Strategi goyangan purata TEMA tinggi dan rendah

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2023-11-15 17:49:52
Tag:

Ringkasan

Strategi ini menggunakan penunjuk TEMA, VWMACD dan HMA untuk menangkap trend penurunan Bitcoin. Logik utamanya adalah untuk pergi pendek apabila VWMACD melintasi di bawah 0, harga adalah di bawah HMA dan TEMA pantas di bawah TEMA perlahan. Ia akan keluar dari kedudukan apabila VWMACD melintasi di atas 0, harga di atas HMA atau TEMA pantas melintasi di atas TEMA perlahan.

Prinsip

Mula-mula mengira VWMACD (satu-satunya perbezaan dari MACD biasa adalah cara untuk mengira purata bergerak) dan merangkai sebagai histogram. Kemudian tambahkan HMA sebagai penapis trend. Selepas itu buat dan tambahkan TEMA cepat (5 tempoh) dan TEMA perlahan (8 tempoh), dan hitung perbezaan antara mereka untuk merangkai sekitar 0. Ini adalah keputusan utama untuk pergi pendek.

Peraturan kemasukan khusus ialah: apabila VWMACD di bawah 0, harga di bawah HMA dan TEMA pantas di bawah TEMA perlahan, pergi pendek.

Peraturan keluar khusus ialah: apabila VWMACD melintasi di atas 0, harga berada di atas HMA atau TEMA cepat melintasi di atas TEMA perlahan, kedudukan dekat.

Analisis Kelebihan

Menggunakan gabungan tiga penunjuk, meningkatkan kebolehpercayaan isyarat perdagangan.
VWMACD boleh mengenal pasti perbezaan dan memberikan penilaian trend yang tepat.
HMAfilter sebagai penapis trend, mengelakkan gangguan bunyi.
Kombo TEMA yang cepat dan perlahan menangkap titik pembalikan jangka pendek.
Mengambil parameter jangka pendek, sesuai untuk perdagangan frekuensi tinggi, menangkap trend penurunan jangka pendek.

Analisis Risiko

Kombo pelbagai penunjuk, penyusunan parameter yang kompleks diperlukan.
Walaupun mempunyai penapis HMA, masih perlu untuk mengelakkan pecah palsu di pasaran pelbagai.
Tempoh pendek terdedah kepada gangguan bunyi pasaran, isyarat yang salah mungkin berlaku.
Perlu stop loss yang ketat untuk mengelakkan kerugian besar yang tidak dijangka.
Perlu memberi tumpuan kepada kawalan kos transaksi, perdagangan frekuensi tinggi mudah terluka oleh gesekan.

Arahan pengoptimuman

Boleh menguji kombinasi parameter yang berbeza untuk mencari parameter optimum.
Boleh menambah penunjuk lain seperti RSI, KD untuk bantuan.
Boleh menggunakan parameter penyesuaian mengikut keadaan pasaran yang berbeza.
Boleh mengoptimumkan strategi stop loss, seperti trailing stop loss.
Boleh digabungkan dengan penunjuk jumlah untuk mengelakkan dorongan yang tidak mencukupi.

Kesimpulan

Strategi ini menggunakan gabungan VWMACD, HMA dan TEMA cepat / perlahan untuk menangkap trend penurunan jangka pendek Bitcoin. Kelebihannya adalah isyarat yang agak boleh dipercayai dan kesesuaian untuk perdagangan frekuensi tinggi. Tetapi ia juga mempunyai risiko seperti penyesuaian parameter yang kompleks, terdedah kepada gangguan bunyi. Mengoptimumkan lagi kombinasi parameter dan menambahkan penunjuk tambahan dapat menjadikan strategi lebih stabil dan boleh dipercayai. Secara keseluruhan, dengan menggunakan pengesahan pelbagai indikator dan parameter jangka pendek, strategi ini dapat membuat penilaian yang agak tepat mengenai trend penurunan jangka pendek Bitcoin, dan merupakan strategi pendek frekuensi tinggi yang berkesan.

/*backtest
start: 2022-11-08 00:00:00
end: 2023-11-14 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy(title="TEMA_HMA_VWMACD short strategy", shorttitle="Short strategy", overlay=false, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.018, currency='USD')
startP = timestamp(input(2017, "Start Year"), input(12, "Month"), input(17, "Day"), 0, 0)
end   = timestamp(9999,1,1,0,0)
_testPeriod() =>
    iff(time >= startP and time <= end, true, false)
    

slow = input(13, "Short period")
fast = input(21, "Long period")
signal = input(5, "Smoothing period")

Fast = ema( volume * close, fast ) / ema( volume, fast ) 
Slow = ema( volume * close, slow ) / ema( volume, slow ) 
Macd = Slow - Fast 
Signal = ema(Macd, signal) 
Hist=Macd-Signal
plot(Hist, color=color.silver, linewidth=1, style=plot.style_histogram)
plot(0, color=color.red)

length = input(400, minval=1, title = "HMA")
hullma = wma(2*wma(close, length/2)-wma(close, length), floor(sqrt(length)))

tema_length_1 = input(5, "Fast moving TEMA")
tema_length_2 = input(8, "Slow moving TEMA")


tema(sec, length)=>
    tema1= ema(sec, length)
    tema2= ema(tema1, length)
    tema3= ema(tema2, length)
    tema = 3*tema1-3*tema2+tema3

tema1 = tema(hlc3, tema_length_1)
tema2 = tema(hlc3, tema_length_2)

threshold  = 0
tm = tema1 - tema2
plot_fast = plot(tm, color = tm > 0 ? color.green : color.red)
plot(threshold, color=color.purple)

up =  crossover(tm, 0) 
down = crossunder(tm, 0)

longCondition =  (Hist < 0) and hullma > close and (tema1 < tema2)  and _testPeriod() 
strategy.entry('BUY', strategy.short, when=longCondition)  
 
shortCondition =  (Hist > 0) or hullma < close or up
strategy.close('BUY', when=shortCondition)


// Take profit  
tp = input(1, type=input.float, title='Take Profit (%)')  
sl = input(4, type=input.float, title='Stop Loss (%)')  
strategy.exit('XLong', from_entry='BUY', profit=(close * (tp/100) * (1/syminfo.mintick)), loss=(close * (sl/100) * (1/syminfo.mintick)))

Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi