Strategi Pertukaran Trend Purata Bergerak Dinamik

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2023-11-21 17:18:20
Tag:

Ringkasan

Strategi Crossover Trend Moving Average adalah sistem perdagangan berdasarkan penunjuk Moving Average Convergence Divergence (MACD). Strategi ini bergantung pada perbezaan antara purata bergerak jangka pendek dan jangka panjang untuk membuat keputusan membeli atau menjual, dengan idea utama adalah pemantauan hubungan antara trend jangka pendek dan jangka panjang untuk meramalkan perubahan pasaran yang berpotensi.

Prinsip Strategi

Strategi ini menggunakan dua purata bergerak eksponen (EMA) tempoh yang berbeza: EMA cepat (8 hari) dan EMA perlahan (16 hari). Nilai MACD berasal dari perbezaan antara kedua-dua EMA ini. Di samping itu, strategi ini menggabungkan garis isyarat, yang merupakan Purata Bergerak Sederhana (SMA) MACD selama 11 hari. Isyarat beli dihasilkan apabila garis MACD melintasi di atas garis isyarat, menunjukkan trend menaik, dan isyarat jual apabila melintasi di bawah, menunjukkan trend menurun.

Pada peringkat kod, strategi ini mengira EMA cepat dan perlahan, kemudian memperoleh nilai MACD. Kemudian, MACDs SMA dikira sebagai garis isyarat. Kedudukan ditentukan dengan membandingkan kedudukan MACD dengan garis isyarat. Selain itu, strategi ini menawarkan pilihan perdagangan terbalik, yang membolehkan masuk ke pasaran pada isyarat bertentangan.

Kelebihan Strategi

Kelebihan utama Strategi Crossover Trend Moving Average Dinamis terletak pada kesederhanaan dan kepekaan terhadap perubahan trend pasaran. Dengan menggunakan EMA dari tempoh yang berbeza, strategi ini secara berkesan menangkap penyimpangan antara trend jangka pendek dan jangka panjang, sehingga bertindak balas tepat pada masanya terhadap perubahan pasaran. Penambahan garis isyarat semakin meningkatkan ketepatan strategi, membolehkan pelabur mengenal pasti pembalikan trend dengan lebih cepat.

Analisis Risiko

Walaupun Strategi Crossover Trend Moving Average dinamik berfungsi dengan baik dalam banyak situasi, ia juga membawa risiko tertentu. Risiko utama adalah penjanaan isyarat yang mengelirukan di pasaran yang sangat tidak menentu atau semasa trend yang tidak jelas. Di samping itu, bergantung pada data sejarah boleh menyebabkan tindak balas yang tertunda. Untuk mengurangkan risiko ini, pelabur boleh menggabungkan strategi dengan penunjuk teknikal lain atau analisis pasaran untuk membuat keputusan.

Arahan pengoptimuman

Pengoptimuman strategi ini boleh merangkumi penyesuaian panjang tempoh EMA, menggabungkan penunjuk teknikal tambahan, dan mempertimbangkan faktor turun naik pasaran.

RSI atau Bollinger Bands, boleh memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai pasaran. Mengambil kira faktor turun naik pasaran, seperti menyesuaikan strategi dengan ATR, dapat meningkatkan kebolehsesuaian dan ketahanan strategi.

Kesimpulan

Strategi Crossover Trend Moving Average adalah strategi perdagangan kuantitatif yang berpusat di sekitar MACD. Ia bertujuan untuk memahami pergerakan pasaran dengan menganalisis hubungan antara trend jangka pendek dan jangka panjang. Walaupun strategi ini mudah dan berkesan, penting untuk menyedari keterbatasan dan risiko yang berpotensi. Dengan terus mengoptimumkan dan mengintegrasikan alat analisis lain, pelabur dapat menggunakan strategi ini dengan lebih baik untuk operasi pasaran yang berkesan.

/*backtest
start: 2022-11-14 00:00:00
end: 2023-11-20 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 06/09/2017
// MACD – Moving Average Convergence Divergence. The MACD is calculated 
// by subtracting a 26-day moving average of a security's price from a 
// 12-day moving average of its price. The result is an indicator that 
// oscillates above and below zero. When the MACD is above zero, it means 
// the 12-day moving average is higher than the 26-day moving average. 
// This is bullish as it shows that current expectations (i.e., the 12-day 
// moving average) are more bullish than previous expectations (i.e., the 
// 26-day average). This implies a bullish, or upward, shift in the supply/demand 
// lines. When the MACD falls below zero, it means that the 12-day moving average 
// is less than the 26-day moving average, implying a bearish shift in the 
// supply/demand lines.
// A 9-day moving average of the MACD (not of the security's price) is usually 
// plotted on top of the MACD indicator. This line is referred to as the "signal" 
// line. The signal line anticipates the convergence of the two moving averages 
// (i.e., the movement of the MACD toward the zero line).
// Let's consider the rational behind this technique. The MACD is the difference 
// between two moving averages of price. When the shorter-term moving average rises 
// above the longer-term moving average (i.e., the MACD rises above zero), it means 
// that investor expectations are becoming more bullish (i.e., there has been an 
// upward shift in the supply/demand lines). By plotting a 9-day moving average of 
// the MACD, we can see the changing of expectations (i.e., the shifting of the 
// supply/demand lines) as they occur.
//  You can change long to short in the Input Settings
//  WARNING:
//  - For purpose educate only
//  - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="MACD Crossover", shorttitle="MACD Crossover")
fastLength = input(8, minval=1)
slowLength = input(16,minval=1)
signalLength=input(11,minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
// hline(0, color=purple, linestyle=dashed)
fastMA = ema(close, fastLength)
slowMA = ema(close, slowLength)
macd = fastMA - slowMA
signal = sma(macd, signalLength)
pos = iff(signal < macd , 1,
	   iff(signal > macd, -1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )  
plot(signal, color=red, title="SIGNAL")
plot(macd, color=blue, title="MACD")

Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi