Strategi Mengikuti Trend Pelbagai
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi pemantauan trend berbilang menggunakan empat indikator MACD, RSI, ATR dan DEMA untuk mengenal pasti trend jangka panjang dan jangka pendek saham, untuk melakukan perdagangan pemantauan trend. Strategi ini menggabungkan kelebihan perdagangan terobosan dan perdagangan pemantauan trend, untuk menangkap trend yang lebih panjang dan mencari peluang masuk yang lebih baik di garis pendek.
Prinsip Strategi
Strategi perdagangan MACD
MACD, atau purata bergerak yang bersarang, adalah satu petunjuk jenis trend. MACD terdiri daripada purata bergerak cepat dan purata bergerak perlahan, parameter yang biasa digunakan adalah garis cepat 12 hari EMA, garis perlahan 26 hari EMA, garis isyarat adalah MACD 9 hari EMA. Apabila MACD melintasi isyarat untuk membeli, di bawah melintasi isyarat untuk menjual.
Strategi RSI untuk membeli dan menjual
RSI adalah indeks yang agak kuat dan lemah, yang mencerminkan pembelian dan penjualan saham yang berlebihan. RSI ditentukan dengan membandingkan purata penutupan yang meningkat dan purata penutupan yang menurun dalam jangka masa tertentu
Analisis kelebihan
Strategi ini menggabungkan empat indikator MACD, RSI, ATR dan DEMA, menggabungkan trend tracking dan perdagangan terobosan untuk mencari masa masuk yang lebih baik dalam trend, dengan kelebihan berikut:
MACD boleh mengesan arah dan perubahan trend jangka panjang dalam harga saham.
RSI dapat menentukan sama ada saham berada dalam keadaan overbought atau oversold dalam jangka pendek, dan mengelakkan mengejar kenaikan dan penurunan pada titik perubahan trend.
ATR secara dinamik menyesuaikan kedudukan garis hentian untuk mengawal kerugian tunggal secara berkesan.
DEMA boleh digunakan sebagai penapis suara untuk membantu penilaian.
Kombinasi pelbagai indikator dapat meningkatkan kebolehpercayaan isyarat perdagangan.
Analisis risiko
Strategi ini juga mempunyai risiko:
Kombinasi pelbagai indikator mungkin bercanggah dan menyebabkan isyarat perdagangan yang salah.
ATR sebagai penunjuk stop loss dinamik, mudah ditembusi dalam turun naik yang besar yang menyebabkan kerugian.
DEMA digunakan sebagai penunjuk trend yang boleh menyaring peluang perdagangan jangka pendek yang lebih kuat.
Parameter strategi yang tidak betul boleh menyebabkan perdagangan yang kerap, meningkatkan kos perdagangan dan kehilangan titik slip.
Untuk mengawal risiko, parameter penunjuk boleh disesuaikan dengan sewajarnya, sambil menambah penunjuk penilaian bantu lain untuk pengesahan, mengembangkan strategi perdagangan kuantitatif memerlukan analisis teliti data sejarah, pengujian balik yang kuat, dan pengurusan risiko yang berhati-hati.
Arah pengoptimuman
Strategi ini juga boleh dioptimumkan dengan:
Uji kombinasi parameter yang berbeza untuk mencari parameter yang optimum.
Tambah strategi hentikan kerugian, seperti hentikan bergerak, hentikan purata, dan sebagainya, untuk mengawal risiko lebih lanjut.
Menambah lebih banyak penunjuk penilaian tambahan, seperti KDJ, Brinband, dan lain-lain, meningkatkan ketepatan isyarat.
Mengoptimumkan pilihan masa kemasukan, seperti menggabungkan strategi seperti terobosan, untuk mencari titik pembelian yang lebih baik.
Membezakan pasaran bertopeng dan kosong, menggunakan parameter yang berbeza.
Pemodelan berdasarkan ciri-ciri saham untuk menjadikan strategi lebih mudah disesuaikan.
ringkaskan
Strategi pemantauan trend berbilang menggunakan empat indikator MACD, RSI, ATR dan DEMA secara komprehensif, mewujudkan kombinasi organik pemantauan trend dan trend. Berbanding dengan strategi penunjuk tunggal, strategi ini dapat memberikan isyarat perdagangan yang lebih dipercayai, mengelakkan beberapa isyarat palsu.
/*backtest
start: 2022-11-10 00:00:00
end: 2023-11-16 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © prim722
// © OTS Music
//@version=4
strategy("Atrend by OTS", overlay=true)
fastLength = input(12)
slowlength = input(26)
MACDLength = input(9)
MACD = ema(close, fastLength) - ema(close, slowlength)
aMACD = ema(MACD, MACDLength)
delta = MACD - aMACD
if (crossover(delta, 0))
strategy.entry("MACD buy", strategy.long, comment="MACD buy")
if (crossunder(delta, 0))
strategy.entry("MACD sell", strategy.short, comment="MACD sell")
//plot(strategy.equity, title="equity", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_areabr)
length = input( 18 )
overSold = input( 30 )
overBought = input( 70 )
price = close
vrsi = rsi(price, length)
co = crossover(vrsi, overSold)
cu = crossunder(vrsi, overBought)
if (not na(vrsi))
if (co)
strategy.entry("RSI buy", strategy.long, comment="RSI buy")
if (cu)
strategy.entry("RSI sell", strategy.short, comment="RSI sell")
//plot(strategy.equity, title="equity", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_areabr)
Periods = input(title="ATR Period", type=input.integer, defval=10)
src = input(hl2, title="Source")
Multiplier = input(title="ATR Multiplier", type=input.float, step=0.1, defval=3.0)
changeATR= input(title="Change ATR Calculation Method ?", type=input.bool, defval=true)
showsignals = input(title="Show Buy/Sell Signals ?", type=input.bool, defval=false)
highlighting = input(title="Highlighter On/Off ?", type=input.bool, defval=false)
atr2 = sma(tr, Periods)
atr= changeATR ? atr(Periods) : atr2
up=src-(Multiplier*atr)
up1 = nz(up[1],up)
up := close[1] > up1 ? max(up,up1) : up
dn=src+(Multiplier*atr)
dn1 = nz(dn[1], dn)
dn := close[1] < dn1 ? min(dn, dn1) : dn
trend = 1
trend := nz(trend[1], trend)
trend := trend == -1 and close > dn1 ? 1 : trend == 1 and close < up1 ? -1 : trend
upPlot = plot(trend == 1 ? up : na, title="Up Trend", style=plot.style_line, linewidth=2, color=color.white)
buySignal = trend == 1 and trend[1] == -1
plotshape(buySignal ? up : na, title="UpTrend Begins", location=location.absolute, style=shape.circle, size=size.tiny, color=color.green, transp=0)
plotshape(buySignal and showsignals ? up : na, title="", text="", location=location.absolute, style=shape.labelup, size=size.tiny, color=color.white, textcolor=color.white, transp=0)
dnPlot = plot(trend == 1 ? na : dn, title="Down Trend", style=plot.style_line, linewidth=2, color=color.gray)
sellSignal = trend == -1 and trend[1] == 1
plotshape(sellSignal ? dn : na, title="DownTrend Begins", location=location.absolute, style=shape.circle, size=size.tiny, color=color.red, transp=0)
plotshape(sellSignal and showsignals ? dn : na, title="", text="", location=location.absolute, style=shape.labeldown, size=size.tiny, color=color.red, textcolor=color.white, transp=0)
mPlot = plot(ohlc4, title="", style=plot.style_circles, linewidth=0)
longFillColor = highlighting ? (trend == 1 ? color.white : color.white) : color.white
shortFillColor = highlighting ? (trend == -1 ? color.gray : color.white) : color.white
fill(mPlot, upPlot, title="UpTrend Highligter", color=longFillColor)
fill(mPlot, dnPlot, title="DownTrend Highligter", color=shortFillColor)
alertcondition(buySignal, title="ATrend Buy", message="ATrend Buy!")
alertcondition(sellSignal, title="ATrend Sell", message="ATrend Sell!")
changeCond = trend != trend[1]
alertcondition(changeCond, title="ATrend Direction Change", message="ATrend has changed direction!")
length1 = input(25, minval=1)
srcb = input(close, title="Source")
e1 = ema(srcb, length1)
e2 = ema(e1, length)
dema = 2 * e1 - e2
plot(dema, "DEMA", color.red)