Strategi Pembalikan Corak Giliran Momentum
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi ini menggabungkan strategi 123 bentuk terbalik dan mudah bergerak, yang bertujuan untuk berdagang dengan menangkap titik-titik perubahan harga. Strategi 123 bentuk terbalik menghasilkan isyarat apabila harga saham membentuk pola tertentu selama tiga hari berturut-turut.
Prinsip Strategi
Strategi ini terdiri daripada dua bahagian:
- 123 Strategi pembalikan bentuk
- Menggunakan Indeks Stoch untuk Mencari Jualan Terlalu Tinggi
- Apabila harga penutupan turun selama dua hari berturut-turut dan garis pantas Stoch lebih tinggi daripada garis perlahan, buka kosong
- Apabila harga penutupan meningkat dua hari berturut-turut dan garis pantas Stoch lebih rendah daripada garis perlahan
- Strategi mudah alih
- Pengiraan purata hari sebelumnya
- Pergerakan (perubahan) pada titik tengah dalam tempoh yang dikira berbanding hari sebelumnya
- Mengira nisbah pergerakan titik tengah dan jumlah transaksi
- Peningkatan lebih besar daripada penurunan nilai, penurunan lebih kecil daripada penurunan nilai
Gabungan dua isyarat, apabila Easy of Movement dan 123 bentuk pada masa yang sama membuat banyak isyarat, membuka lebih banyak kedudukan; apabila Easy of Movement dan 123 bentuk pada masa yang sama membuat isyarat kosong, membuka kedudukan kosong.
Analisis kelebihan
Strategi ini mempunyai kelebihan berikut:
Meningkatkan ketepatan isyarat dengan menggabungkan bentuk teknologi harga dan dinamik pasaran
123 bentuk terbalik menangkap titik perubahan, mudah untuk bergerak menilai pergerakan trend, kedua-duanya saling melengkapi
Indeks Stoch mengelakkan pembukaan kedudukan kosong berulang kali dalam penyusunan
Logik urus niaga mudah, jelas dan mudah dilaksanakan
Parameter yang boleh disesuaikan untuk persekitaran pasaran yang berbeza
Analisis risiko
Strategi ini mempunyai beberapa risiko:
Terlalu bergantung pada parameter yang ditetapkan, parameter yang salah boleh menyebabkan transaksi yang kerap atau borang kosong
Penggunaan gabungan pelbagai syarat penapisan, frekuensi menghasilkan isyarat mungkin terlalu rendah
Indeks mudah bergerak sensitif terhadap turun naik pasaran dan boleh mencetuskan isyarat palsu
“Saya tidak tahu apa-apa tentang apa yang berlaku di Malaysia.
Hanya berlaku untuk saham trend, tidak sesuai untuk penyenaraian pasaran
Arah pengoptimuman
Strategi ini boleh dioptimumkan dengan:
Parameter pengoptimuman, penyesuaian keadaan penapisan yang ketat, keseimbangan frekuensi perdagangan dan kualiti isyarat
Menyertai strategi hentikan kerugian dan mengawal kerugian tunggal
Mengelakkan perdagangan berlawanan arah dengan penapisan trend
Menambah modul pengurusan wang, menyesuaikan kedudukan secara dinamik mengikut kadar turun naik
Menggunakan kaedah pembelajaran mesin untuk mengoptimumkan parameter untuk menyesuaikan diri dengan pasaran secara dinamik
ringkaskan
Strategi ini mengintegrasikan indikator teknikal harga dan indikator pergerakan pasaran, mengkonfirmasi kualiti trend sambil menangkap titik perubahan, mempunyai nilai yang tinggi dalam kehidupan nyata. Tetapi juga perlu berhati-hati untuk mengawal frekuensi perdagangan, kerugian tunggal dan risiko operasi berlawanan. Strategi ini dapat meningkatkan kestabilan dan keuntungan strategi melalui pengoptimuman parameter, strategi stop loss, penapis trend dan sebagainya.
/*backtest
start: 2023-10-15 00:00:00
end: 2023-11-14 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 14/04/2020
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// This indicator gauges the magnitude of price and volume movement.
// The indicator returns both positive and negative values where a
// positive value means the market has moved up from yesterday's value
// and a negative value means the market has moved down. A large positive
// or large negative value indicates a large move in price and/or lighter
// volume. A small positive or small negative value indicates a small move
// in price and/or heavier volume.
// A positive or negative numeric value. A positive value means the market
// has moved up from yesterday's value, whereas, a negative value means the
// market has moved down.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
EOM(BuyZone, SellZone) =>
pos = 0
xHigh = high
xLow = low
xVolume = volume
xHalfRange = (xHigh - xLow) * 0.5
xMidpointMove = mom(xHalfRange, 1)
xBoxRatio = iff((xHigh - xLow) != 0, xVolume / (xHigh - xLow), 0)
nRes = iff(xBoxRatio != 0, 1000000 * ((xMidpointMove - xMidpointMove[1]) / xBoxRatio), 0)
pos := iff(nRes > BuyZone, 1,
iff(nRes < SellZone, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Ease of Movement (EOM)", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
BuyZone = input(4000, minval=1)
SellZone = input(-4000)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posEOM = EOM(BuyZone, SellZone)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posEOM == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posEOM == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )