1. Persegi
  2. Strategi Penunjuk Momentum

Strategi Penunjuk Momentum

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2023-11-16 15:47:13
Tag:

img

Ringkasan

Strategi ini menggunakan purata bergerak dan penunjuk MACD untuk mengenal pasti trend harga dan momentum, digabungkan dengan isyarat silang untuk membuat keputusan perdagangan.

Logika Strategi

Strategi ini menggunakan persilangan purata bergerak berganda untuk menghasilkan isyarat. purata bergerak pantas mempunyai panjang 12 hari, sementara purata bergerak perlahan mempunyai panjang 26 hari. Apabila MA pantas melintasi di atas MA perlahan, salib emas terbentuk yang memberikan isyarat panjang. Apabila MA pantas melintasi di bawah MA perlahan, salib kematian terbentuk yang memberikan isyarat pendek.

Pada masa yang sama, strategi ini menggunakan penunjuk MACD untuk mengukur momentum. MACD dikira dengan mengurangkan MA yang perlahan (26-hari EMA) dari MA yang cepat (12-hari EMA), dan kemudian dihaluskan dengan garis isyarat (9 hari EMA). Apabila MACD melintasi di atas garis isyarat, ia menunjukkan peningkatan momentum menaik. Apabila melintasi di bawah garis isyarat, ia menunjukkan peningkatan momentum menurun.

Strategi ini mempertimbangkan kedua-dua isyarat crossover purata bergerak dan isyarat penunjuk MACD untuk membuat keputusan perdagangan. Ia menjadi panjang apabila silang emas dan silang MACD muncul, dan menjadi pendek apabila silang kematian dan silang MACD berlaku.

Analisis Kelebihan

  1. Menggunakan purata bergerak berganda digabungkan dengan MACD mengambil kira kedua-dua trend harga dan momentum, mengelakkan peluang perdagangan yang hilang.

  2. Panjang purata bergerak cepat dan perlahan ditetapkan dengan munasabah untuk mengenal pasti trend jangka sederhana. Parameter MACD juga standard untuk mengesan perubahan momentum dengan boleh dipercayai.

  3. Visualisasi grafik penunjuk menjadikan isyarat perdagangan jelas dan intuitif. Arah trend dan kekuatan momentum boleh dinilai secara langsung.

  4. Parameter strategi adalah fleksibel untuk pengoptimuman. Panjang MA dan parameter MACD boleh diselaraskan untuk persekitaran pasaran yang berbeza.

  5. Ia melaksanakan trend berikut dan boleh mendapat keuntungan daripada trend arah yang berterusan.

Analisis Risiko

  1. Pembebasan purata bergerak berganda mungkin terlambat, melambatkan isyarat kemasukan.

  2. MACD boleh memberikan isyarat palsu yang kerap, memerlukan pengesahan harga.

  3. Perpindahan mati dalam trend menaik boleh menandakan pembetulan, jangka panjang yang sedia ada tidak boleh keluar lebih awal.

  4. Salib emas dalam trend penurunan boleh menandakan rebound, pendek yang sedia ada tidak boleh ditutup sebelum waktunya.

  5. Pengurusan wang yang ketat harus diikuti, mengehadkan saiz kedudukan untuk mengawal risiko.

Arahan pengoptimuman

  1. Mengoptimumkan parameter MA dengan menguji kombinasi tempoh yang berbeza untuk meningkatkan kebolehpercayaan silang.

  2. Mengoptimumkan parameter MACD dengan menyesuaikan EMA pendek dan panjang dan garis isyarat untuk mengurangkan isyarat palsu.

  3. Tambah penunjuk lain seperti KDJ, BOLL untuk perpaduan untuk meningkatkan ketepatan isyarat.

  4. Masukkan penunjuk jumlah untuk mengelakkan pecah palsu.

  5. Uji balik untuk mencari kombinasi parameter optimum berdasarkan data sejarah.

  6. Melaksanakan strategi stop loss untuk mengehadkan kerugian setiap perdagangan dan mengurangkan risiko.

Ringkasan

Strategi ini mengintegrasikan crossover purata bergerak berganda dan MACD untuk perdagangan trend. Mengoptimumkan parameter dan mengikuti pengurusan wang yang berhati-hati akan membantu mencapai keuntungan yang stabil dalam jangka panjang. Tetapi isyarat palsu perlu dielakkan dengan mengesahkan dengan tindakan harga. Pengoptimuman lanjut boleh meningkatkan prestasi strategi.

/*backtest
start: 2022-11-09 00:00:00
end: 2023-11-15 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy(title="Moving Average Convergence/Divergence MaCD Backesting", shorttitle="MACD Backtesting", precision = 6, pyramiding = 3, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, currency = currency.USD, commission_type = strategy.commission.percent, commission_value = 0.10, initial_capital = 1000, default_qty_value = 100)
source = close
fastLength = input(12, minval=1), slowLength=input(26,minval=1)
signalLength=input(9,minval=1)

fastMA = ema(source, fastLength)
slowMA = ema(source, slowLength)

macd = fastMA - slowMA
signal = ema(macd, signalLength)
hist = macd - signal

plot(hist, color=red, style=histogram)
plot(macd, color=blue)
plot(signal, color=orange)

buy = crossover(macd,signal)
sell = crossunder(macd,signal)

plotshape(buy, "buy", shape.triangleup, color = olive , size = size.tiny, location  = location.bottom)
plotshape(sell, "sell", shape.triangledown, color = orange , size = size.tiny, location  = location.bottom)

if (buy)
    strategy.entry("Long Trigger", true)
if(sell)    
    strategy.entry("Short Trigger", false)
if (sell)    
    strategy.exit("Close Long Trigger", "Long Trigger")
if (buy)
    strategy.exit("Close Short Trigger", "Short Trigger")
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi