1. Persegi
  2. Strategi jejak Stop Loss yang dinamik

Strategi jejak Stop Loss yang dinamik

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2023-11-21 15:22:44
Tag:

img

Ringkasan

Strategi jejak stop loss dinamik mengira julat sebenar purata (ATR) saham sebagai penanda aras, digabungkan dengan pekali ATR yang ditetapkan oleh pengguna untuk menetapkan garis stop loss dan garis jejak secara dinamik untuk mencapai tujuan jejak stop loss. Apabila harga saham memecahkan garis jejak, kedudukan panjang ditubuhkan menggunakan strategi penjejakan trend tradisional; apabila harga saham jatuh di bawah garis stop loss, kedudukan pendek ditubuhkan menggunakan strategi pembalikan untuk membuat keuntungan melalui perdagangan dua hala.

Prinsip Strategi

Strategi ini terutamanya menggunakan penunjuk teknikal ATR untuk mengira julat sebenar purata harga saham, dan menggabungkan pekali ATR yang dimasukkan oleh pengguna sebagai penanda aras untuk pembelian pembiayaan saham dan penjualan stop loss. Khususnya, strategi pertama mengira nilai ATR saham selama 120 hari yang lalu, kemudian dikalikan dengan pekali ATR jual yang ditetapkan oleh pengguna untuk mendapatkan harga rujukan jual stop loss, iaitu garis stop loss; dikalikan dengan pekali ATR beli untuk mendapatkan harga rujukan beli, iaitu garis jejak. Apabila harga tertinggi hari ini memecahkan garis jejak, kedudukan panjang ditubuhkan menggunakan strategi penjejakan trend; apabila harga terendah hari ini jatuh di bawah garis kerugian dan memegang kedudukan panjang, kedudukan pendek ditubuhkan menggunakan strategi pembalikan.

Strategi ini juga menarik garis stop loss dan garis jejak. Kedudukan kedua-dua garis ini akan berubah mengikut turun naik harga saham, dengan beberapa keupayaan penjejakan dinamik. Indikator ATR dapat mencerminkan julat fluktuasi sebenar purata saham dengan lebih baik. Menggunakan indikator ATR untuk menetapkan garis jejak stop loss dapat membantu mengelakkan kerugian yang disebabkan oleh fluktuasi saham yang besar hingga tahap tertentu.

Analisis Kelebihan

  • Menggunakan penunjuk ATR untuk mengira julat turun naik harga saham, kedudukan jalur stop loss adalah munasabah;
  • Garis stop loss dan garis jejak berubah secara dinamik, dengan beberapa keupayaan pengesanan trend;
  • Pergi panjang dan pendek pada masa yang sama, perdagangan dua hala, ruang keuntungan yang lebih;
  • Sesuai untuk saham yang sangat tidak menentu, penunjuk ATR membantu mengawal risiko.

Analisis Risiko

  • Indikator ATR tidak bertindak balas dengan mencukupi terhadap keadaan kecemasan, tidak dapat mengelakkan risiko sepenuhnya;
  • Pembelian dan penjualan stop loss yang mengikuti adalah semata-mata berdasarkan garis ATR yang pecah, terdapat beberapa kepatuhan buta, perdagangan berlebihan mungkin berlaku;
  • Rasionalisasi pekali ATR yang dimasukkan oleh pengguna secara langsung mempengaruhi keberkesanan strategi, tetapan yang tidak betul boleh menyebabkan kerugian;
  • Apabila turun naik stok berkurangan, jejak stop loss yang kerap boleh meningkatkan kos dagangan.

Pengoptimuman

  • Menggabungkan penunjuk lain untuk menentukan masa dagangan, mengelakkan penjejakan buta;
  • Menetapkan peraturan ukuran kedudukan dan peraturan piramid untuk mengawal risiko;
  • Tambah jumlah dagangan atau penapis turun naik untuk mengelakkan dagangan yang berlebihan;
  • Sesuaikan parameter ATR secara dinamik untuk mengoptimumkan kesan jejak stop loss.

Ringkasan

Ringkasnya, ini adalah strategi jejak stop loss biasa. Idea utama adalah untuk menetapkan garis stop loss dan garis jejak berdasarkan penunjuk ATR untuk penjejakan trend. Kelebihan strategi ini adalah bahawa perdagangan dua hala diaktifkan dan kedudukan fleksibel; penunjuk ATR membantu mengawal risiko menjadikannya sesuai untuk saham yang sangat tidak menentu. Walau bagaimanapun, terdapat beberapa risiko penjejakan buta kerana peraturan perdagangan yang agak mudah; tetapan parameter yang tidak betul juga mempengaruhi keberkesanan strategi. Pengoptimuman masa depan mungkin memberi tumpuan kepada meningkatkan masa perdagangan, mengawal saiz kedudukan, mengurangkan kelebihan perdagangan, dan lain-lain untuk menjadikan prestasi strategi lebih mantap.

/*backtest
start: 2022-11-14 00:00:00
end: 2023-11-20 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © phobo3s

//@version=4
strategy("ATR Stop Buy Strategy",shorttitle="ATR-ST",initial_capital=1000, overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, pyramiding = 5, default_qty_value = 20, commission_type = strategy.commission.cash_per_order, commission_value = 1, calc_on_every_tick = true)

daysBack = input(defval=120, title="Days Back", type=input.integer)
sellCoeff = input(defval=1.5, title="Selling Coefficent For ATR", type=input.float, minval= 0.01, step=0.1)
buyCoeff = input(defval=1.2, title = "Buying Coefficent For ATR", type=input.float, minval= 0.01, step=0.1)

fromDate = timenow - (daysBack*24*60*60*1000)
toDate = timenow 

ATR = atr(14)
stopLossPoint = ATR * sellCoeff
buyPoint = ATR * buyCoeff

StoplossLine =  close[1] - stopLossPoint[1]
BuyLine = close[1] + buyPoint[1]

if (high > BuyLine and time >= fromDate and time <= toDate )
    strategy.entry("GG", strategy.long, comment="Gir")
if (low < StoplossLine and strategy.position_avg_price < close and time >= fromDate and time <= toDate )
    strategy.entry("GG", strategy.short, comment="Çık")

//longFlags = close < StoplossLine
//shortFlags = close > BuyLine
//plotshape(shortFlags, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.red)
//plotshape(longFlags, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.blue)
plot(StoplossLine)
plot(BuyLine)
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi