Strategi Persilangan Purata Pergerakan Eksponen Berganda
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi Crossover Rata-rata Bergerak Eksponensial Berganda adalah strategi pengesanan trend tipikal. Ia menggunakan garpu emas dan garpu mati rata-rata bergerak berganda dengan parameter yang berbeza untuk menilai trend pasaran, dan melakukan lebih banyak shorting.
Prinsip Strategi
Strategi ini menggunakan purata bergerak dua kali ganda dengan 3 parameter yang berbeza: DEMA ((8), DEMA ((20) dan DEMA ((63)). Di antaranya:
- DEMA ((8)) bertindak balas paling cepat untuk menangkap trend jangka pendek;
- DEMA ((20) agak perlahan untuk mengenal pasti trend jangka menengah;
- DEMA ((63) bertindak balas paling lambat untuk menentukan arah trend jangka panjang.
Apabila garis pantas DEMA(8) di atas melintasi garis tengah DEMA(20) dan garis perlahan DEMA(63 di atas, menunjukkan pergerakan dari bawah ke atas, lakukan lebih banyak; apabila garis pantas DEMA(8) di bawah melintasi garis tengah DEMA(20) dan garis perlahan DEMA(63 di bawah, menunjukkan pergerakan dari atas ke bawah, lakukan kosong.
Analisis kelebihan
Berbanding purata bergerak tunggal, purata bergerak indeks ganda lebih sensitif terhadap perubahan harga dan dapat menemui titik perubahan trend lebih awal. Strategi ini menggabungkan garis indeks ganda untuk beberapa tempoh masa dan dapat mengesan arah trend pasaran dengan berkesan.
Kombinasi garisan DEM dalam jangka masa yang panjang meningkatkan kualiti isyarat perdagangan dan mengelakkan penembusan palsu. Pada masa yang sama, strategi hanya menghasilkan isyarat apabila tiga garisan bersilang dan mengelakkan perdagangan yang terlalu kerap.
Analisis risiko
Strategi ini mempunyai risiko utama:
- Terdapat kurang isyarat tiga baris yang bersilang, yang menyebabkan peluang perdagangan terlewat.
- DEM mempunyai kelewatan dalam melintasi laluan apabila keadaan berubah-ubah dan tidak dapat bertindak balas terhadap perubahan harga;
- Tidak dapat menangani secara berkesan keadaan yang tidak menentu.
Risiko boleh diperbaiki dan dikawal dengan mengoptimumkan parameter purata bergerak, menambah syarat penapis dan sebagainya.
Arah pengoptimuman
Strategi ini boleh dioptimumkan dalam beberapa aspek:
- Mengoptimumkan parameter purata bergerak agar lebih sesuai dengan ciri-ciri pasaran yang berbeza;
- Meningkatkan syarat penapisan seperti jumlah transaksi, kadar turun naik dan sebagainya untuk mengelakkan isyarat yang salah;
- Gabungan dengan penapis isyarat palsu lain, seperti MACD, KDJ dan lain-lain;
- Meningkatkan strategi penangguhan kerugian untuk mengawal kerugian tunggal;
- Mengoptimumkan pengurusan kedudukan supaya keuntungan melebihi kerugian.
ringkaskan
Strategi silang garis purata bergerak dua indeks mempunyai pemikiran keseluruhan yang jelas, dengan penggunaan gabungan DEM dalam beberapa tempoh masa, untuk menilai arah trend pasaran dengan berkesan, merupakan strategi penjejakan trend yang tipikal. Strategi ini dapat diperbaiki mengikut keperluan sebenar, dengan cara mengoptimumkan parameter, menambah syarat penapisan, dan pengurusan hentikan kerugian, untuk mendapatkan kesan strategi yang lebih baik.
/*backtest
start: 2022-11-16 00:00:00
end: 2023-11-22 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Noldo
//@version=4
//Quoted by Author HighProfit
//Lead-In
strategy("Double Exponential Moving Average 8-20-63 Strategy",
shorttitle="DEMA-8-20-63",
overlay=true,
max_bars_back = 5000,
initial_capital=100000,
max_bars_back = 5000,
default_qty_type=strategy.percent_of_equity,
default_qty_value=100,
commission_type=strategy.commission.percent,
commission_value=0.1,
pyramiding = 0)
short = input(8, minval=1)
srcShort = input(ohlc4, title="Source Dema 1")
long = input(20, minval=1)
srcLong = input(low, title="Source Dema 2")
long2 = input(63, minval=1)
srcLong2 = input(close, title="Source Dema 3")
e1 = ema(srcShort, short)
e2 = ema(e1, short)
dema1 = 2 * e1 - e2
plot(dema1, color=color.green, linewidth=2)
e3 = ema(srcLong, long)
e4 = ema(e3, long)
dema2 = 2 * e3 - e4
plot(dema2, color=color.blue, linewidth=2)
e5 = ema(srcLong2, long2)
e6 = ema(e5, long2)
dema3 = 2 * e5 - e6
plot(dema3, color=color.black, linewidth=2)
longC = dema1 > dema2 and dema1 > dema3
shortC = dema1 < dema2 and dema1 < dema3
alertlong = longC and not longC[1]
alertshort = shortC and not shortC[1]
strategy.entry("Long" , strategy.long , when = longC ,comment="Long")
strategy.entry("Short", strategy.short, when = shortC,comment="Short")
// Alerts
alertcondition(longC , title='Long' , message=' Buy Signal ')
alertcondition(shortC , title='Short', message=' Sell Signal ')