Strategi perdagangan kuantitatif berdasarkan perbandingan harga penutup harian
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi ini dikenali sebagai strategi perbandingan harga penutupan garisan penutupan garisan penutupan garisan penutupan garisan penutupan garisan penutupan garisan penutupan garisan penutupan garisan penutupan garisan penutupan garisan penutupan garisan penutupan garisan penutupan garisan penutupan garisan penutupan garisan penutupan garisan penutupan garisan penutupan garisan penutupan garisan penutupan garisan penutupan garisan penutupan garisan penutupan garisan penutupan garisan penutupan garisan penutupan garisan penutupan garisan penutupan garisan penutupan garisan penutupan garisan penutupan garisan penutupan garisan penutupan garisan penutupan garisan penutupan garisan penutupan garisan penutupan garisan penutupan garisan penutupan garisan penutupan garisan penutupan garisan penutupan garisan penutupan garisan penutupan garisan penutupan garisan penutupan garisan penutupan garisan
Prinsip Strategi
Logik utama strategi ini adalah membandingkan harga penutupan K-line semasa dengan harga penutupan K-line sebelumnya. Secara khusus:
- Hitung perbezaan antara harga penutupan hari semasa dan harga penutupan hari sebelumnya ((today - yesterday))
- Perkadaran perbezaan dengan harga penutupan hari sebelumnya ((difference / yesterday’s close)
- Jika perkadaran lebih besar daripada nilai had positif yang ditetapkan, ia akan menghasilkan isyarat beli; jika perkadaran lebih kecil daripada nilai had negatif yang ditetapkan, ia akan menghasilkan isyarat jual
- Tambah atau kosongkan gudang mengikut isyarat masuk
Strategi ini tidak menetapkan syarat-syarat berhenti dan berhenti, bergantung pada isyarat perdagangan yang dibentuk oleh keadaan penurunan nilai untuk memasuki dan meletakkan kedudukan damai.
Analisis kelebihan
- Pemikiran yang mudah difahami, sesuai untuk pembelajaran pemula dalam perdagangan kuantitatif
- Berdagang hanya berdasarkan harga penutupan, dan mengelakkan terlalu sering berdagang
- Frekuensi dagangan boleh dikawal dengan menyesuaikan nilai rendah
Analisis risiko
- Tiada tetapan stop loss, tidak boleh mengawal kerugian tunggal
- Ia boleh menghasilkan isyarat dagangan berturut-turut yang menyebabkan perdagangan berlebihan.
- Pengunduran mungkin lebih besar dan tidak dapat mengawal kerugian keseluruhan
Arah pengoptimuman
- Menambah logik stop loss untuk mengawal kerugian tunggal
- Meningkatkan had pembukaan untuk mengelakkan perdagangan berlebihan
- Parameter pengoptimuman untuk mencari frekuensi dagangan terbaik
ringkaskan
Strategi ini membentuk isyarat dagangan dengan membandingkan harga penutupan garisan hari, idea mudah, sesuai untuk pembelajaran permulaan. Tetapi strategi ini mempunyai risiko tertentu dan perlu dioptimumkan lebih lanjut untuk perdagangan di pasaran sebenar.
/*backtest
start: 2022-11-14 00:00:00
end: 2023-11-20 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy("Daily Close Comparison Strategy (by ChartArt) correct results", shorttitle="CA_-_Daily_Close_Strat", overlay=false)
// ChartArt's Daily Close Comparison Strategy
//
// Version 1.0
// Idea by ChartArt on February 28, 2016.
//
// This strategy is equal to the very
// popular "ANN Strategy" coded by sirolf2009,
// but without the Artificial Neural Network (ANN).
//
// Main difference besides stripping out the ANN
// is that I use close prices instead of OHLC4 prices.
// And the default threshold is set to 0 instead of 0.0014
// with a step of 0.001 instead of 0.0001.
//
// This strategy goes long if the close of the current day
// is larger than the close price of the last day.
// If the inverse logic is true, the strategy
// goes short (last close larger current close).
//
// This simple strategy does not have any
// stop loss or take profit money management logic.
//
// List of my work:
// https://www.tradingview.com/u/ChartArt/
//
// __ __ ___ __ ___
// / ` |__| /\ |__) | /\ |__) |
// \__, | | /~~\ | \ | /~~\ | \ |
//
//
threshold = input(title="Price Difference Threshold correct results", type=float, defval=0, step=0.004)
getDiff() =>
yesterday=request.security(syminfo.tickerid, 'D', close[1])
today=close
delta=today-yesterday
percentage=delta/yesterday
closeDiff = getDiff()
buying = closeDiff > threshold ? true : closeDiff < -threshold ? false : buying[1]
hline(0, title="zero line")
bgcolor(buying ? green : red, transp=25)
plot(closeDiff, color=silver, style=area, transp=75)
plot(closeDiff, color=aqua, title="prediction")
longCondition = buying
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
shortCondition = buying != true
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)