Gambaran Keseluruhan

Strategi Purata Bergerak Eksponen Tiga Kali (Triple Exponential Moving Average Long Only Strategy) adalah strategi jangka panjang berdasarkan isyarat dagangan daripada purata bergerak eksponen tiga kali. Strategi ini mengira tiga EMA dengan tempoh yang berbeza, dan menggabungkannya untuk membentuk penunjuk TEMA, bagi menapis bunyi pasaran jangka pendek dan mengenal pasti arah trend jangka sederhana hingga panjang. Apabila harga menembusi ke atas TEMA, posisi beli dibuka; apabila harga menembusi ke bawah TEMA, posisi ditutup. Strategi ini sesuai untuk pelabur yang berminat dalam dagangan trend jangka sederhana hingga panjang.

Prinsip Strategi

Strategi ini mengenal pasti trend jangka sederhana hingga panjang melalui penunjuk teknikal TEMA. Penunjuk TEMA adalah penunjuk trend yang diperoleh selepas pelicinan tiga kali ganda ke atas EMA (Purata Bergerak Eksponen). EMA sendiri mempunyai kesan penapisan terhadap harga. TEMA mengira tiga EMA dengan tempoh yang berbeza dan menggabungkannya melalui formula tertentu untuk menapis bunyi jangka pendek dengan lebih berkesan, menonjolkan trend dalam tempoh yang lebih besar.

Secara khusus, strategi ini terlebih dahulu mengira EMA1 untuk tempoh fastEmaPeriod, kemudian mengira EMA2 berdasarkan EMA1 untuk tempoh yang sama, dan akhirnya mengira EMA3 berdasarkan EMA2. Penunjuk TEMA akhir dikira mengikut formula: TEMA = 3 * (EMA1 - EMA2) + EMA3. Apabila harga menembusi ke atas TEMA, posisi beli dibuka; apabila harga menembusi ke bawah TEMA, posisi ditutup.

Melalui pelicinan eksponen berganda, penunjuk TEMA dapat mengenal pasti arah trend jangka sederhana hingga panjang yang berliku-liku dengan berkesan, menapis gangguan bunyi jangka pendek dalam dagangan. Oleh itu, ia sangat sesuai sebagai strategi dagangan jangka panjang untuk kedudukan menaik.

Analisis Kelebihan Strategi

• Menggunakan penunjuk TEMA dapat mengenal pasti trend jangka sederhana hingga panjang dengan berkesan, menapis gangguan bunyi jangka pendek, dan mengelakkan perangkap.
• Hanya membeli dan tidak menjual pendek mengelakkan risiko kerugian tanpa had yang berkaitan dengan kedudukan pendek.
• Pengurusan saiz kedudukan berdasarkan peratusan membolehkan pelarasan fleksibel mengikut dana akaun, mengawal risiko.
• Tetapan tetingkap masa membolehkan ujian semula dalam tempoh sejarah yang ditentukan, mengoptimumkan parameter strategi.

Analisis Risiko Strategi

• Apabila memegang kedudukan jangka panjang, peristiwa angsa hitam besar yang menyebabkan perubahan arah pantas boleh mengakibatkan kerugian besar.
• Jika penunjuk TEMA gagal pada titik perubahan trend, mungkin terlepas peluang untuk menghentikan kerugian tepat pada masanya.
• Saiz kedudukan berdasarkan peratusan tidak dapat mengehadkan jumlah kerugian bagi satu dagangan; perlu ditambah dengan henti rugi untuk mengawal risiko.
• Ujian semula mempunyai risiko overfitting; pengoptimuman parameter mungkin tidak semestinya sesuai untuk pasaran masa depan.

Arah Pengoptimuman Strategi

• Menggabungkan penunjuk turun naik untuk mengoptimumkan parameter, meningkatkan kestabilan parameter.
• Menambah strategi henti rugi untuk mengawal kerugian bagi satu dagangan.
• Mengoptimumkan pengurusan saiz kedudukan, mengurangkan saiz kedudukan semasa penarikan balik.
• Menambah penunjuk kecenderungan (Tendency) merentas jangka masa untuk meningkatkan ketepatan penilaian trend.
• Menguji parameter tempoh pegangan yang berbeza untuk mencari tempoh pegangan yang optimum.

Kesimpulan

Secara keseluruhan, strategi purata bergerak eksponen tiga kali ini mengenal pasti arah trend melalui pengiraan penunjuk TEMA, menggunakan pegangan jangka panjang untuk mengelakkan gangguan bunyi jangka pendek, hanya membeli dan tidak menjual pendek untuk mengelakkan risiko kerugian tanpa had, dan dapat menangkap trend jangka sederhana hingga panjang dengan berkesan untuk pegangan jangka panjang. Walau bagaimanapun, strategi ini juga mempunyai risiko tertentu dan perlu dioptimumkan dengan sewajarnya untuk meningkatkan kestabilan. Secara keseluruhan, strategi ini sesuai untuk pelabur yang mempunyai toleransi risiko tertentu dan cenderung kepada dagangan trend.