Strategi Dagangan Kuantitatif MACD Berganda

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2023-11-13 18:04:07
Tag:

Ringkasan

Strategi ini menggunakan gabungan sistem EMA berganda dan penunjuk RSI untuk menentukan trend pasaran semasa menghasilkan isyarat perdagangan. Ia tergolong dalam strategi trend berikut. Strategi yang mudah dan mudah digunakan ini boleh digunakan untuk pelbagai indeks utama dan mata wang kripto. Ia telah mencapai lebih daripada 500% pulangan kumulatif dalam backtests dari 2013 hingga kini.

Logika Strategi

Strategi ini menggunakan dua MACD dengan tetapan parameter yang berbeza sebagai penunjuk dagangan utama. MACD pertama menggunakan EMA pendek 10 tempoh, EMA panjang 22 tempoh, dan garis isyarat 9 tempoh. MACD kedua menggunakan EMA pendek 21 tempoh, EMA panjang 45 tempoh, dan garis isyarat 20 tempoh.

MACD pertama menghasilkan isyarat beli apabila garis DIFF melintasi di atas sifar, dan isyarat jual apabila melintasi di bawah sifar. Isyarat dari MACD kedua bertindak untuk mengesahkan yang dari MACD pertama.

Di samping itu, strategi ini menggunakan formula momentum harga untuk menentukan trend. Penutupan terakhir + tinggi dibahagikan dengan penutupan sebelumnya + tinggi di atas 1 menunjukkan trend menaik dan menghasilkan isyarat beli, dan sebaliknya untuk isyarat jual.

Akhirnya, garis K Stoch RSI di atas 20 membantu mengesahkan isyarat jual.

Analisis Kelebihan

Mekanisme EMA berganda dalam strategi ini dapat menapis pecah palsu dengan berkesan. Formula momentum tambahan juga mengelakkan isyarat yang salah yang disebabkan oleh turun naik. Penggabungan Stoch RSI mengelakkan mengejar puncak dengan mengeluarkan isyarat jual di sekitar kawasan yang terlalu banyak dibeli.

Strategi ini hanya menggunakan kombinasi mudah beberapa penunjuk biasa tanpa hubungan logik yang terlalu kompleks, yang menjadikannya sangat mudah difahami dan diubah suai. Tetapan parameter juga agak universal tanpa memerlukan pengoptimuman untuk produk yang berbeza, memberikan strategi ini fleksibiliti yang besar.

Menurut hasil backtest, strategi ini telah mencapai pulangan kumulatif yang baik dan kawalan penarikan maksimum di pelbagai produk seperti indeks saham dan mata wang kripto.

Analisis Risiko

Risiko utama strategi ini terletak pada penggunaan purata bergerak untuk penentuan, yang dengan mudah boleh menyebabkan whipsaws dan kerugian apabila harga turun naik secara ganas.

Keberkesanan Stoch RSI dalam mengesan tahap overbought / oversold tidak ideal. Ia mungkin sering melewatkan isyarat pembalikan.

Jika harga merosot dengan mendadak tetapi MACD belum membentuk salib kematian, strategi ini akan memegang kedudukan kehilangan dan terus mengambil kerugian.

Arahan pengoptimuman

Pertimbangkan untuk menambah stop loss untuk mengawal kerugian kedudukan tunggal, contohnya, stop loss ATR atau stop loss berdasarkan purata bergerak yang lebih rendah.

Tambahkan penunjuk lain untuk pengesahan, seperti menggabungkan KD atau Bollinger Bands dengan Stoch RSI untuk pengesanan overbought / oversold yang lebih dipercayai.

Masukkan analisis jumlah, seperti menaikkan stop loss apabila jumlah jualan yang signifikan muncul, atau mengelakkan kedudukan baru apabila jumlahnya lemah.

Uji kombinasi parameter yang berbeza dan optimumkan tempoh MACD. Juga uji penambahan MACD bingkai masa lain untuk pengesahan berganda.

Kesimpulan

Strategi dagangan kuantitatif MACD berganda mempunyai logika yang mudah dan jelas, menggunakan silang EMA berganda untuk menentukan trend, ditambah dengan penunjuk momentum untuk mengelakkan isyarat yang salah. Ia boleh menapis peluang dagangan kemungkinan tinggi. Tetapan parameter universal dan prestasi yang kukuh menjadikannya strategi asas yang baik untuk dibina. Langkah seterusnya adalah untuk meningkatkan kestabilan dan keuntungan dengan meningkatkan mekanisme stop loss, menambah analisis jumlah, menggabungkan penunjuk lain, dll.

/*backtest
start: 2023-10-13 00:00:00
end: 2023-11-12 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
strategy("Multiple MACD RSI simple strategy", overlay=true, initial_capital=5000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=80, pyramiding=0, calc_on_order_fills=true)

fastLength = input(10)
slowlength = input(22)
MACDLength = input(9)

MACD = ema(close, fastLength) - ema(close, slowlength)
aMACD = sma(MACD, MACDLength)
delta = MACD - aMACD

fastLength2 = input(21)
slowlength2 = input(45)
MACDLength2 = input(20)

MACD2 = ema(open, fastLength2) - ema(open, slowlength2)
aMACD2 = sma(MACD2, MACDLength2)
delta2 = MACD2 - aMACD2


uptrend = (close + high)/(close[1] + high[1])
downtrend = (close + low)/(close[1] + low[1])

smoothK = input(2, minval=1, title="K smoothing Stoch RSI")
smoothD = input(3, minval=1, title= "D smoothing for Stoch RSI")
lengthRSI = input(7, minval=1, title="RSI Length")
lengthStoch = input(8, minval=1, title="Stochastic Length")
src = input(close, title="RSI Source")

rsi1 = rsi(src, lengthRSI)
k = sma(stoch(rsi1, rsi1, rsi1, lengthStoch), smoothK)
d = sma(k, smoothD)
h0 = hline(80)
h1 = hline(20)

yearin = input(2018, title="Year to start backtesting from")

if (delta > 0) and (year>=yearin) and (delta2 > 0) and (uptrend > 1)
    strategy.entry("buy", strategy.long, comment="buy")

if (delta < 0) and (year>=yearin) and (delta2 < 0) and (downtrend < 1) and (d > 20)
    strategy.entry("sell", strategy.short, comment="sell")

//plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)

Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi