Strategi Ayunan Purata TEMA Tinggi dan Rendah
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi ini menggunakan tiga indikator TEMA, VWMACD dan HMA untuk menangkap pergerakan turun Bitcoin. Logik utamanya adalah untuk melakukan penembusan kosong apabila harga berada di bawah garis 0 pada VWMACD, di bawah garis HMA rata-rata, dan garis pendek TEMA di bawah garis panjang TEMA.
Prinsip
Mulakan dengan mengira VWMACD (perbezaan antara VWMACD dan MACD biasa hanya dengan cara yang berbeza untuk mengira purata bergerak) dan lukisnya sebagai carta tiang. Kemudian tambahkan HMA sebagai penapis trend. Kemudian buat dan tambahkan garis pantas TEMA (peringkat 5) dan garis perlahan TEMA (peringkat 8) dan kira perbezaan antara keduanya.
Peraturan kemasukan khusus adalah: kosongkan apabila VWMACD lebih rendah daripada 0 dan harga lebih rendah daripada HMA dan TEMA garis cepat lebih rendah daripada TEMA garis perlahan.
Peraturan keluar yang spesifik ialah: apabila VWMACD melalui 0 sumbu, harga lebih tinggi daripada garis purata HMA atau garis cepat TEMA melalui garis perlahan TEMA.
Analisis kelebihan
- Penggunaan tiga kombinasi penunjuk untuk meningkatkan kebolehpercayaan isyarat perdagangan
- VWMACD dapat mengenal pasti pertimbangan trend yang jauh daripada yang lebih tepat
- HMAfilt sebagai penapis trend untuk mengelakkan gangguan
- Portfolio TEMA yang pantas untuk menangkap titik balik jangka pendek
- Menggunakan parameter kitaran pendek, sesuai untuk perdagangan frekuensi tinggi, menangkap pergerakan turun dalam jangka pendek
Analisis risiko
- Kombinasi pelbagai indikator, parameter yang lebih rumit, memerlukan pengalaman untuk menyesuaikan
- Walaupun ada penapis HMA, masih perlu mencegah penembusan palsu di pasaran yang bergolak
- Parameter kitaran pendek mudah terganggu oleh bunyi pasaran, isyarat kesalahan berlaku
- Pengendalian kerugian yang ketat diperlukan untuk mengelakkan kerugian yang lebih besar daripada yang dijangkakan
- Perhatian perlu diberikan kepada kawalan kos urus niaga, urus niaga frekuensi tinggi terdedah kepada kos kos urus niaga.
Arah pengoptimuman
- Kombinasi parameter yang boleh diuji untuk tempoh yang berbeza untuk mencari parameter terbaik
- Indeks tambahan seperti RSI, KD dan lain-lain boleh ditambah
- Parameter penyesuaian boleh digunakan mengikut keadaan pasaran yang berbeza
- Anda boleh mengoptimumkan strategi henti rugi, seperti henti rugi mengikut pergerakan harga.
- Pencapaian palsu yang tidak mencukupi dengan penyesuaian penunjuk kuantitatif
ringkaskan
Strategi ini menggunakan gabungan VWMACD, HMA dan TEMA yang cepat, Ziel dalam menangkap pergerakan penurunan Bitcoin dalam jangka pendek. Kelebihannya adalah isyarat yang lebih dipercayai, sesuai untuk perdagangan frekuensi tinggi. Tetapi ada juga risiko yang rumit untuk menyesuaikan parameter, mudah diganggu oleh gangguan bunyi dan sebagainya. Dengan terus mengoptimumkan kombinasi parameter, menambah petunjuk tambahan, dan sebagainya, anda dapat menjadikan strategi lebih stabil dan boleh dipercayai.
/*backtest
start: 2022-11-08 00:00:00
end: 2023-11-14 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy(title="TEMA_HMA_VWMACD short strategy", shorttitle="Short strategy", overlay=false, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.018, currency='USD')
startP = timestamp(input(2017, "Start Year"), input(12, "Month"), input(17, "Day"), 0, 0)
end = timestamp(9999,1,1,0,0)
_testPeriod() =>
iff(time >= startP and time <= end, true, false)
slow = input(13, "Short period")
fast = input(21, "Long period")
signal = input(5, "Smoothing period")
Fast = ema( volume * close, fast ) / ema( volume, fast )
Slow = ema( volume * close, slow ) / ema( volume, slow )
Macd = Slow - Fast
Signal = ema(Macd, signal)
Hist=Macd-Signal
plot(Hist, color=color.silver, linewidth=1, style=plot.style_histogram)
plot(0, color=color.red)
length = input(400, minval=1, title = "HMA")
hullma = wma(2*wma(close, length/2)-wma(close, length), floor(sqrt(length)))
tema_length_1 = input(5, "Fast moving TEMA")
tema_length_2 = input(8, "Slow moving TEMA")
tema(sec, length)=>
tema1= ema(sec, length)
tema2= ema(tema1, length)
tema3= ema(tema2, length)
tema = 3*tema1-3*tema2+tema3
tema1 = tema(hlc3, tema_length_1)
tema2 = tema(hlc3, tema_length_2)
threshold = 0
tm = tema1 - tema2
plot_fast = plot(tm, color = tm > 0 ? color.green : color.red)
plot(threshold, color=color.purple)
up = crossover(tm, 0)
down = crossunder(tm, 0)
longCondition = (Hist < 0) and hullma > close and (tema1 < tema2) and _testPeriod()
strategy.entry('BUY', strategy.short, when=longCondition)
shortCondition = (Hist > 0) or hullma < close or up
strategy.close('BUY', when=shortCondition)
// Take profit
tp = input(1, type=input.float, title='Take Profit (%)')
sl = input(4, type=input.float, title='Stop Loss (%)')
strategy.exit('XLong', from_entry='BUY', profit=(close * (tp/100) * (1/syminfo.mintick)), loss=(close * (sl/100) * (1/syminfo.mintick)))