Pengikut Arah Aliran Berjalur
Gambaran Keseluruhan
Tujuan strategi ini adalah untuk menjejaki saham berarah aliran (atau pasaran berarah aliran lain) dengan strategi berisiko rendah, bertujuan untuk mencapai kadar penarikan balik minimum (contohnya, semasa penulisan ini, AAPL hanya mempunyai kadar penarikan balik kira-kira 1.36%, FB kira-kira 1.93%, dan SPY 0.80%, kesemuanya kekal menguntungkan).
Prinsip Strategi
Strategi ini menggunakan purata bergerak 200 hari, Bollinger Band tersuai, TSI purata bergerak wajaran 52 kitaran, dan kekuatan ADX.
Isyarat beli adalah: harga penutup di atas purata bergerak 200 hari + 5 batang lilin harga penutup di atas Bollinger Band tersuai atas + TSI positif + ADX melebihi 20.
Memandangkan ujian balik membuktikan bahawa strategi ini hanya sesuai untuk saham berarah aliran, beberapa syarat jual/pendek telah dikeluarkan, hanya menggunakan pesanan panjang (long).
Analisis Kelebihan
Kelebihan strategi ini adalah kadar penarikan balik rendah, risiko minimum, sesuai untuk operasi berisiko rendah kebanyakan saham berarah aliran. Berdasarkan data ujian, pulangan tinggi dan semasa tempoh ujian balik, hanya AAPL mempunyai penarikan balik maksimum 1.36%, FB 1.93%.
Dengan menggabungkan penggunaan pelbagai penunjuk teknikal seperti Bollinger Band, purata bergerak (MA), penunjuk TSI, dan menetapkan ADX untuk menilai kekuatan aliran, membeli apabila aliran dinilai menaik, cuba merebut peluang kenaikan jangka sederhana hingga panjang saham berarah aliran. Berbanding dengan penilaian penunjuk tunggal, strategi ini menggunakan pelbagai penunjuk teknikal secara bersepadu, menjadikan penilaian lebih tepat dan boleh dipercayai, risiko lebih rendah.
Strategi ini juga merangkumi strategi henti rugi (stop loss), apabila arah penunjuk TSI berubah, henti rugi tepat pada masanya untuk mengunci keuntungan secara maksimum dan mengawal risiko dengan berkesan.
Analisis Risiko
Terdapat dua risiko utama yang dihadapi oleh strategi ini:
-
Risiko kejadian mengejut. Sesetengah peristiwa angsa hitam boleh menyebabkan saham turun naik secara mendadak dan gagal dihenti rugi.
-
Risiko tamat aliran. Apabila saham beralih dari aliran ke pengukuhan (consolidation), mungkin berlaku penarikan balik yang besar.
Bagi risiko pertama, mekanisme henti rugi yang lebih ketat boleh ditetapkan, atau campur tangan manual untuk henti rugi. Bagi risiko kedua, lebih banyak faktor penilaian boleh digabungkan untuk mengesan tamat aliran, contohnya menambah penunjuk volum dagangan.
Arah Pengoptimuman
Strategi ini juga boleh dioptimumkan dari aspek berikut:
-
Menambah strategi henti rugi, menetapkan titik henti rugi yang lebih tepat untuk mengawal risiko dengan lebih baik.
-
Mengoptimumkan parameter purata bergerak, menguji kestabilan kombinasi parameter yang berbeza.
-
Menambah penunjuk volum dan sistem penilaian lain untuk menilai permulaan dan penamatan aliran dengan lebih tepat.
-
Menguji parameter tempoh masa yang lebih panjang untuk menyesuaikan dengan operasi jangka lebih panjang.
Ringkasan
Strategi ini menilai kekuatan aliran melalui ADX, arah aliran melalui penunjuk TSI, penembusan melalui Bollinger Band, dan aliran jangka panjang melalui purata bergerak. Pelbagai penunjuk saling mengesahkan untuk menilai masa beli. Strategi henti rugi dapat mengawal risiko dengan berkesan. Strategi ini sesuai untuk menjejaki saham berarah aliran jangka panjang, dengan kadar penarikan balik rendah, pulangan tinggi, dan mempunyai kelebihan tertentu. Namun, masih perlu dioptimumkan terhadap risiko untuk menjadikan strategi lebih kukuh.
/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2023-11-21 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © gary_trades
//This script has been designed to be used on trending stocks as a low risk trade with minimal drawdown, utilising 200 Moving Average, Custom Bollinger Band, TSI with weighted moving average and ADX strength.
//Backtest dates are set to 2010 - 2020 and all other filters (moving average, ADX, TSI , Bollinger Band) are not locked so they can be user amended if desired. - 1