Strategi perdagangan baki panjang dan pendek purata bergerak
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi perdagangan keseimbangan berganda adalah strategi perdagangan keseimbangan berganda yang menggunakan purata bergerak golden dan death cross yang berbeza. Strategi ini menggabungkan pelbagai kesan visual seperti K-line yang memaparkan warna, warna latar belakang, dan penanda bentuk untuk membantu melihat perubahan trend. Strategi ini sesuai untuk pedagang menengah yang lebih mahir dengan teori garis lurus bergerak.
Prinsip Strategi
Strategi ini mula-mula menentukan dua parameter yang boleh disesuaikan oleh pengguna: kitaran rata-rata aktif len1 dan kitaran rata-rata asas len2. Kitaran rata-rata aktif pendek, menangkap perubahan trend jangka pendek; kitaran rata-rata asas panjang, menapis bunyi pasaran jangka pendek. Pengguna bebas memilih antara 5 jenis rata-rata bergerak yang berbeza: purata bergerak indeks EMA, purata bergerak sederhana SMA, purata bergerak bertimbangan WMA, purata bergerak bertimbangan DEMA, purata bergerak berganda DEMA dan purata bergerak bertimbangan VWMA.
Apabila garis purata jangka pendek melintasi garis purata jangka panjang menghasilkan isyarat garpu emas, membuka lebih banyak; apabila garis purata jangka pendek melintasi garis purata jangka panjang menghasilkan isyarat garpu mati, membuka kosong. Perdagangan keseimbangan berlubang meningkatkan peluang untuk keuntungan. Selain itu, warna garis K juga menunjukkan keadaan tren berlubang semasa.
Tanda bentuk secara intuitif menunjukkan kedudukan garpu emas dan garpu mati. Warna latar belakang membantu menentukan arah trend. Strategi ini mempunyai dua mod perdagangan yang boleh dipilih pada masa yang sama: garpu keseimbangan berbilang ruang dan garpu hanya berbilang kepala.
Kelebihan Strategik
- Dalam pada itu, ia menggabungkan pelbagai petunjuk rata-rata untuk memberi isyarat dagangan yang lebih dipercayai.
- Perdagangan Bersaing Di Luar Angkasa, Peningkatan Peluang Keuntungan
- Jenis garis rata-rata dan panjang kitaran yang boleh disesuaikan untuk menyesuaikan diri dengan keadaan pasaran yang berbeza
- Menggabungkan pelbagai kesan visual, intuitif menilai perubahan trend
- Struktur kod jelas, mudah difahami dan digunakan semula
Risiko dan Penyelesaian
Risiko untuk menghasilkan isyarat yang salah
- Menggunakan kombinasi garis rata-rata berkala yang berbeza untuk mengurangkan isyarat yang salah
- Menambah syarat keluar Exit lain, seperti garis henti rugi
Siklus tertentu lebih sesuai untuk risiko strategi
- Uji parameter kitaran yang berbeza untuk mencari kitaran terbaik
- Optimumkan kod supaya parameter kitaran boleh disesuaikan secara dinamik
Dagangan Berhad Meningkatkan Risiko Kerugian
- Pengurusan kedudukan yang betul
- Pilih hanya mod dagangan berbilang pihak
Arah pengoptimuman
- Tambah Stop Loss Line Untuk Kawal Kerugian Tunggal
- Menambah syarat untuk masuk semula ke pasaran
- Strategi pengurusan kedudukan yang optimum
- Meneroka isyarat perdagangan baru, seperti indikator kadar turun naik
- Parameter kitaran pengoptimuman dinamik
- Mengoptimumkan berat jenis purata bergerak
ringkaskan
Strategi perdagangan keseimbangan multi-kawasan rata-rata menggabungkan kelebihan indikator rata-rata, mewujudkan perdagangan keseimbangan multi-kawasan. Strategi ini adalah visual yang berkesan, mudah untuk menguasai trend pasaran; dan parameter boleh disesuaikan, beradaptasi. Tetapi perlu berhati-hati dengan isyarat yang menyesatkan dan pengurusan kedudukan.
/*backtest
start: 2023-10-13 00:00:00
end: 2023-11-12 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("MASelect Crossover Strat", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)
av1 = input(title="Active MA", defval="EMA", options=["EMA", "SMA", "WMA", "DEMA", "VWMA"])
av2 = input(title="Base MA", defval="EMA", options=["EMA", "SMA", "WMA", "DEMA", "VWMA"])
len1 = input(20, "Active Length")
len2 = input(100, "Base Length")
src = input(close, "Source")
strat = input(defval="Long+Short", options=["Long+Short", "Long Only"])
ema1 = ema(src, len1)
ema2 = ema(src, len2)
sma1 = sma(src, len1)
sma2 = sma(src, len2)
wma1 = wma(src, len1)
wma2 = wma(src, len2)
e1 = ema(src, len1)
e2 = ema(e1, len1)
dema1 = 2 * e1 - e2
e3 = ema(src, len2)
e4 = ema(e3, len2)
dema2 = 2 * e3 - e4
vwma1 = vwma(src, len1)
vwma2 = vwma(src, len2)
ma1 = av1 == "EMA"?ema1:av1=="SMA"?sma1:av1=="WMA"?wma1:av1=="DEMA"?dema1:av1=="VWMA"?vwma1:na
ma2 = av2 == "EMA"?ema2:av2=="SMA"?sma2:av2=="WMA"?wma2:av2=="DEMA"?dema2:av2=="VWMA"?vwma2:na
co = crossover(ma1, ma2)
cu = crossunder(ma1, ma2)
barcolor(co?lime:cu?yellow:na)
col = ma1 >= ma2?lime:red
bgcolor(co or cu?yellow:col)
plotshape(co, style=shape.triangleup, location=location.belowbar)
plotshape(cu, style=shape.triangledown)
plot(ma1, color=col, linewidth=3), plot(ma2, style=circles, linewidth=1)
strategy.entry("Buy", strategy.long, when=co)
if strat=="Long+Short"
strategy.entry("Sell", strategy.short, when=cu)
else
strategy.close("Buy", when=cu)