Strategi Persilangan Trend Purata Pergerakan Dinamik
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi persilangan trend linear dinamik adalah sistem perdagangan berdasarkan MACD (indikator penyebaran rata-rata bergerak). Strategi ini menilai trend pasaran berdasarkan perbezaan antara purata bergerak jangka pendek dan jangka panjang, untuk membuat keputusan membeli atau menjual. Idea utamanya adalah untuk meramalkan perubahan berpotensi dalam pasaran dengan memantau hubungan antara trend jangka pendek dan jangka panjang.
Prinsip Strategi
Strategi ini menggunakan purata bergerak indeks dalam dua kitaran yang berbeza: EMA cepat (8 hari) dan EMA perlahan (16 hari). Nilai MACD terdiri daripada perbezaan antara kedua-dua EMA. Di samping itu, strategi ini juga memperkenalkan garis isyarat, iaitu purata bergerak sederhana MACD (11 hari). Apabila MACD melintasi garis isyarat, yang mewakili trend multihead, strategi melakukan pembelian; apabila MACD melintasi garis isyarat, yang mewakili trend kosong, melakukan penjualan.
Di peringkat kod, strategi pertama mengira EMA cepat dan lambat, kemudian mendapatkan nilai MACD. Kemudian, menghitung SMA MACD, sebagai garis isyarat. Dengan membandingkan kedudukan MACD dan garis isyarat, strategi menentukan status pegangan semasa.
Kelebihan Strategik
Kelebihan utama strategi persimpangan trend linear dinamik adalah kesederhanaan dan kepekaan terhadap perubahan trend pasaran. Dengan menggunakan EMA yang berbeza-beza, strategi ini dapat menangkap penyimpangan antara trend jangka pendek dan jangka panjang dengan berkesan, sehingga dapat bertindak balas terhadap perubahan pasaran. Selain itu, penambahan garis isyarat meningkatkan lagi ketepatan strategi, yang membolehkan pelabur mengenali perubahan trend dengan lebih cepat.
Analisis risiko
Walaupun strategi silang trend linear dinamik berfungsi dengan baik dalam kebanyakan kes, ia juga mempunyai beberapa risiko. Risiko utama adalah bahawa strategi ini mungkin menghasilkan isyarat yang salah apabila turun naik pasaran lebih besar atau trend tidak jelas. Selain itu, strategi bergantung pada data sejarah juga boleh menyebabkan reaksi tertunda.
Arah pengoptimuman
Arah pengoptimuman strategi ini terutamanya merangkumi penyesuaian panjang kitaran EMA, pengenalan petunjuk teknikal lain dan mempertimbangkan faktor turun naik pasaran. Panjang kitaran penyesuaian dapat menjadikan strategi lebih sesuai dengan keadaan pasaran yang berbeza. Pengenalan petunjuk lain seperti RSI, Brinband dan lain-lain dapat memberikan perspektif pasaran yang lebih menyeluruh.
ringkaskan
Strategi persimpangan trend linear dinamik adalah strategi perdagangan kuantitatif yang berpusat pada MACD. Ia menangkap pergerakan pasaran dengan menganalisis hubungan trend jangka pendek dan jangka panjang. Walaupun strategi ini ringkas dan berkesan, anda juga perlu memperhatikan batasan dan risiko yang berpotensi. Dengan terus mengoptimumkan dan menggabungkan alat analisis lain, pelabur dapat memanfaatkan strategi ini dengan lebih baik untuk melakukan operasi pasaran yang berkesan.
/*backtest
start: 2022-11-14 00:00:00
end: 2023-11-20 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 06/09/2017
// MACD – Moving Average Convergence Divergence. The MACD is calculated
// by subtracting a 26-day moving average of a security's price from a
// 12-day moving average of its price. The result is an indicator that
// oscillates above and below zero. When the MACD is above zero, it means
// the 12-day moving average is higher than the 26-day moving average.
// This is bullish as it shows that current expectations (i.e., the 12-day
// moving average) are more bullish than previous expectations (i.e., the
// 26-day average). This implies a bullish, or upward, shift in the supply/demand
// lines. When the MACD falls below zero, it means that the 12-day moving average
// is less than the 26-day moving average, implying a bearish shift in the
// supply/demand lines.
// A 9-day moving average of the MACD (not of the security's price) is usually
// plotted on top of the MACD indicator. This line is referred to as the "signal"
// line. The signal line anticipates the convergence of the two moving averages
// (i.e., the movement of the MACD toward the zero line).
// Let's consider the rational behind this technique. The MACD is the difference
// between two moving averages of price. When the shorter-term moving average rises
// above the longer-term moving average (i.e., the MACD rises above zero), it means
// that investor expectations are becoming more bullish (i.e., there has been an
// upward shift in the supply/demand lines). By plotting a 9-day moving average of
// the MACD, we can see the changing of expectations (i.e., the shifting of the
// supply/demand lines) as they occur.
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="MACD Crossover", shorttitle="MACD Crossover")
fastLength = input(8, minval=1)
slowLength = input(16,minval=1)
signalLength=input(11,minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
// hline(0, color=purple, linestyle=dashed)
fastMA = ema(close, fastLength)
slowMA = ema(close, slowLength)
macd = fastMA - slowMA
signal = sma(macd, signalLength)
pos = iff(signal < macd , 1,
iff(signal > macd, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(signal, color=red, title="SIGNAL")
plot(macd, color=blue, title="MACD")