Gambaran Keseluruhan

Strategi ini secara menyeluruh menggabungkan strategi pembalikan (reversal) dan strategi kekuatan Bollinger Band untuk membentuk isyarat dagangan gabungan, mencapai fungsi dwi iaitu mengikuti trend dan menangkap pembalikan.

Prinsip Strategi

Bahagian Pembalikan

Berdasarkan logik strategi pembalikan pada halaman 183 buku "Bagaimana Saya Menggandakan Tiga Kali Keuntungan dalam Pasaran Niaga Hadapan" oleh Qiu Chen: apabila harga penutup lebih tinggi daripada harga penutup hari sebelumnya selama 2 hari berturut-turut, dan garisan perlahan (slow line) penunjuk stokastik 9 hari berada di bawah 50, ambil posisi beli (long); apabila harga penutup lebih rendah daripada harga penutup hari sebelumnya selama 2 hari berturut-turut, dan garisan cepat (fast line) penunjuk stokastik 9 hari berada di atas 50, ambil posisi jual (short).

Bahagian Kekuatan

Berdasarkan indikator kekuatan Bollinger Band oleh Dr. Alexander Elder: menggunakan purata bergerak eksponen (EMA) 13 hari untuk mewakili konsensus nilai pasaran, indikator kekuatan beli (bull power) mencerminkan keupayaan pembeli untuk mendorong harga melebihi konsensus nilai, manakala indikator kekuatan jual (bear power) mencerminkan keupayaan penjual untuk mendorong harga di bawah konsensus nilai. Indikator kekuatan beli dikira sebagai harga tertinggi hari ini tolak EMA 13 hari, dan indikator kekuatan jual dikira sebagai harga terendah hari ini tolak EMA 13 hari.

Strategi ini menetapkan ambang (threshold) indikator kekuatan pada 0, iaitu selagi indikator kekuatan > 0, isyarat dagangan akan dihasilkan.

Isyarat Gabungan

Apabila isyarat dagangan daripada strategi pembalikan dan strategi kekuatan adalah sepadan, isyarat dagangan akhir akan dihasilkan. Isyarat beli adalah gabungan isyarat beli daripada strategi pembalikan dan isyarat beli daripada strategi kekuatan; isyarat jual adalah gabungan isyarat jual daripada strategi pembalikan dan isyarat jual daripada strategi kekuatan.

Analisis Kelebihan

Ini adalah strategi komprehensif yang membentuk isyarat dagangan dengan menggunakan kedua-dua strategi pembalikan dan strategi pengesanan trend, menggabungkan kelebihan menangkap lantunan (rebound) dan mengikuti trend.

Bahagian pembalikan dapat mengunci peluang pembalikan selepas jurang (gap). Bahagian kekuatan memastikan hanya membuka kedudukan apabila trend wujud. Gabungan kedua-duanya dapat menapis penembusan palsu dengan berkesan dan mengelakkan terperangkap.

Parameter optmization mempunyai fleksibiliti yang tinggi, boleh disesuaikan untuk pelbagai instrumen dan tempoh untuk mencari kombinasi parameter optimum.

Analisis Risiko

Kebarangkalian strategi pembalikan dan strategi kekuatan memberikan isyarat beli atau jual secara serentak adalah rendah, kekerapan penjanaan isyarat mungkin tidak tinggi, dan terdapat risiko isyarat yang jarang berlaku.

Bahagian pembalikan mungkin tersalah tafsir pelarasan ayuhan dalam pasaran sebagai peluang pembalikan, menyebabkan pembukaan kedudukan terlalu awal. Bahagian kekuatan mungkin terlepas beberapa peluang pembalikan. Gabungan kedua-duanya boleh mengurangkan risiko ini pada tahap tertentu. Pada peringkat kemudian, boleh dipertimbangkan untuk memperkenalkan modul penilaian trend untuk pengoptimuman lanjut.

Arah Pengoptimuman

1. Cuba lebih banyak kombinasi parameter untuk mencari parameter optimum;
2. Tambah modul penilaian trend untuk mengelakkan pembukaan kedudukan berulang tanpa trend yang jelas;
3. Pertimbangkan untuk menambah strategi henti rugi (stop loss) untuk mengawal kerugian setiap perdagangan.

Kesimpulan

Strategi ini mengandungi ciri-ciri pengesanan trend dan juga perdagangan pembalikan, boleh dianggap sebagai antara strategi komprehensif yang unggul. Melalui pengoptimuman parameter, ia dijangka dapat memperoleh pulangan yang stabil dan baik. Pada masa yang sama, perlu berhati-hati terhadap risiko isyarat jarang dan salah tafsir. Pada peringkat kemudian, pengoptimuman boleh dilakukan dari aspek memperkenalkan modul penilaian trend dan modul henti rugi untuk menjadikan prestasi praktikal strategi ini lebih cemerlang.