Strategi Jejak Pembalikan Berganda
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi pengesanan berbalik ganda menangkap isyarat perdagangan yang lebih tepat dengan menggabungkan 123 reversal dan substrategi pengesanan berbalik yang lebih kritikal. Strategi pengesanan berbalik 123 menilai isyarat perdagangan yang berpotensi dengan melihat perbandingan harga penutupan dengan dua hari sebelumnya, digabungkan dengan Indeks Stoch. Strategi pengesanan berbalik yang kritikal menilai isyarat perdagangan yang lebih kritikal dengan melihat titik rendah baru dalam trend menurun.
Prinsip Strategi
Strategi ini terdiri daripada dua sub-strategi. Sub-strategi pertama iaitu strategi 123 reversal, yang logik penghakiman adalah:
Jika harga penutupan hari ini dan semalam adalah lebih tinggi daripada hari sebelumnya, dan indikator Stoch pantas adalah lebih rendah daripada indikator Stoch perlahan dan garis pantas adalah lebih rendah daripada 50, buat lebih banyak;
Jika harga penutupan hari ini dan semalam adalah lebih rendah daripada hari sebelumnya, dan penunjuk Stoch pantas lebih tinggi daripada penunjuk Stoch perlahan dan garis pantas lebih tinggi daripada 50, kosongkan.
Substrategi kedua, iaitu strategi pembalikan kritikal, mempunyai logik yang mudah:
Dalam trend menurun, jika terdapat titik rendah baru, anda boleh melakukan blanja.
Isyarat perdagangan keseluruhan strategi adalah bahawa isyarat perdagangan sebenar dikeluarkan hanya apabila isyarat kedua-dua strategi anak sama.
Analisis kelebihan
Kelebihan terbesar strategi ini adalah bahawa isyarat tepat dan boleh dipercayai. Oleh kerana ia memerlukan isyarat yang sama dari kedua-dua strategi anak untuk melakukan pesanan sebenar, ia dapat menyaring sebahagian daripada urus niaga bising, yang meningkatkan kestabilan strategi.
Selain itu, strategi ini menggabungkan maklumat dalam pelbagai dimensi masa, termasuk perbandingan dua hari dan maklumat berbilang hari dari indikator Stoch, untuk membuat penghakiman lebih komprehensif dan dipercayai.
Dari segi prinsip, strategi ini memenuhi ciri-ciri strategi pembalikan dan strategi trend pada masa yang sama, sesuai untuk aplikasi sebenar dalam kehidupan nyata.
Analisis risiko
Risiko terbesar dalam strategi ini adalah bahawa keperluan untuk isyarat ganda juga meningkatkan kebarangkalian kehilangan. Apabila kedua-dua isyarat substrategi tidak selaras, peluang perdagangan akan hilang.
Di samping itu, sub-strategi itu sendiri mempunyai masalah. Strategi pembalikan 123 mempunyai sensitiviti yang tinggi terhadap parameter yang memerlukan ujian dan pengoptimuman yang teliti. Strategi pembalikan kritikal tidak berkesan untuk keadaan gegaran.
Masalah-masalah ini boleh diselesaikan dengan menyesuaikan parameter dan memperkenalkan penilaian tambahan.
Arah pengoptimuman
Strategi ini boleh dioptimumkan dalam beberapa aspek:
Menyesuaikan parameter strategi anak supaya ia lebih sesuai dengan ciri-ciri spesies tertentu;
Pengenalan penunjuk tambahan seperti jumlah dan kadar turun naik untuk meningkatkan ketepatan keputusan;
Menambah penilaian model pembelajaran mesin, menggunakan data sejarah untuk mengoptimumkan parameter secara automatik.
ringkaskan
Strategi pengesanan berbalik ganda mewujudkan insurans ganda untuk menangkap berbalik dengan menggabungkan 123 berbalik dan strategi penurunan berbalik yang penting. Ia menggabungkan kelebihan strategi berbalik dan strategi trend, dengan prospek yang luas untuk aplikasi dalam kehidupan nyata. Dengan pengoptimuman parameter dan model, anda boleh meningkatkan lagi keberkesanan strategi ini, menjadi alat penting bagi peniaga berbalik.
/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2023-06-14 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 21/12/2020
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// A key reversal is a one-day trading pattern that may signal the reversal of a trend.
// Other frequently-used names for key reversal include "one-day reversal" and "reversal day."
// How Does a Key Reversal Work?
// Depending on which way the stock is trending, a key reversal day occurs when:
// In an uptrend -- prices hit a new high and then close near the previous day's lows.
// In a downtrend -- prices hit a new low, but close near the previous day's highs
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
KRD(nLength) =>
pos = 0.0
xHH = highest(high[1], nLength)
C1 = iff(high > xHH and close < close[1], true, false)
pos := iff(C1, -1, 0)
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Key Reversal Down", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
nLength = input(1, minval=1, title="Enter the number of bars over which to look for a new high in prices.")
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posKRD = KRD(nLength)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posKRD == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posKRD == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )