastik untuk menentukan sama ada Overbought atau Oversold. Indeks RSI Stokastik menggabungkan prinsip Overbought dan Oversold dalam Indeks RSI, apabila RSI Stokastik di atas 70 adalah Overbought, di bawah 30 adalah Oversold.
Apabila selisih off-line melalui 0-axis (mewakili tanda berbalik) dan Stochastic RSI menunjukkan oversold, menghasilkan isyarat beli; apabila selisih off-line melalui 0-axis (mewakili tanda berbalik) dan Stochastic RSI menunjukkan oversold, menghasilkan isyarat jual.
Strategi ini mempunyai dua mod penggambaran penunjuk dan pelaksanaan perdagangan pada masa yang sama. Dalam mod penunjuk, isyarat pembalikan ditandai dengan segitiga. Dalam mod strategi, lebih banyak posisi kosong dibuka apabila isyarat pembalikan muncul.
Melalui gabungan isyarat pembalikan MACD dan isyarat overbought dan oversold Stochastic RSI, dapat meningkatkan ketepatan melakukan lebih banyak shorting, dan menangkap masa masuk yang lebih baik di titik pembalikan trend.
Kelebihan Strategik
- Penapisan gabungan dua indikator untuk meningkatkan ketepatan penghantaran
Strategi masuk double reversal menggunakan gabungan MACD dan Stochastic RSI, dengan penapisan berganda, memastikan bahawa isyarat perdagangan dihasilkan hanya selepas trend berbalik, yang meningkatkan ketepatan melakukan banyak shorting dan mengurangkan kemungkinan isyarat yang salah.
- Perdagangan berbalik, sesuai untuk pasaran beruang
Strategi ini adalah strategi jenis pembalikan, terutamanya membuka kedudukan di titik pembalikan trend. Strategi pembalikan ini sesuai untuk pergerakan goyah yang sering naik dan turun di pasaran beruang, dan dapat memperoleh keuntungan ketika setiap pergerakan kecil berbalik.
- Tidak perlu menilai arah trend, sesuai untuk pemula
Strategi akses kebalik ganda tidak memerlukan anda untuk menentukan arah trend besar, tetapi ia mudah, mudah digunakan dan sesuai untuk pemula.
- Fleksibiliti untuk memilih mod strategi atau mod penunjuk
Strategi ini boleh digunakan dengan lebih fleksibiliti dengan menggunakan satu suis untuk memilih mod strategi atau mod penunjuk secara fleksibel. Mod penunjuk boleh digunakan untuk analisis pemerhatian, dan mod strategi boleh melakukan perdagangan secara automatik.
Risiko Strategik
- Strategi penukaran balik, risiko tinggi
Perdagangan terbalik adalah lebih berisiko kerana tidak mengambil kira arah trend besar, perdagangan dalam keadaan kenaikan dan penurunan besar, kemungkinan kerugian terbalik berturut-turut. Perlu menggabungkan strategi perdagangan trend untuk mengurangkan risiko.
- Kombinasi dua indikator, parameter yang lebih sukar untuk dioptimumkan
Oleh kerana strategi ini menggunakan dua petunjuk dan beberapa parameter, kombinasi parameter lebih sukar untuk dioptimumkan, kombinasi parameter yang tidak sesuai mungkin menyebabkan perdagangan yang kerap atau kurang isyarat. Optimasi perlu diuji berulang kali.
- Permintaan untuk akaun FMT
Strategi akses terbalik ganda adalah strategi perdagangan frekuensi tinggi, yang memerlukan bayaran tinggi dan akaun perdagangan dengan perbezaan titik rendah sebagai sokongan, jika tidak, kos perdagangan mungkin mengimbangi sebahagian besar keuntungan.
Arah pengoptimuman strategi
- Kombinasi parameter penunjuk optimum
Anda boleh mencuba kombinasi parameter yang berbeza untuk mencari parameter MACD dan Stochastic RSI yang terbaik untuk membuat isyarat perdagangan lebih tepat. Sebagai contoh, anda boleh mengoptimumkan kitaran purata MACD yang cepat dan perlahan, tempoh pandangan Stochastic, dan sebagainya.
- Penapisan trend
Indikator trend boleh dimasukkan ke dalam strategi, hanya mempertimbangkan isyarat pembalikan apabila arah trend selaras, untuk mengelakkan dagangan berlawanan. Sebagai contoh, kombinasi indikator MA untuk menilai trend jangka panjang.
- Meningkatkan mekanisme kawalan kerugian
Anda boleh menetapkan hentian bergerak atau peratusan hentian untuk mengawal kerugian tunggal. Anda juga boleh mempertimbangkan penarikan reverse untuk mengoptimumkan penggunaan dana.
- Memperbaiki syarat kemasukan
Selain daripada isyarat pembalikan, syarat-syarat kemasukan lain boleh diperkukuhkan, seperti peningkatan jumlah dagangan, penembusan garis purata tertentu, dan lain-lain, untuk mengurangkan kadar salah masuk.
ringkaskan
Strategi akses reverse ganda adalah idea baru yang boleh dipercayai, sesuai untuk pasaran beruang yang sering bergolak, dan juga sesuai untuk praktik pengulangan pengulangan pemula. Tetapi strategi ini mempunyai risiko yang tinggi, memerlukan parameter pengoptimuman yang diuji dengan baik, dan dilengkapi dengan penilaian trend dan mekanisme kawalan risiko, untuk memperoleh keuntungan yang stabil di pasaran sebenar.
/*backtest
start: 2022-11-06 00:00:00
end: 2023-11-12 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy('RB Reversal Tabs Strategy', overlay=true)
//Developer: Andrew Palladino
//Owner: Rob Booker
//Date Modified: 11/25/2018
//Updated to Pinescript V5 and transformed into a Strategy by: Powerscooter 11/25/2022
StrategyMode = input.bool(true,"Strategy Mode")
macd_fast_period = input(title='MACD Fast Period', defval=12)
macd_slow_period = input(title='MACD Slow Period', defval=26)
macd_signal_period = input(title='MACD Signal Period', defval=9)
stoch_period = input(title='Stochastic RSI Period', defval=70)
prc_k_period = input(title='%K Period', defval=30)
prc_d_period = input(title='%D Period', defval=30)
stoch_ob = input(title='Stochastic Overbought Level', defval=70)
stoch_os = input(title='Stochastic Oversold Level', defval=30)
[macd_line, signal_line, hist_line] = ta.macd(close, macd_fast_period, macd_slow_period, macd_signal_period)
fast_prc_k = 100 * (close - ta.lowest(low, stoch_period)) / (ta.highest(high, stoch_period) - ta.lowest(low, stoch_period))
fast_prc_d = ta.sma(fast_prc_k, prc_d_period)
slow_prc_k = ta.sma(fast_prc_k, prc_k_period)
slow_prc_d = ta.sma(slow_prc_k, prc_d_period)
full_prc_k = ta.sma(fast_prc_k, prc_k_period)
full_prc_d = ta.sma(full_prc_k, prc_d_period)
is_buy_reversal = ta.crossover(macd_line, 0) and full_prc_k < stoch_os
is_sell_reversal = ta.crossunder(macd_line, 0) and full_prc_k > stoch_ob
plotshape(is_buy_reversal and not StrategyMode, style=shape.triangleup, color=color.new(color.green, 0), size=size.small, location=location.belowbar)
plotshape(is_sell_reversal and not StrategyMode, style=shape.triangledown, color=color.new(color.red, 0), size=size.small, location=location.abovebar)
//Orders
if is_buy_reversal and StrategyMode
strategy.entry("Long",strategy.long)
if is_sell_reversal and StrategyMode
strategy.entry("Short",strategy.short)
//plot(full_prc_k, color=blue)
//plot(full_prc_d, color=red)
//plot(macd_line, color=blue)