Strategi Perdagangan Dua Arah Jurang Berbilang Bergerak
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi ini menggunakan indikator tinggi dan rendah baru Williams untuk mengenal pasti isyarat pembalikan kosong, berkerjasama dengan garis rata ganda untuk perdagangan celah, ditambah dengan penapis isyarat palsu RSI untuk perdagangan dua hala yang cekap.
Prinsip Strategi
Indeks Williams New High New Low menggunakan harga tertinggi dan harga terendah dalam tempoh tertentu untuk menentukan titik-titik perubahan, mengeluarkan isyarat beli dan jual.
Garis rata 20, 50 dan 100 hari membentuk garis rata-rata berganda, dan isyarat perdagangan dikeluarkan apabila harga menembusi dua garis rata-rata.
RSI menilai kawasan overbought dan oversold dan digunakan untuk menyaring isyarat ketidakpastian.
Strategi ini menghasilkan isyarat beli dan jual yang stabil dengan menentukan mana dua garis purata yang akan ditembusi oleh harga, digabungkan dengan isyarat Williams dan penapis RSI.
Penghakiman masuk: apabila garis purata jangka pendek dari bawah ke atas menembusi garis purata jangka panjang dari bawah, dan Williams baru rendah dan RSI isyarat rendah muncul pada masa yang sama, buat lebih banyak; apabila garis purata jangka pendek dari atas ke bawah menembusi garis purata jangka panjang dari atas, dan Williams baru tinggi dan RSI isyarat tinggi muncul pada masa yang sama, buat kosong.
Hentikan Kerosakan: Tetapkan Hentikan Kerosakan Rasio Tetap.
Kelebihan Strategik
Indikator Williams dapat menilai dengan tepat rintangan sokongan utama, mengenali isyarat pembalikan.
Pertimbangan untuk melangkaui garis rata-rata berganda, mengelakkan isyarat salah akibat getaran garis rata-rata tunggal.
Penunjuk RSI membantu memfilter isyarat palsu, menjadikan masa masuk lebih tepat dan dipercayai.
Sistem penghadang kerugian tetap mengawal risiko, menjadikan keuntungan dan kerugian lebih jelas.
Gabungan antara penunjuk reversal dan penunjuk trend dua kali disahkan menjadikan isyarat dagangan lebih tepat dan dipercayai.
Risiko Strategik
Pemilihan varieti perdagangan tidak tepat, parameter untuk varieti yang berbeza perlu disesuaikan.
Pilihan kitaran tidak munasabah, perlu menyesuaikan parameter untuk kitaran yang berbeza.
Penangguhan kerugian tetap tidak dapat disesuaikan dengan perubahan pasaran, mungkin berhenti terlalu awal atau tidak cukup.
Garis purata mudah menyebabkan isyarat yang salah.
Sinyal penunjuk berlarutan apabila ia hilang.
Arah pengoptimuman strategi
Parameter pengoptimuman dinamik mengikut jenis dagangan yang berbeza.
Menambah sistem penangguhan kerugian yang disesuaikan secara automatik untuk membuat kerugian lebih wajar.
Tambah lebih banyak penapis indikator seperti MACD, Stochastic dan lain-lain untuk mengurangkan isyarat salah.
Menambah algoritma pembelajaran mesin untuk mengenal pasti masa perdagangan terbaik secara automatik.
Ia juga boleh digunakan untuk mengesan trend, dan untuk mengenal pasti keadaan semasa.
ringkaskan
Strategi ini menggabungkan penggunaan pelbagai alat analisis teknikal seperti penunjuk Williams, penunjuk garis rata-rata dan penunjuk RSI, mengurangkan isyarat yang salah dengan pengesahan ganda, dapat menangkap peluang reversal dengan berkesan, dan bekerjasama dengan risiko kawalan stop loss tetap, secara keseluruhannya merupakan strategi perdagangan dua arah yang dipercayai dan praktikal. Langkah seterusnya adalah untuk meningkatkan lagi keberkesanan strategi melalui pengoptimuman parameter, pengoptimuman stop loss dan integrasi model.
/*backtest
start: 2023-11-07 00:00:00
end: 2023-11-14 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © B_L_A_C_K_S_C_O_R_P_I_O_N
// v 1.1
//@version=4
strategy("Williams Fractals Strategy by ȼhąţhµяąɲǥą", overlay=true, default_qty_type=strategy.cash, default_qty_value=1000, currency='USD')
// *************Appearance*************
theme = input(type=input.string, defval="dark", options=["light","dark"], group="Appearance")
show_fractals = input(false, "Show Fractals", group="Appearance")
show_ema = input(false, "Show EMAs", group="Appearance")
// *************colors*************
color_green = color.green
color_red = color.red
color_yellow = color.yellow
color_orange = color.orange
color_blue = color.blue
color_white = color.white
// *************WF*************
// Define "n" as the number of periods and keep a minimum value of 2 for error handling.
n = input(title="Fractal Periods", defval=2, minval=2, type=input.integer, group="Williams Fractals")
// UpFractal
bool upflagDownFrontier = true
bool upflagUpFrontier0 = true
bool upflagUpFrontier1 = true
bool upflagUpFrontier2 = true
bool upflagUpFrontier3 = true
bool upflagUpFrontier4 = true
for i = 1 to n
upflagDownFrontier := upflagDownFrontier and (high[n-i] < high[n])
upflagUpFrontier0 := upflagUpFrontier0 and (high[n+i] < high[n])
upflagUpFrontier1 := upflagUpFrontier1 and (high[n+1] <= high[n] and high[n+i + 1] < high[n])
upflagUpFrontier2 := upflagUpFrontier2 and (high[n+1] <= high[n] and high[n+2] <= high[n] and high[n+i + 2] < high[n])
upflagUpFrontier3 := upflagUpFrontier3 and (high[n+1] <= high[n] and high[n+2] <= high[n] and high[n+3] <= high[n] and high[n+i + 3] < high[n])
upflagUpFrontier4 := upflagUpFrontier4 and (high[n+1] <= high[n] and high[n+2] <= high[n] and high[n+3] <= high[n] and high[n+4] <= high[n] and high[n+i + 4] < high[n])
flagUpFrontier = upflagUpFrontier0 or upflagUpFrontier1 or upflagUpFrontier2 or upflagUpFrontier3 or upflagUpFrontier4
upFractal = (upflagDownFrontier and flagUpFrontier)
// downFractal
bool downflagDownFrontier = true
bool downflagUpFrontier0 = true
bool downflagUpFrontier1 = true
bool downflagUpFrontier2 = true
bool downflagUpFrontier3 = true
bool downflagUpFrontier4 = true
for i = 1 to n
downflagDownFrontier := downflagDownFrontier and (low[n-i] > low[n])
downflagUpFrontier0 := downflagUpFrontier0 and (low[n+i] > low[n])
downflagUpFrontier1 := downflagUpFrontier1 and (low[n+1] >= low[n] and low[n+i + 1] > low[n])
downflagUpFrontier2 := downflagUpFrontier2 and (low[n+1] >= low[n] and low[n+2] >= low[n] and low[n+i + 2] > low[n])
downflagUpFrontier3 := downflagUpFrontier3 and (low[n+1] >= low[n] and low[n+2] >= low[n] and low[n+3] >= low[n] and low[n+i + 3] > low[n])
downflagUpFrontier4 := downflagUpFrontier4 and (low[n+1] >= low[n] and low[n+2] >= low[n] and low[n+3] >= low[n] and low[n+4] >= low[n] and low[n+i + 4] > low[n])
flagDownFrontier = downflagUpFrontier0 or downflagUpFrontier1 or downflagUpFrontier2 or downflagUpFrontier3 or downflagUpFrontier4
downFractal = (downflagDownFrontier and flagDownFrontier)
plotshape(downFractal and show_fractals, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, offset=-n, color=color_green)
plotshape(upFractal and show_fractals, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, offset=-n, color=color_red)
// *************EMA*************
len_a = input(20, minval=1, title="EMA Length A", group="EMA")
src_a = input(close, title="EMA Source A", group="EMA")
offset_a = input(title="EMA Offset A", type=input.integer, defval=0, minval=-500, maxval=500, group="EMA")
out_a = ema(src_a, len_a)
plot(show_ema ? out_a : na, title="EMA A", color=color_green, offset=offset_a)
len_b = input(50, minval=1, title="EMA Length B", group="EMA")
src_b = input(close, title="EMA Source B", group="EMA")
offset_b = input(title="EMA Offset B", type=input.integer, defval=0, minval=-500, maxval=500, group="EMA")
out_b = ema(src_b, len_b)
ema_b_color = (theme == "dark") ? color_yellow : color_orange
plot(show_ema ? out_b : na, title="EMA B", color=ema_b_color, offset=offset_b)
len_c = input(100, minval=1, title="EMA Length C", group="EMA")
src_c = input(close, title="EMA Source C", group="EMA")
offset_c = input(title="EMA Offset C", type=input.integer, defval=0, minval=-500, maxval=500, group="EMA")
out_c = ema(src_c, len_c)
ema_c_color = (theme == "dark") ? color_white : color_blue
plot(show_ema ? out_c : na, title="EMA C", color=ema_c_color, offset=offset_c)
// *************RSI*************
rsi_len = input(14, minval=1, title="RSI Length", group="RSI")
rsi_src = input(close, "RSI Source", type = input.source, group="RSI")
up = rma(max(change(rsi_src), 0), rsi_len)
down = rma(-min(change(rsi_src), 0), rsi_len)
rsi = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up / down))
// *************Calculation*************
long = (out_a > out_b) and (out_a > out_c) and downFractal and low[2] > out_c and rsi[2] < rsi
short = (out_a < out_b) and (out_a < out_c) and upFractal and high[2] < out_c and rsi[2] > rsi
plotshape(long, style=shape.labelup, color=color_green, location=location.belowbar, title="long label", text= "L", textcolor=color_white)
plotshape(short, style=shape.labeldown, color=color_red, location=location.abovebar, title="short label", text= "S", textcolor=color_white)
// *************End of Signals calculation*************
// Make input options that configure backtest date range
startDate = input(title="Start Date", type=input.integer,
defval=1, minval=1, maxval=31, group="Orders")
startMonth = input(title="Start Month", type=input.integer,
defval=1, minval=1, maxval=12, group="Orders")
startYear = input(title="Start Year", type=input.integer,
defval=2018, minval=1800, maxval=2100, group="Orders")
endDate = input(title="End Date", type=input.integer,
defval=1, minval=1, maxval=31, group="Orders")
endMonth = input(title="End Month", type=input.integer,
defval=12, minval=1, maxval=12, group="Orders")
endYear = input(title="End Year", type=input.integer,
defval=2022, minval=1800, maxval=2100, group="Orders")
// Look if the close time of the current bar
// falls inside the date range
inDateRange = true
// Make inputs that set the take profit % (optional)
longProfitPerc = input(title="Long Take Profit (%)",
type=input.float, minval=0.0, step=0.1, defval=0.5, group="Orders") * 0.01
shortProfitPerc = input(title="Short Take Profit (%)",
type=input.float, minval=0.0, step=0.1, defval=0.5, group="Orders") * 0.01
// Figure out take profit price
longExitPrice = strategy.position_avg_price * (1 + longProfitPerc)
shortExitPrice = strategy.position_avg_price * (1 - shortProfitPerc)
// Plot take profit values for confirmation
plot(series=(strategy.position_size > 0) ? longExitPrice : na,
color=color_green, style=plot.style_circles,
linewidth=1, title="Long Take Profit")
plot(series=(strategy.position_size < 0) ? shortExitPrice : na,
color=color_green, style=plot.style_circles,
linewidth=1, title="Short Take Profit")
// Submit entry orders
if (inDateRange and long and strategy.opentrades == 0)
strategy.entry(id="Long", long=true)
if (inDateRange and short and strategy.opentrades == 0)
strategy.entry(id="Short", long=false)
// Submit exit orders based on take profit price
// if (strategy.position_size > 0)
// strategy.exit(id="LTP", limit=longExitPrice)
// if (strategy.position_size < 0)
// strategy.exit(id="STP", limit=shortExitPrice)
// Set stop loss level with input options (optional)
longLossPerc = input(title="Long Stop Loss (%)",
type=input.float, minval=0.0, step=0.1, defval=3.1, group="Orders") * 0.01
shortLossPerc = input(title="Short Stop Loss (%)",
type=input.float, minval=0.0, step=0.1, defval=3.1, group="Orders") * 0.01
// Determine stop loss price
longStopPrice = strategy.position_avg_price * (1 - longLossPerc)
shortStopPrice = strategy.position_avg_price * (1 + shortLossPerc)
// Plot stop loss values for confirmation
plot(series=(strategy.position_size > 0) ? longStopPrice : na,
color=color_red, style=plot.style_cross,
linewidth=1, title="Long Stop Loss")
plot(series=(strategy.position_size < 0) ? shortStopPrice : na,
color=color_red, style=plot.style_cross,
linewidth=1, title="Short Stop Loss")
// Submit exit orders based on calculated stop loss price
if (strategy.position_size > 0)
strategy.exit(id="ExL",limit=longExitPrice, stop=longStopPrice)
if (strategy.position_size < 0)
strategy.exit(id="ExS", limit=shortExitPrice, stop=shortStopPrice)
// Exit open market position when date range ends
if (not inDateRange)
strategy.close_all()