Strategi Pengesanan Pembalikan Berganda

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2023-11-22 17:42:23
Tag:

Ringkasan

Strategi Pengesanan Pembalikan Ganda menggabungkan sub-strategi 123 Pembalikan dan Pembalikan Teratas untuk mencapai penangkapan isyarat perdagangan yang lebih tepat. Strategi Pembalikan 123 memerhatikan perbandingan harga penutupan dengan dua hari sebelumnya dan menilai pembalikan yang berpotensi digabungkan dengan penunjuk stok. Strategi Pembalikan Teratas menilai isyarat pembalikan dengan memerhatikan tahap terendah baru dalam trend penurunan. Gabungan isyarat dari kedua-dua strategi dapat membuat keputusan perdagangan lebih tepat dan boleh dipercayai.

Prinsip

Strategi ini terdiri daripada dua sub-strategi. sub-strategi pertama, strategi 123 Reversal mempunyai logik berikut:

Jika harga penutupan hari ini dan semalam sama-sama lebih tinggi daripada semalam, dan penunjuk Stoch cepat berada di bawah penunjuk Stoch perlahan dan garis cepat berada di bawah 50, pergi panjang.
Jika harga penutupan hari ini dan semalam adalah kedua-duanya lebih rendah daripada hari sebelum semalam, dan penunjuk Stoch cepat di atas penunjuk Stoch perlahan dan garis cepat di atas 50, pergi pendek.

Sub-strategi kedua, strategi pembalikan kunci ke bawah, mempunyai logika penilaian yang sangat mudah:

Dalam trend menurun, jika terendah baru muncul, pergi pendek.

Isyarat dagangan sebenar keseluruhan strategi adalah bahawa hanya apabila isyarat kedua-dua sub-strategi berada dalam arah yang sama, isyarat dagangan sebenar dikeluarkan.

Analisis Kelebihan

Kelebihan terbesar strategi ini adalah ketepatan dan kebolehpercayaan isyarat. Kerana ia memerlukan isyarat kedua-dua sub-strategi untuk berada dalam arah yang sama sebelum benar-benar meletakkan pesanan, beberapa perdagangan bising boleh disaring, yang sangat meningkatkan kestabilan strategi.

Di samping itu, strategi ini menggabungkan maklumat pelbagai jangka masa termasuk perbandingan garis dua hari dan maklumat penunjuk stok pelbagai hari, menjadikan asas penilaian lebih komprehensif dan boleh dipercayai.

Pada asasnya, strategi ini memenuhi ciri-ciri kedua-dua strategi pembalikan dan trend-mengikuti, menjadikannya sesuai untuk aplikasi sebenar dalam realiti.

Analisis Risiko

Risiko terbesar strategi ini adalah bahawa keperluan untuk isyarat ganda juga meningkatkan kebarangkalian peluang yang hilang.

Di samping itu, sub-strategi itu sendiri juga mempunyai beberapa masalah. Strategi 123 Reversal sangat sensitif kepada parameter dan memerlukan ujian dan pengoptimuman yang teliti. Strategi Key Reversal Down tidak berfungsi dengan baik untuk pasaran yang berbeza.

Isu-isu ini boleh diselesaikan dengan menyesuaikan parameter dan memperkenalkan penilaian tambahan yang lain.

Arahan pengoptimuman

Strategi ini boleh dioptimumkan dalam aspek berikut:

Mengatur parameter sub-strategi untuk lebih sesuai dengan ciri-ciri produk tertentu.
Memperkenalkan penunjuk tambahan seperti Volume dan volatiliti untuk meningkatkan ketepatan keputusan.
Meningkatkan penilaian model pembelajaran mesin untuk mengoptimumkan parameter secara automatik menggunakan data sejarah.

Ringkasan

Strategi Pengesanan Pembalikan Ganda mencapai insurans berganda menangkap pembalikan melalui gabungan 123 Pembalikan dan kunci Pembalikan Ke bawah sub-strategi. Ia menggabungkan kelebihan pembalikan dan strategi trend-mengikuti, dengan prospek aplikasi yang luas dalam realiti. Melalui parameter dan pengoptimuman model, kesan strategi ini boleh ditingkatkan lagi untuk menjadi alat penting untuk peniaga pembalikan.

/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2023-06-14 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 21/12/2020
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// A key reversal is a one-day trading pattern that may signal the reversal of a trend. 
// Other frequently-used names for key reversal include "one-day reversal" and "reversal day."
// How Does a Key Reversal Work?
// Depending on which way the stock is trending, a key reversal day occurs when:
// In an uptrend -- prices hit a new high and then close near the previous day's lows.
// In a downtrend -- prices hit a new low, but close near the previous day's highs
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos

KRD(nLength) =>
    pos = 0.0
    xHH = highest(high[1], nLength)
    C1 = iff(high > xHH and close < close[1], true, false)
    pos := iff(C1, -1, 0)
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Key Reversal Down", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
nLength = input(1, minval=1, title="Enter the number of bars over which to look for a new high in prices.")
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posKRD = KRD(nLength)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posKRD == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posKRD == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )

Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi