1. Persegi
  2. Strategi Dagangan Indikator Momentum Kadar Perubahan Berganda

Strategi Dagangan Indikator Momentum Kadar Perubahan Berganda

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2023-11-23 10:37:00
Tag:

img

Ringkasan

Ini adalah strategi dagangan berdasarkan Indikator Momentum Kadar Perubahan Berganda (DRCMI).

Logika Strategi

Inti strategi ini adalah DRCMI, yang merupakan purata tertimbang beberapa penunjuk Kadar Perubahan (ROC) dalam tempoh yang berbeza. Khususnya, ia menggabungkan ROC 6 tempoh, 10 tempoh, 15 tempoh, dan 20 tempoh. ROC 6 tempoh dan 10 tempoh mempunyai berat 1, sementara ROC 15 tempoh mempunyai berat 2, dan ROC 20 tempoh mempunyai berat 3.

Dengan menggabungkan ROC merentasi bingkai masa, DRCMI mencerminkan momentum jangka pendek dan jangka panjang. Apabila positif, ia menunjukkan trend menaik dalam jangka pendek dan jangka panjang. Apabila negatif, ia menandakan downtrend. Intensiti momentum juga ditangkap dalam amplitudo turun naik DRCMI.

Isyarat dagangan dihasilkan berdasarkan kekirikatan DRCMI. Posisi panjang dimulakan apabila DRCMI melintasi di atas 0, manakala kedudukan pendek dimulakan apabila melintasi di bawah 0.

Analisis Kelebihan

Kelebihan utama strategi ini ialah:

  1. Mengintegrasikan momentum merentasi tempoh untuk pengenalan trend yang lebih tepat.
  2. Lebih baik menangkap siklik berbanding ROC jangka masa tunggal.
  3. Metodologi berat yang munasabah memberi tumpuan kepada jangka panjang untuk menapis bunyi bising.
  4. Mudah dilaksanakan dengan hanya satu penunjuk untuk isyarat.
  5. Tempoh melihat semula yang boleh disesuaikan sesuai dengan produk yang berbeza.

Analisis Risiko

Terdapat juga beberapa risiko yang perlu dipertimbangkan:

  1. Sensitiviti kepada parameter dengan pelbagai bingkai masa bersepadu.
  2. Mungkin mengabaikan faktor lain dengan hanya mempertimbangkan momentum.
  3. Potensi kelewatan memerlukan kemasukan dan keluar yang optimum.
  4. Stop loss masih diperlukan semasa turun naik yang tinggi.

Untuk mengurangkan risiko, stop loss harus digunakan bersama dengan pengoptimuman parameter DRCMI dan penggabungan penunjuk teknikal tambahan.

Arahan pengoptimuman

Beberapa cara untuk meningkatkan strategi:

  1. Mengoptimumkan parameter DRCMI seperti tempoh dan berat.
  2. Memasukkan penunjuk trend untuk menyesuaikan parameter secara dinamik berdasarkan rejim pasaran.
  3. Melaksanakan hentian dinamik untuk mengunci keuntungan.
  4. Pertimbangkan hubungan antara pasaran dengan analisis korelasi untuk membina spread.

Kesimpulan

Strategi ini menjana isyarat perdagangan dengan mengembung momentum dari pelbagai bingkai masa ke dalam penunjuk DRCMI. Ia mudah tetapi berkesan dalam mendapat keuntungan dari perubahan momentum. Walau bagaimanapun, penyesuaian parameter dan pelaksanaan stop loss memerlukan pengoptimuman lanjut, dan menggabungkan DRCMI dengan penunjuk teknikal tambahan dapat meningkatkan prestasi.

/*backtest
start: 2023-10-23 00:00:00
end: 2023-11-22 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 20/09/2017
// This indicator really is the KST indicator presented by Martin Pring. 
// the KST indicator is a weighted summed rate of change oscillator that 
// is designed to identify meaningful turns. Various smoothed rate of change 
// indicators can be combined to form different measurements of cycles.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
//  - For purpose educate only
//  - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="MovROC (KST indicator)", shorttitle="MovROC (KST indicator)")
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(0, color=purple, linestyle=line)
xROC6 = sma(roc(close, 6), 10)
xROC10 = sma(roc(close, 10), 10)
xROC15 = sma(roc(close, 15), 9)
xROC20 = sma(roc(close, 20), 15)
nRes = xROC6 + (2 * xROC10) + (3 * xROC15) + (4 * xROC20)
pos = iff(nRes > 0, 1,
	   iff(nRes < 0, -1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue ) 
plot(nRes, color=blue, title="MovROC (KST indicator)")
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi