Strategi Jangka Panjang Purata Pergerakan Eksponen Tiga
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Triple Exponential Moving Average Long Only Strategy adalah strategi panjang yang berdasarkan pada purata bergerak tiga indeks sebagai isyarat perdagangan. Strategi ini digunakan untuk mengenal pasti arah trend garis tengah dengan mengira tiga EMA dari tiga tempoh yang berbeza, dan menukarnya ke TEMA untuk menghapuskan kebisingan pasaran jangka pendek.
Prinsip Strategi
Strategi ini menggunakan TEMA untuk mengenal pasti trend garis panjang. TEMA adalah indikator trend yang diperoleh selepas tiga kali lipat rata-rata pergerakan EMA. TEMA sendiri mempunyai kesan riak tertentu terhadap harga. Dengan mengira rata-rata pergerakan EMA dari tiga tempoh yang berbeza, dan melakukan penukaran tumpang tindih, TEMA dapat menghapuskan kebisingan jangka pendek dan menonjolkan trend dalam kitaran yang lebih besar.
Khususnya, strategi ini mula-mula mengira indikator EMA fastEmaPeriodema1, kemudian berdasarkanema1 untuk mengira indikator EMA2 pada tempoh yang sama, dan akhirnya berdasarkanema2 untuk mengiraEMA3 . Indikator TEMA akhirnya dikira mengikut formula: TEMA = 3 * (ema1 - ema2) + ema3. Apabila harga menembusi TEMA, lakukan lebih banyak; apabila harga menembusi TEMA, kosong.
Melalui kelancaran pelbagai indeks, TEMA berkesan mengenal pasti arah trend garis panjang tengah yang berulang, menghapuskan gangguan jangka pendek terhadap perdagangan, dan oleh itu sangat sesuai untuk strategi perdagangan garis panjang yang kosong.
Analisis kelebihan strategi
Penggunaan indikator TEMA dapat mengenal pasti trend garis panjang dengan berkesan, menghapuskan gangguan bunyi jangka pendek, dan mengelakkan terhalang.
Hanya dengan melakukan lebih dan tidak kosong, anda dapat mengelakkan risiko kerugian tanpa had yang disebabkan oleh ketidaksempurnaan.
Menggunakan pengurusan kedudukan peratusan, saiz kedudukan boleh disesuaikan secara fleksibel mengikut dana akaun, mengawal risiko.
Tetapan tetingkap masa membolehkan pengesanan semula tempoh sejarah yang ditetapkan, mengoptimumkan parameter strategi.
Analisis risiko strategi
Apabila memegang kedudukan panjang, ia boleh menyebabkan kerugian yang lebih besar jika berlaku peristiwa Black Swan yang besar yang menyebabkan perubahan cepat.
Indeks TEMA mungkin terlepas peluang untuk menghentikan kerugian tepat pada masanya apabila titik peralihan trend gagal.
Posisi peratusan tidak boleh mengehadkan saiz kerugian tunggal, perlu ditambah dengan halangan kerugian untuk mengawal risiko.
Terdapat risiko overfit dalam pengesanan semula, dan pengoptimuman parameter tidak semestinya sesuai untuk pasaran masa depan.
Arah pengoptimuman strategi
Gabungan parameter pengoptimuman indikator kadar turun naik, meningkatkan kestabilan parameter.
Tambah strategi hentikan kerugian untuk mengawal kerugian tunggal.
Mengoptimumkan pengurusan kedudukan, mengurangkan kedudukan semasa penarikan balik.
Menambah ketepatan penilaian trend dengan penambahan Tendency indicator yang merangkumi tempoh masa.
Uji parameter kitaran pegangan yang berbeza untuk mencari kitaran pegangan yang optimum.
ringkaskan
Secara keseluruhannya, strategi jangka panjang rata-rata bergerak tiga indeks ini dapat mengesan arah trend dengan mengira petunjuk TEMA, menggunakan kedudukan jangka panjang untuk mengelakkan gangguan oleh bunyi jangka pendek, hanya melakukan lebih banyak tanpa melangkau risiko kerugian tanpa had, dan dapat menangkap kedudukan jangka panjang dalam trend jangka panjang. Tetapi strategi ini juga mempunyai risiko tertentu dan perlu dioptimumkan dengan betul untuk meningkatkan kestabilan. Secara keseluruhannya, strategi ini sesuai untuk pelabur yang mempunyai toleransi risiko tertentu dan cenderung untuk berdagang trend.
/*backtest
start: 2022-11-08 00:00:00
end: 2023-11-14 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy("TEMA_System_long_only", overlay=true)
//Collect inputs parameters
fastEmaPeriod = input(7, minval=1, title="Fast TEMA Period")
// === INPUT BACKTEST RANGE ===
FromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
FromDay = input(defval = 4, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
FromYear = input(defval = 2010, title = "From Year", minval = 2000)
ToMonth = input(defval = 1, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
ToDay = input(defval = 1, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
ToYear = input(defval = 9999, title = "To Year", minval = 2000)
// === FUNCTION EXAMPLE ===
start = timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 00, 00) // backtest start window
finish = timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59) // backtest finish window
window() => true // create function "within window of time"
fastEma = ema(close, fastEmaPeriod)
//convert EMA into TEMA
ema1 = ema(close, fastEmaPeriod)
ema2 = ema(ema1, fastEmaPeriod)
ema3 = ema(ema2, fastEmaPeriod)
fastTEMA = 3 * (ema1 - ema2) + ema3
buy = close > fastTEMA
sell = close < fastTEMA
plot(fastTEMA, title = 'TEMA', linewidth=3, color=white)
if window()
strategy.entry("long",strategy.long, when = buy)
strategy.close("long", when = sell )