1. Persegi
  2. Strategi SuperTrend Berganda

Strategi SuperTrend Berganda

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2023-11-15 16:33:05
Tag:

img

Ringkasan

Strategi Dual SuperTrend adalah strategi perdagangan kuantitatif yang menggabungkan sistem saluran SuperTrend dua. Ia mengira turun naik julat sebenar dan membina saluran dua band untuk memantau terobosan harga, membolehkan perdagangan trend berikut dan pembalikan.

Logika Strategi

Strategi Dual SuperTrend berasal dari penunjuk SuperTrend. SuperTrend terdiri daripada jalur atas dan bawah untuk menentukan trend harga dan tahap sokongan / rintangan utama. Dual SuperTrend membina dua saluran di atasnya: saluran penyatuan dan saluran pemecahan.

  • Saluran Konsolidasi: terdiri daripada jalur atas dan bawah asas untuk menilai trend yang sedang berlangsung.
  • Saluran Pecahkan: dibentuk oleh jalur atas dan bawah heuristik untuk menangkap pembalikan trend.

Strategi ini mula-mula mengira julat sebenar dan julat sebenar purata. Kemudian ia mengira jalur asas berdasarkan parameter panjang dan pengganda. Seterusnya, ia membina saluran pemecahan jika harga memecahkan jalur asas. Sistem saluran dua dengan itu ditubuhkan.

Di bawah struktur saluran dua, isyarat dagangan dihasilkan apabila harga melintasi saluran yang berbeza:

  • Isyarat beli diaktifkan apabila harga melintasi band bawah saluran penyatuan.
  • Isyarat jual diaktifkan apabila harga melintasi di bawah jalur atas saluran penyatuan.

Pemantauan dua saluran membolehkan kedua-dua trend mengikuti dan pembalikan menangkap.

Analisis Kelebihan

Strategi Dual SuperTrend dengan sistem saluran dua mempunyai kelebihan berikut:

  • Mengesan pembalikan trend dan mengelakkan penembusan palsu. Saluran pecah secara berkesan mengenal pasti pembalikan sebenar.
  • Ketekunan dalam perdagangan. Saluran dua memanjangkan setiap perdagangan berbanding dengan SuperTrend tunggal.
  • Ruang pengoptimuman parameter yang besar. Saluran boleh disesuaikan untuk produk dan jangka masa yang berbeza.
  • Kurangkan strategi whipsaws, saluran dua meningkatkan kestabilan.
  • Mudah backtesting dan pengoptimuman. Saluran intuitif memudahkan penilaian strategi.

Analisis Risiko

Strategi Dual SuperTrend juga mempunyai risiko berikut:

  • Pemilihan julat saluran memerlukan kepakaran. Saluran yang terlalu sempit menyebabkan gangguan yang kerap. Saluran yang terlalu luas gagal menangkap pembalikan tepat pada masanya.
  • Kesan daripada peristiwa luaran: peristiwa bukan teknikal boleh mencetuskan pergerakan harga yang tidak normal yang membatalkan sistem saluran.
  • Frekuensi dagangan yang tinggi. Struktur saluran dua cenderung meningkatkan kekerapan dagangan dan keperluan kawalan saiz kedudukan.
  • Optimum parameter yang sukar. Adalah mencabar untuk mengoptimumkan kedua-dua saluran secara serentak. Masa yang mencukupi diperlukan.
  • Tiada jaminan stop loss. Strategi ini tidak mempunyai mekanisme stop loss.

Risiko boleh dikurangkan dengan menyesuaikan julat parameter, menambah penapis, mengawal saiz kedudukan, dll.

Arahan pengoptimuman

Strategi Dual SuperTrend boleh dioptimumkan dalam aspek berikut:

  • Menambah penapis untuk mengelakkan pecah palsu. Indikator jumlah atau turun naik boleh digunakan untuk mengesahkan pecah yang sah.
  • Menggabungkan penunjuk trend untuk menentukan trend makro. Perdagangan di sepanjang trend utama mengelakkan perdagangan kontra-trend.
  • Dinamis menyesuaikan parameter saluran untuk menyesuaikan diri dengan pasaran yang berubah. Algoritma adaptif boleh mengoptimumkan parameter.
  • Mengoptimumkan mekanisme keluar untuk perlindungan keuntungan.
  • Memisahkan keadaan panjang dan pendek untuk perdagangan arah. Parameter yang berbeza boleh digunakan untuk peringkat bullish dan bearish.
  • Memperkenalkan kawalan risiko kuantiti untuk had pengeluaran maksimum.

Pengoptimuman lanjut boleh meningkatkan Pemasangan Parameter dan Analisis Perjalanan Ke Depan untuk prestasi yang lebih kukuh.

Kesimpulan

Strategi Dual SuperTrend menggunakan mekanisme saluran dua untuk mengikuti trend dan menangkap pembalikan. Strategi perdagangan yang stabil boleh dibangunkan melalui pengoptimuman parameter, tetapi terdapat batasan. Addon kawalan risiko diperlukan. Secara keseluruhan, Dual SuperTrend menyediakan rangka kerja yang kukuh untuk strategi perdagangan kuantitatif jangka pendek.

/*backtest
start: 2022-11-08 00:00:00
end: 2023-11-14 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/


//@version=4
strategy("Double Supertrend Strategy", overlay=true)

// Define your parameters
length = input(10, title="Length")
multiplier = input(3, title="Multiplier")

// Calculate the True Range and Average True Range
trueRange = max(high - low, max(abs(high - close[1]), abs(low - close[1])))
averageTrueRange = sma(trueRange, length)

// Calculate the basic upper and lower bands
basicUpperBand = hl2 + (multiplier * averageTrueRange)
basicLowerBand = hl2 - (multiplier * averageTrueRange)

// Calculate the final upper and lower bands
finalUpperBand = basicUpperBand
finalLowerBand = basicLowerBand

finalUpperBand := close[1] > finalUpperBand[1] ? max(basicUpperBand, finalUpperBand[1]) : basicUpperBand
finalLowerBand := close[1] < finalLowerBand[1] ? min(basicLowerBand, finalLowerBand[1]) : basicLowerBand

// Determine if we're currently in an uptrend or downtrend
uptrend = close > finalLowerBand[1]
downtrend = close < finalUpperBand[1]

// Plot the bands
plot(uptrend ? finalUpperBand : na, color=color.green, linewidth=2)
plot(downtrend ? finalLowerBand : na, color=color.red, linewidth=2)

// Define your conditions for entering and exiting trades
if (uptrend)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)
else if (downtrend)
    strategy.entry("Sell", strategy.short)
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi