1. Persegi
  2. Trend MACD Mengikut Strategi

Trend MACD Mengikut Strategi

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2023-11-15 17:08:15
Tag:

img

Ringkasan

Strategi ini dinamakan Strategi Mengikuti Trend MACD. Ia adalah strategi kuantitatif yang menggunakan penunjuk MACD untuk menentukan trend harga dan mengikuti trend untuk berdagang. Strategi ini bertujuan untuk menangkap trend jangka menengah hingga panjang dan menyesuaikan kedudukan dengan tepat pada masanya apabila pembalikan trend berlaku.

Logika Strategi

Strategi ini menggunakan penunjuk MACD untuk menentukan trend harga. MACD adalah penunjuk pecah yang dibentuk oleh garis EMA cepat (12 hari) dan garis EMA perlahan (26-hari). Perbezaan antara kedua-dua garis ini membentuk histogram MACD, dan EMA 9 hari histogram adalah garis isyarat MACD. Apabila garis MACD melintasi di atas garis isyarat, ia adalah salib emas, yang menunjukkan trend menaik. Apabila garis MACD melintasi di bawah garis isyarat, ia adalah salib mati, yang menunjukkan trend menurun.

Strategi ini mula-mula mengira garis MACD dan garis isyarat, kemudian mengira perbezaan delta antara kedua-dua garis. Apabila delta melintasi di atas 0, isyarat beli dihasilkan. Apabila delta melintasi di bawah 0, isyarat jual dihasilkan. Berdasarkan kedua-dua isyarat ini, strategi menyesuaikan kedudukan dengan sewajarnya. Untuk menapis bunyi bising, strategi ini juga memperkenalkan garis EMA - isyarat perdagangan yang sah hanya dihasilkan apabila harga memecahkan garis EMA ini.

Secara khusus, logik strategi adalah:

  1. Mengira garis MACD, garis isyarat dan perbezaan delta
  2. Tentukan sama ada penyeberangan delta di atas atau di bawah 0 menandakan pembalikan trend
  3. Mengira garis EMA untuk berfungsi sebagai penapis
  4. Apabila delta melintasi di atas 0 dan harga di atas EMA, menjana isyarat beli
  5. Apabila delta melintasi di bawah 0 dan harga di bawah EMA, menjana isyarat jual

Dengan reka bentuk ini, strategi ini dapat mengikuti trend jangka menengah hingga panjang dan menyesuaikan kedudukan dengan cepat apabila trend berbalik.

Kelebihan

Strategi ini mempunyai kelebihan berikut:

  1. Gunakan MACD untuk mengesan dengan tepat titik pembalikan trend untuk masa kemasukan dan keluar
  2. Menggunakan penapis EMA untuk mengelakkan gangguan dari bunyi pasaran jangka pendek
  3. Hanya mengikuti trend jangka menengah hingga panjang, mengelakkan whipsaws di pasaran yang berbeza
  4. Logik yang mudah dan jelas, mudah difahami dan diubah suai kod
  5. Fleksibiliti dalam mengawal kekerapan dagangan dengan menyesuaikan parameter
  6. Penggunaan modal yang tinggi untuk mengesan sepenuhnya trend jangka menengah hingga panjang

Risiko

Terdapat beberapa risiko yang perlu diingat:

  1. MACD sebagai trend berikut penunjuk boleh menjana isyarat palsu di pasaran bergolak
  2. Penapis EMA mungkin menapis beberapa peluang dagangan yang sah
  3. Tetapan parameter yang tidak betul boleh membawa kepada perdagangan berlebihan atau kurang
  4. Tidak dapat bertindak balas terhadap perubahan pasaran jangka pendek kerana sifat ketinggalan
  5. Mungkin terlepas masa optimum pada titik perubahan trend kerana kelewatan

Penyelesaian:

  1. Mengoptimumkan parameter dan menyesuaikan penapis EMA untuk mengurangkan isyarat palsu
  2. Masukkan penunjuk lain untuk pengesahan untuk mendedahkan lebih banyak perdagangan
  3. Melaksanakan stop loss untuk mengawal kerugian pada perdagangan tunggal
  4. Memendekkan tempoh penyimpanan untuk meningkatkan fleksibiliti

Pengoptimuman

Strategi ini boleh dioptimumkan lagi dengan cara berikut:

  1. Tambah penunjuk lain untuk membentuk sistem gabungan untuk ketepatan yang lebih tinggi
  2. Memperkenalkan mekanisme mengambil keuntungan dan menghentikan kerugian untuk kawalan risiko yang lebih baik
  3. Masukkan penunjuk jumlah untuk mengelakkan pecah palsu
  4. Sesuaikan parameter secara dinamik berdasarkan keadaan pasaran untuk meningkatkan ketahanan
  5. Memperbaiki logik kemasukan dan keluar untuk meningkatkan masa
  6. Skala dalam kedudukan untuk lebih mengikuti trend dan mengurangkan risiko

Peningkatan yang ketara boleh dicapai melalui kaedah seperti kombinasi penunjuk, parameter penyesuaian, berhenti kerugian / mengambil keuntungan dll.

Kesimpulan

Ringkasnya, Strategi Mengikuti Trend MACD menggunakan penunjuk MACD yang mudah dan berkesan untuk mengenal pasti trend jangka menengah hingga panjang, dan melaksanakan trend yang jelas mengikut logik. Ia mempunyai keupayaan untuk menangkap trend serta langkah kawalan risiko yang munasabah. Dengan pengoptimuman lanjut, strategi ini boleh menjadi sistem perdagangan kuantiti yang sangat praktikal. Ia sesuai untuk pelabur yang mencari keuntungan jangka panjang yang stabil berbanding keuntungan jangka pendek.

/*backtest
start: 2022-11-14 00:00:00
end: 2023-10-27 05:20:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
strategy(title = "Noro's MACD Strategy v1.0", shorttitle = "MACD str 1.0", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100.0, pyramiding=0)

//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(false, defval = false, title = "Short")
usefil = input(false, defval = false, title = "Use EMA filter")
lenfil = input(5, defval = 5, minval = 1, maxval = 50, title = "EMA filter period")

fastLength = input(12)
slowlength = input(26)
MACDLength = input(9)

MACD = ema(close, fastLength) - ema(close, slowlength)
aMACD = ema(MACD, MACDLength)
delta = MACD - aMACD

//Signals
ema = ema(close, lenfil)
trend = crossover(delta, 0) == true ? 1 : crossunder(delta, 0) == true ? -1 : trend[1]
up = trend == 1 and (low < ema or usefil == false) ? 1 : 0
dn = trend == -1 and (high > ema or usefil == false) ? 1 : 0

plot(ema, color = black, transp = 0)

if (up == 1)
    strategy.entry("Long", strategy.long, needlong == false ? 0 : na)

if (dn == 1)
    strategy.entry("Short", strategy.short, needshort == false ? 0 : na)
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi