1. Persegi
  2. pelbagai penunjuk teknikal Strategi Pelanggaran Momentum

pelbagai penunjuk teknikal Strategi Pelanggaran Momentum

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2023-11-22 15:56:43
Tag:

img

Ringkasan

Strategi ini mempertimbangkan pelbagai penunjuk teknikal secara komprehensif dan mengambil kedudukan panjang apabila pasaran dinilai mempunyai momentum kenaikan yang kuat. Khususnya, strategi ini mengambil kira MACD, RSI, ADX, Stochastic dan Bollinger Band ini 5 penunjuk. Ia menghasilkan isyarat beli apabila semua penunjuk ini memenuhi kriteria kenaikan secara serentak.

Logika Strategi

Logik teras strategi ini adalah untuk membeli apabila pasaran ditentukan untuk mempunyai momentum bullish yang kuat.

  1. Bar MACD semasa carta 5 minit, 15 minit dan 60 minit meningkat.
  2. RSI lebih besar daripada 60
  3. ADX lebih besar daripada 12
  4. Stochastic %K melintasi %D
  5. Bollinger Band band atas meningkat

Apabila semua 5 syarat di atas dipenuhi, pasaran dianggap mempunyai momentum bullish yang kuat. Pada masa ini, kedudukan panjang akan diambil.

Peraturan keluar adalah untuk menutup kedudukan semasa apabila harga penutupan 5 minit melanggar di bawah EMA 5 minit.

Analisis Kelebihan

Kelebihan strategi ini termasuk:

  1. Menggabungkan beberapa penunjuk menghalang salah satu
  2. Menggunakan penunjuk merentasi jangka masa menilai kelestarian momentum kenaikan
  3. Mekanisme keluar yang ketat menghalang kerugian yang lebih besar
  4. Frekuensi dagangan yang sesuai tanpa dagangan berlebihan

Secara umum, strategi ini mempunyai penilaian yang tepat, kawalan risiko yang betul dan sesuai untuk menangkap trend kenaikan jangka pendek.

Analisis Risiko

Strategi ini juga mempunyai beberapa risiko:

  1. Menggabungkan beberapa penunjuk meningkatkan kebarangkalian kemasukan yang salah
  2. Mekanisme keluar mungkin terlalu ketat, menyebabkan keluar awal dari perdagangan yang betul
  3. Frekuensi dagangan yang tinggi meningkatkan beban yuran komisen

Ringkasnya, risiko utama strategi ini terletak pada kemasukan yang salah dan keluar awal.

Arahan pengoptimuman

Strategi ini boleh dioptimumkan dalam aspek berikut:

  1. Mengoptimumkan parameter MACD untuk mencari kombinasi yang lebih sesuai dengan pasaran
  2. Sesuaikan parameter RSI untuk mencari zon overbought/oversold yang lebih baik
  3. Mengoptimumkan parameter Stochastic untuk crossover yang lebih baik
  4. Tune Bollinger Band parameter untuk mencerminkan lebih baik turun naik pasaran
  5. Mengoptimumkan atau menggantikan peraturan keluar untuk mengurangkan keluar awal

Melalui pengoptimuman parameter dan peraturan, keuntungan strategi ini dan keupayaan kawalan risiko dapat ditingkatkan lagi.

Kesimpulan

Strategi ini menilai trend menaik dengan menggabungkan beberapa penunjuk dengan keluar yang agak ketat. Ia mempunyai penilaian yang tepat, dapat menangkap trend jangka pendek dan kawalan risiko yang betul. Pengoptimuman berterusan terhadap parameter dan peraturan perdagangan dapat meningkatkan lagi strategi. Ringkasnya, ini adalah strategi praktikal dengan kegunaan yang kuat.

/*backtest
start: 2022-11-15 00:00:00
end: 2023-11-21 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © makarandpatil

// This strategy is for Bank Nifty instrument and for intraday purpose only
// It checks for various indicators and gives a buy signal when all conditions are met 
// Bank Nifty when in momentum gives 100-200 points in spot in 5-15 min which is how long the trade duration should be
// Issues - The custom script as per TradingView Pinescripting has an issue of repaint
// More information on repainting issue in this link - https://www.tradingview.com/pine-script-docs/en/v5/concepts/Repainting.html
// Use the script alert only to get notified, however check all the parameters individually before taking the trade
// Also, please perform a backtesting and deep backtesting of this strategy to see if the strategy gave correct buy signals in the past
// The script is made for testing purposes only and is in beta mode. Please use at own risk.

//@version=5
strategy("BankNifty_Bullish_Intraday", overlay=true, margin_long = 100, margin_short = 100)

// Variables
StochLength = input(14, title="Stochastic Length")
smoothK = input(3, title="%K Smoothing")
smoothD = input(3, title="%D Smoothing")
 
 
//INDICATOR CALCULATIONS
 
// 1. MACD
[macdLine, signalLine, histLine] = ta.macd(close[0],12,26,9)
 
macd5 = request.security(syminfo.tickerid, "5", macdLine)
macd15 = request.security(syminfo.tickerid,"15",macdLine)
macd60 = request.security(syminfo.tickerid,"60",macdLine)
 
// 2. RSI Calculation
xRSI = ta.rsi(close, 14)
 
// 3. ADX calculation
[diplus, diminus, adx] = ta.dmi(14,14)
// plot(adx,color = color.black)
 
// 4. Stochastic Calculation
k = ta.sma(ta.stoch(close, high, low, StochLength), smoothK)
d = ta.sma(k, smoothD)
 
// 5. Bollinger Band calculation
[middle, upper, lower] = ta.bb(close, 20, 2)
 
 
//CONDITIONS
 
// 1. Conditions for MACD
macd5Uptick = macd5[0] > macd5[1]
macd15Uptick = macd15[0] > macd15[1]
macd60Uptick = macd60[0] >= macd60[1]
 
// 2. Condition for xRSI
RSIStrong = xRSI > 60
 
// 3. Condition for ADX
ADXUngali = adx >= 12
 
// 4. Condition for Stochastic
StochPCO = k > d
 
// 5. Condition for Bollinger Band
BBCU = upper > upper [1]
 
//Evaluate the long condition
// longCondition = macd5Uptick and macd15Uptick and RSIStrong and ADXUngali and StochPCO and BBCU
longCondition = macd5Uptick and macd15Uptick and macd60Uptick and RSIStrong and ADXUngali and StochPCO and BBCU
// longCondition = macd5Uptick and macd15Uptick and RSIStrong and ADXUngali and StochPCO and BBCU

if (longCondition)
    strategy.entry("Buy", strategy.long,alert_message = "BankNifty_Buy_Momentum")

shortCondition = close < ta.ema(close,5)
if (shortCondition)
    strategy.entry("BuySquareoff", strategy.short, alert_message = "BankNifty_Closed_Below_5EMA")
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi