1. Persegi
  2. Strategi corak pengayun dua jalur

Strategi corak pengayun dua jalur

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2023-11-14 14:12:16
Tag:

img

Ringkasan

Strategi corak pengayun dua jalur adalah strategi perdagangan kuantitatif berdasarkan Bollinger Bands dan penunjuk EMA. Ia cuba menangkap turun naik harga jangka pendek melalui mengenal pasti corak pengayun berdasarkan Bollinger Bands dan EMA.

Logika Strategi

Strategi ini menggunakan kedua-dua Bollinger Bands dan EMA sebagai penunjuk teknikal. Bollinger Bands mengandungi band atas, tengah dan bawah untuk menilai sama ada harga berayun. EMA adalah trend berikut penunjuk untuk menentukan trend harga.

Pertama, band tengah Bollinger Band dikira sebagai purata bergerak mudah harga n hari, di mana n lalai kepada 20 hari. Band atas dan bawah adalah band tengah ditambah / tolak dua penyimpangan standard. Kemudian EMA 9 hari dikira.

Apabila harga melintasi di atas EMA, ia adalah isyarat beli. Apabila harga melintasi di bawah EMA, ia adalah isyarat jual. Jadi EMA sebagai purata bergerak pantas menangkap trend jangka pendek, sementara jalur tengah sebagai purata bergerak perlahan menapis beberapa isyarat palsu.

Dengan mengesan jalur dua EMA dan Bollinger Bands, strategi ini bertujuan untuk menangkap goyangan harga jangka pendek.

Analisis Kelebihan

Strategi dua jalur mempunyai kelebihan berikut:

  1. Menggunakan EMA dan Bollinger Bands jalur dua garis tengah, ia boleh menilai kedua-dua trend dan goyangan, dan lebih tepat menangkap turun naik harga jangka pendek.

  2. EMA sebagai MA pantas dan jalur tengah sebagai MA perlahan bekerjasama untuk menapis isyarat palsu dengan berkesan dan meningkatkan kualiti isyarat.

  3. Parameter penunjuk boleh diselaraskan. Nilai n dan deviasi standard Bollinger Bands boleh diselaraskan mengikut keadaan pasaran untuk kebolehsesuaian yang lebih baik.

  4. Logik strategi adalah mudah dan jelas, sangat sesuai untuk pasaran berayun jangka pendek.

  5. Ia boleh dioptimumkan dengan menyesuaikan parameter dan menggabungkan penapis lain untuk meningkatkan kestabilan.

Analisis Risiko

Strategi ini juga mempunyai beberapa risiko berpotensi:

  1. Bollinger Bands band atas dan bawah boleh membentuk sokongan dan rintangan dengan mudah, mencetuskan stop loss yang lebih awal.

  2. Perbezaan mungkin berlaku antara EMA dan jalur tengah apabila mereka menyeberang, menghasilkan isyarat yang salah.

  3. Dalam pasaran yang mempunyai trend yang kuat, EMA boleh membentuk W-bottom dan M-tops, terlepas dari trend.

  4. Isyarat perdagangan akan berkurangan dengan ketara apabila goyangan melemah, tidak dapat mengekalkan keuntungan.

  5. Penyesuaian parameter yang tidak mencukupi boleh menyebabkan perdagangan berlebihan atau peluang yang hilang.

  6. Kos urus niaga mengikis keuntungan sebenar, saiz kedudukan memerlukan kawalan.

Arahan pengoptimuman

Strategi ini boleh dioptimumkan dalam aspek berikut:

  1. Tambah volume untuk menapis isyarat silang berkualiti rendah.

  2. Gabungkan RSI untuk mengelakkan membeli / menjual di tahap overbought / oversold.

  3. Gunakan ATR untuk menetapkan stop loss yang lebih munasabah dan mengambil keuntungan.

  4. Tambah penilaian trend untuk mengelakkan isyarat yang salah dalam pasaran trend.

  5. Mengoptimumkan parameter seperti tempoh EMA dan tetapan Bollinger Bands sesuai dengan persekitaran pasaran yang berbeza.

  6. Gunakan pembelajaran mesin untuk mengoptimumkan parameter secara dinamik untuk ketahanan.

  7. Mengamalkan perdagangan algoritma dengan peraturan masuk dan keluar yang ketat untuk meminimumkan gangguan manusia.

Ringkasan

Strategi corak pengayun dua jalur mengesan harga menggunakan jalur tengah EMA dan Bollinger Bands. Ia membeli apabila EMA melintasi di atas jalur tengah, dan menjual apabila EMA melintasi di bawah jalur tengah, untuk menangkap goyangan harga jangka pendek. Strategi jangka pendek yang mudah ini mempunyai kelebihan menapis isyarat palsu dan menilai trend, tetapi juga mempunyai beberapa risiko. Dengan terus mengoptimumkan parameter, peraturan kemasukan / keluar dan lain-lain, ia boleh menjadi lebih kukuh dan boleh digunakan untuk lebih banyak persekitaran pasaran, menjadikannya pendekatan strategi yang berbaloi untuk dipelajari dan digunakan.

/*backtest
start: 2022-11-07 00:00:00
end: 2023-11-13 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy(shorttitle="BBXEMA", title="Bollinger Bands Cross EMA", default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, overlay=true)
length = input(20, minval=1)
lengthEMA = input(9)
src = input(close, title="Source")
srcEMA = input(close, title="Source EMA")
//mult = input(2.0, minval=0.001, maxval=50)

// === INPUT BACKTEST RANGE ===
FromYear  = input(defval = 2019, title = "From Year", minval = 2009)
FromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
FromDay   = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
ToYear    = input(defval = 9999, title = "To Year", minval = 2009)
ToMonth   = input(defval = 12, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
ToDay     = input(defval = 31, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)

// === FUNCTION EXAMPLE ===
start     = timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 00, 00)  // backtest start window
finish    = timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59)        // backtest finish window
window()  => true
basis = sma(src, length)
EMA = ema(srcEMA,lengthEMA)
//dev = mult * stdev(src, length)
//upper = basis + dev
//lower = basis - dev

Buy = crossover(EMA,basis)
Sell = crossunder(EMA,basis)

bb = plot(basis, color=color.red)
signal = plot(EMA, color=color.green)
//p1 = plot(upper, color=color.blue)
//p2 = plot(lower, color=color.blue)
//fill(p1, p2)

strategy.entry("Buy",true,when=window() and Buy)
strategy.close_all(when=window() and Sell)
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi