Gambaran Keseluruhan

Strategi ini menggabungkan dua strategi iaitu pembalikan corak 123 dan Pergerakan Mudah (Easy of Movement) dengan tujuan untuk mengambil kesempatan daripada titik perubahan harga. Strategi pembalikan corak 123 menghasilkan isyarat apabila harga saham membentuk model tertentu selama tiga hari berturut-turut. Strategi Pergerakan Mudah (EOM) pula menggunakan perubahan harga dan volum dagangan untuk menilai momentum pasaran. Gabungan kedua-dua strategi ini mengambil kira kedua-dua bentuk teknikal harga dan momentum pasaran, sekali gus meningkatkan ketepatan isyarat dagangan.

Prinsip Strategi

Strategi ini terdiri daripada dua bahagian:

1. Strategi Pembalikan Corak 123

   • Menggunakan penunjuk Stoch untuk menentukan keadaan terlebih beli dan terlebih jual.
   • Apabila harga penutup menurun dua hari berturut-turut dan garis pantas Stoch berada di atas garis perlahan, posisi jual (short) dibuka.
   • Apabila harga penutup meningkat dua hari berturut-turut dan garis pantas Stoch berada di bawah garis perlahan, posisi beli (long) dibuka.

2. Strategi Pergerakan Mudah

   • Mengira titik tengah julat hari sebelumnya.
   • Mengira pergerakan (perubahan) titik tengah julat berbanding hari sebelumnya.
   • Mengira nisbah antara pergerakan titik tengah julat dengan volum dagangan.
   • Apabila nisbah melebihi ambang, ia dianggap menaik; apabila kurang daripada ambang, ia dianggap menurun.

Menggabungkan kedua-dua isyarat, apabila Pergerakan Mudah dan corak 123 memberikan isyarat beli serentak, posisi beli (long) dibuka; apabila Pergerakan Mudah dan corak 123 memberikan isyarat jual serentak, posisi jual (short) dibuka.

Analisis Kelebihan

Strategi ini mempunyai kelebihan berikut:

1. Menggabungkan bentuk teknikal harga dan momentum pasaran untuk meningkatkan ketepatan isyarat.

2. Pembalikan corak 123 menangkap titik perubahan, manakala Pergerakan Mudah menilai momentum arah aliran – kedua-duanya saling melengkapi.

3. Penunjuk Stoch mengelakkan pembukaan dan penutupan posisi yang berulang dalam pasaran yang mendatar (sideways).

4. Logik dagangan yang ringkas dan jelas, mudah dilaksanakan.

5. Parameter boleh disesuaikan untuk menyesuaikan diri dengan persekitaran pasaran yang berbeza.

Analisis Risiko

Strategi ini juga mempunyai beberapa risiko:

1. Terlalu bergantung pada tetapan parameter; parameter yang tidak sesuai boleh menyebabkan dagangan terlalu kerap atau terlepas isyarat.

2. Penggunaan pelbagai penapis secara bersama boleh mengakibatkan kekerapan isyarat yang terlalu rendah.

3. Penunjuk Pergerakan Mudah sensitif terhadap turun naik pasaran, yang boleh mencetuskan isyarat palsu.

4. Prestasi dagangan sebenar mungkin kurang baik berbanding ujian semula (backtest), dan kawalan saiz posisi diperlukan.

5. Hanya sesuai untuk saham yang mengikut arah aliran, tidak sesuai untuk pasaran yang mendatar.

Arah Pengoptimuman

Strategi ini boleh dioptimumkan dari beberapa aspek berikut:

1. Mengoptimumkan parameter, melaraskan ketat longgar penapis, mengimbangi kekerapan dagangan dan kualiti isyarat.

2. Menambah strategi henti rugi (stop loss) untuk mengawal kerugian setiap dagangan dengan ketat.

3. Menggabungkan penapis arah aliran untuk mengelakkan dagangan melawan arah aliran.

4. Menambah modul pengurusan modal, melaraskan saiz posisi secara dinamik berdasarkan turun naik.

5. Menggunakan kaedah pembelajaran mesin untuk mengoptimumkan parameter agar dapat menyesuaikan diri secara dinamik dengan pasaran.

Rumusan

Strategi ini mengintegrasikan penunjuk teknikal harga dan penunjuk momentum pasaran, sambil menangkap titik perubahan dan mengesahkan kualiti arah aliran, memberikan nilai praktikal yang tinggi. Walau bagaimanapun, perhatian perlu diberikan kepada kawalan kekerapan dagangan, kerugian setiap dagangan, dan risiko dagangan melawan arah aliran. Melalui pengoptimuman parameter, strategi henti rugi, penapis arah aliran, dan cara lain, kestabilan dan keuntungan strategi dapat ditingkatkan lagi. Strategi ini mempunyai logik yang jelas dan mudah dilaksanakan, wajar diteruskan penyelidikan dan penambahbaikan oleh pedagang kuantitatif.