Gambaran Keseluruhan

Strategi ini dinamakan "Strategi Purata Bergerak Dinamik". Idea utamanya adalah menggunakan arah purata bergerak dan hubungan harga untuk menentukan arah aliran, memasuki pasaran apabila terdapat arah aliran, dan menutup kedudukan apabila tiada arah aliran.

Prinsip Strategi

Strategi ini menggunakan harga sumber dalam tempoh length kitaran untuk mengira purata bergerak. Harga sumber boleh dipilih seperti OHLC4, HLC3, harga tutup, dsb. Purata bergerak yang dikira ditakrifkan sebagai sma. Kemudian, garis panjang dan garis pendek dilukis berdasarkan nisbah nilai purata bergerak. Kedudukan relatif antara garis panjang dan garis pendek digunakan untuk menentukan sama ada pasaran dalam arah aliran menaik atau menurun.

Secara khusus, formula pengiraan garis pendek adalah: shortline = sma * ((100 + shortlevel) / 100), di mana shortlevel adalah nilai positif yang boleh ditetapkan oleh pengguna, mewakili nisbah garis pendek dari purata bergerak. Garis panjang pula, formula pengiraannya: longline = sma * ((100 + longlevel) / 100), di mana longlevel adalah nilai negatif yang boleh ditetapkan oleh pengguna, mewakili nisbah garis panjang dari purata bergerak.

Dengan cara ini, nilai garis pendek sentiasa lebih besar daripada purata bergerak, manakala nilai garis panjang sentiasa lebih kecil daripada purata bergerak. Apabila harga menembusi ke atas garis pendek, ia menandakan arah aliran menaik. Pada ketika ini, jika needlong membenarkan beli, pesanan beli akan dibuat pada paras harga garis panjang. Apabila harga menembusi ke bawah garis panjang, ia menandakan arah aliran menurun. Pada ketika ini, jika needshort membenarkan jual, pesanan jual akan dibuat pada paras harga garis pendek.

Sama ada beli atau jual, apabila harga kembali ke purata bergerak, ia menandakan berakhirnya arah aliran. Pada ketika ini, semua kedudukan sebelumnya akan ditutup.

Dengan cara ini, arah aliran ditentukan melalui hubungan dinamik antara garis panjang, garis pendek, dan purata bergerak, dan kemasukan serta keluar pasaran dilakukan berdasarkan itu.

Kelebihan Strategi

Kelebihan terbesar strategi ini ialah ia menetapkan titik beli dan jual secara dinamik melalui garis panjang dan pendek, membolehkan ia menangkap arah aliran utama dengan lebih fleksibel. Berbanding strategi yang mencetuskan titik beli dan jual pada paras tetap, strategi ini lebih maju dan pintar.

Kedua, purata bergerak itu sendiri mempunyai kesan penapisan sedikit sebanyak, membantu mengelakkan perangkap daripada turun naik frekuensi tinggi. Pada masa yang sama, menentukan penamatan arah aliran berdasarkan paras purata bergerak untuk keluar tepat pada masanya juga sangat penting.

Risiko Strategi

Risiko terbesar strategi ini ialah prestasi purata bergerak yang berbeza dalam tempoh masa yang berbeza. Dalam keadaan biasa, purata bergerak cukup untuk mewakili arah aliran, tetapi dalam keadaan pasaran yang melampau, purata bergerak mungkin ditembusi dalam jangka pendek, menyebabkan kemasukan yang salah, atau situasi seperti perbezaan puncak (divergence). Pada masa ini, purata bergerak dengan tempoh yang lebih panjang perlu digunakan untuk memastikan ketepatan penentuan arah aliran.

Aspek risiko yang lain ialah purata bergerak itu sendiri agak perlahan. Bagi pergerakan harga yang pendek dan mendadak, purata bergerak sukar dijejaki tepat pada masanya, menyebabkan kemungkinan terlepas titik kemasukan atau keluar. Tempoh perlu dikurangkan untuk mempercepatkan tindak balas purata bergerak.

Pengoptimuman Strategi

Strategi ini boleh dioptimumkan dalam beberapa aspek berikut:

1. Menambah logik henti rugi. Penentuan arah aliran oleh purata bergerak mempunyai ketinggalan, tidak dapat mengelakkan sepenuhnya perangkap. Oleh itu, menambah henti rugi bergerak dengan sewajarnya dapat mengurangkan risiko selanjutnya.
2. Mengoptimumkan parameter garis panjang dan pendek. Pada masa ini, nisbah garis panjang dan pendek dari purata bergerak adalah nilai tetap. Set data yang berbeza boleh diuji untuk mencari parameter optimum.
3. Menambah penilaian kekuatan arah aliran. Selain kedudukan garis panjang dan pendek, kekuatan arah aliran juga boleh dinilai melalui algoritma tertentu untuk mengelakkan isyarat palsu dalam arah aliran yang lemah.
4. Boleh mencuba menggunakan purata bergerak pada instrumen dagangan lain untuk pengesahan merentas instrumen.

Ringkasan

Strategi ini menetapkan titik beli dan jual secara dinamik untuk menentukan arah aliran dan melakukan dagangan beli/jual yang sepadan. Kaedah menetapkan isyarat dagangan secara dinamik berdasarkan purata bergerak ini, berbanding titik pencetus statik, dapat menangkap arah aliran harga dengan lebih fleksibel dan pintar. Ia juga menyelesaikan masalah kekurangan ketepatan masa purata bergerak itu sendiri. Melalui backtesting sistematik dan pengoptimuman parameter, strategi ini dijangka dapat menghasilkan pulangan yang baik.