Strategi perdagangan kuantitatif berdasarkan perbandingan harga penutup harian
Gambaran Keseluruhan
Strategi ini dipanggil "Strategi Perbandingan Harga Penutupan Harian", iaitu strategi kuantitatif yang membuat keputusan dagangan berdasarkan harga penutupan harian. Strategi ini mengira perbezaan antara harga penutupan harian semasa dan harga penutupan harian sebelumnya, lalu menjana isyarat dagangan. Apabila perbezaan melebihi ambang yang ditetapkan, operasi beli atau jual akan dilaksanakan.
Prinsip Strategi
Logik utama strategi ini adalah membandingkan harga penutupan lilin semasa dengan harga penutupan lilin sebelumnya. Secara khusus:
- Kira perbezaan antara harga penutupan harian semasa dan harga penutupan harian sebelumnya (hari ini - semalam)
- Kira nisbah perbezaan terhadap harga penutupan sebelumnya (perbezaan / harga tutup semalam)
- Jika nisbah lebih besar daripada ambang positif yang ditetapkan, isyarat beli dijana; jika nisbah lebih kecil daripada ambang negatif yang ditetapkan, isyarat jual dijana
- Berdasarkan isyarat, posisi long atau kosong dimasuki
Strategi ini tidak menetapkan syarat henti rugi dan ambil untung, bergantung kepada isyarat dagangan yang terbentuk oleh syarat ambang untuk masuk dan keluar pasaran.
Analisis Kelebihan
- Idea mudah dan mudah difahami, sesuai untuk pembelajaran asas dagangan kuantitatif
- Hanya berdagang berdasarkan harga penutupan harian, mengelakkan dagangan yang terlalu kerap
- Kekerapan dagangan boleh dikawal dengan melaraskan ambang
Analisis Risiko
- Tiada tetapan henti rugi, tidak dapat mengawal kerugian setiap dagangan
- Mungkin menjana isyarat dagangan berturut-turut yang menyebabkan perdagangan berlebihan
- Penarikan semula mungkin besar, tidak dapat mengawal jumlah kerugian dengan baik
Arah Pengoptimuman
- Tambah logik henti rugi untuk mengawal kerugian setiap dagangan
- Hadkan bilangan bukaan posisi untuk mengelakkan perdagangan berlebihan
- Optimumkan parameter untuk mencari kekerapan dagangan terbaik
Ringkasan
Strategi ini menjana isyarat dagangan dengan membandingkan harga penutupan harian. Idenya mudah, sesuai untuk pembelajaran asas. Namun, strategi ini mempunyai risiko tertentu dan perlu dioptimumkan lagi untuk digunakan dalam dagangan sebenar.
/*backtest
start: 2022-11-14 00:00:00
end: 2023-11-20 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy("Daily Close Comparison Strategy (by ChartArt) correct results", shorttitle="CA_-_Daily_Close_Strat", overlay=false)
// ChartArt's Daily Close Comparison Strategy- 1