Gambaran keseluruhan

Strategi ini menggabungkan strategi perdagangan pembalikan bentuk 123 yang dikemukakan oleh Wolf Jansen dalam bukunya dengan pendayung rata-rata bergerak bertimbangan (KST) yang dikemukakan oleh Martin Prink untuk membina strategi kuantitatif yang menghasilkan isyarat perdagangan yang menggunakan pembalikan bentuk dan indikator goyah trend.

Prinsip Strategi

123 Mekanisme pembentukan terbalik

Logik utama bagi bahagian strategi ini adalah untuk memantau sama ada harga penutupan saham telah berubah dalam tempoh 2 hari yang lalu, iaitu:

Jika harga penutupan 2 hari terakhir berada dalam trend menurun, iaitu harga penutupan hari sebelumnya lebih tinggi daripada harga penutupan 2 hari sebelumnya; dan harga penutupan hari ini berbalik naik berbanding hari sebelumnya, iaitu lebih tinggi daripada harga penutupan hari sebelumnya, maka bolehlah dipastikan terbalik bawah, menghasilkan isyarat beli.

Sebaliknya, jika harga penutupan dalam 2 hari kebelakangan ini berada dalam trend menaik, iaitu harga penutupan hari sebelumnya adalah lebih rendah daripada 2 hari sebelumnya; dan hari ini harga penutupan berbalik turun berbanding hari sebelumnya, iaitu lebih rendah daripada harga penutupan hari sebelumnya, maka ia boleh dinilai sebagai terbalik teratas, menghasilkan isyarat menjual.

Bahagian strategi ini juga menggabungkan indikator Stochastic untuk menentukan sama ada terlalu banyak membeli atau terlalu banyak menjual, menapis isyarat perdagangan pada titik waktu yang tidak berbalik.

Mekanisme penunjuk KST

ROC dalam penunjuk KST mewakili kadar perubahan harga, yang dikira ROC 6 hari, 10 hari, 15 hari dan 20 hari, dan setelah rata-rata bergerak yang dihaluskan dengan parameter yang berbeza, penjumlahan berat, membentuk penunjuk KST.

Di sini, garis pantas adalah nilai KST asal, dan garis perlahan adalah purata bergerak KST.

Strategi ini menggunakan KST>0 untuk penilaian bullish dan KST<0 untuk penilaian bearish.

Gabungan isyarat

Gabungkan strategi pembalikan bentuk 123 dengan isyarat Judgment untuk indikator KST:

• Jika kedua-dua isyarat sama, menghasilkan isyarat perdagangan di arah itu
• Jika kedua-dua isyarat tidak sepadan, jangan berdagang.

Seperti yang dapat dilihat, strategi ini menggunakan gabungan reversal dan indikator untuk menilai dua jenis indikator teknikal yang berbeza, dan menggabungkan kekuatan isyarat mereka untuk merancang strategi perdagangan kuantitatif yang lebih maju.

Kelebihan Strategik

• Bahagian bentuk terbalik dapat mengenal pasti titik-titik perubahan, dan bahagian indikator dapat mengesan trend, kedua-duanya saling melengkapi
• Gabungan penapisan dua indikator, meningkatkan kualiti isyarat dan mengurangkan isyarat palsu
• Parameter KST boleh disesuaikan secara fleksibel dan boleh dioptimumkan untuk saham dalam kitaran yang berbeza
• Saham yang boleh menyesuaikan diri dengan turun naik yang tinggi, juga boleh digunakan untuk saham yang agak stabil

Risiko Strategik

• Risiko kegagalan pembalikan, isyarat pembalikan boleh menjadi penembusan palsu
• Melancarkan penggabungan isyarat, peluang hilang
• Parameter KST yang tidak betul boleh menyebabkan gangguan yang lebih besar terhadap keputusan
• KST mengalami kelewatan apabila harga saham turun naik dengan ketara, dan isyarat mungkin tidak konsisten

Risiko boleh dikawal dengan cara seperti menyesuaikan parameter, mengoptimumkan logik penghakiman terbalik, memperkenalkan mekanisme hentikan kerugian.

Arah pengoptimuman strategi

• Optimumkan parameter Stochastic
• Optimumkan parameter panjang KST
• Menambah jumlah dagangan atau penapis indikator turun naik
• Meningkatkan penilaian trend dan mengelakkan dagangan berlawanan arah
• Memperkenalkan mekanisme stop loss

ringkaskan

Strategi ini mengintegrasikan penggunaan pelbagai jenis penunjuk teknikal, dengan pengesahan ganda dan pengoptimuman kombinasi, dirancang secara saintifik untuk menghasilkan strategi perdagangan kuantitatif yang lebih kuat, yang boleh dikatakan sebagai contoh strategi gabungan. Kinerja nyata masih perlu disahkan lebih lanjut, tetapi dari segi teori, ia mempertimbangkan pelbagai senario secara menyeluruh, menyelesaikan batasan satu penunjuk, dan layak untuk penyelidikan dan aplikasi lebih lanjut.