1. Persegi
  2. Strategi Pengesanan Trend T3-CCI

Strategi Pengesanan Trend T3-CCI

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2023-11-24 10:33:31
Tag:

img

Ringkasan

Ini adalah strategi kuantitatif yang menggunakan garis purata bergerak diluruskan T3 dan penunjuk CCI untuk mengesan trend. Strategi ini mengenal pasti trend dengan mengira penunjuk T3-CCI dan memasuki pasaran selepas mendapatkan isyarat pengesahan berganda untuk mengikuti trend.

Prinsip Strategi

Strategi ini mula-mula mengira garis purata bergerak diluruskan T3 dan penunjuk CCI. Ia kemudian menukar penunjuk CCI ke dalam penunjuk T3-CCI melalui satu siri pengiraan penapisan. Ia menghasilkan isyarat beli apabila penunjuk T3-CCI melintasi di atas paksi 0 dan isyarat jual apabila melintasi di bawah paksi 0. Untuk menapis isyarat palsu, strategi ini memerlukan penunjuk T3-CCI untuk mengekalkan isyarat yang sama selama dua tempoh berturut-turut sebelum meletakkan pesanan.

Secara khusus, strategi ini mengambil langkah-langkah berikut:

  1. Mengira penunjuk CCI dan penunjuk T3
  2. Mengubah penunjuk CCI menjadi penunjuk T3-CCI melalui satu siri penapis digital
  3. Menilai keadaan panjang/pendek penunjuk T3-CCI
  4. Tunggu isyarat berterusan di atas dua bar sebagai isyarat kemasukan

Analisis Kelebihan

Strategi ini mempunyai kelebihan berikut:

  1. Menghapuskan penunjuk CCI dengan berkesan menggunakan penunjuk T3 untuk menapis bunyi bising pasaran
  2. Mengambil mekanisme pengesahan berganda untuk mengelakkan isyarat palsu
  3. Mengesan trend jangka sederhana hingga panjang dan mengelakkan penurunan jangka pendek

Analisis Risiko

Strategi ini juga mempunyai beberapa risiko:

  1. Ia cenderung untuk menghasilkan isyarat palsu di pasaran yang terikat julat
  2. Mekanisme pengesahan berganda mungkin kehilangan peluang jangka pendek
  3. Risiko stop loss yang tinggi dalam pembalikan trend utama

Tindakan balas:

  1. Penyesuaian parameter CCI dan T3 untuk mengoptimumkan prestasi penunjuk
  2. Memendekkan tempoh pengesahan dengan sewajarnya atau menjalankan kombinasi parameter pantas/lambat secara serentak
  3. Mengambil stop loss bergerak atau stop loss tepat pada masanya untuk mengawal kerugian transaksi tunggal

Arahan pengoptimuman

Strategi ini boleh dioptimumkan ke arah berikut:

  1. Penyesuaian parameter CCI dan T3 untuk menyesuaikan kitaran dan pasaran yang berbeza
  2. Meningkatkan penentuan trend untuk meningkatkan kualiti isyarat
  3. Sesuaikan kedudukan stop loss secara automatik berdasarkan turun naik
  4. Mengoptimumkan parameter secara dinamik menggunakan kaedah pembelajaran mesin

Ringkasan

Secara keseluruhan, ini adalah strategi pengesanan trend jangka menengah hingga panjang yang boleh dipercayai. Ia mengawal risiko dengan pengesahan berganda dan ciri pengesanan trend, dan boleh berfungsi sebagai strategi perdagangan trend asas. Penambahbaikan prestasi yang lebih lanjut dapat dicapai melalui pengoptimuman parameter dan peraturan.

/*backtest
start: 2023-11-16 00:00:00
end: 2023-11-23 00:00:00
period: 30m
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version = 2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 19/12/2016
// This simple indicator gives you a lot of useful information - when to enter, when to exit
// and how to reduce risks by entering a trade on a double confirmed signal.
//
// You can use in the xPrice any series: Open, High, Low, Close, HL2, HLC3, OHLC4 and ect...
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="FX Sniper:  T3-CCI Strategy", shorttitle="T3-CCI")
CCI_Period = input(14, minval=1)
T3_Period = input(5, minval=1)
b = input(0.618)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(0, color=purple, linestyle=line)
xPrice = close
b2 = b*b
b3 = b2*b
c1 = -b3
c2 = (3*(b2 + b3))
c3 = -3*(2*b2 + b + b3)
c4 = (1 + 3*b + b3 + 3*b2)
nn = iff(T3_Period < 1, 1, T3_Period)
nr = 1 + 0.5*(nn - 1)
w1 = 2 / (nr + 1)
w2 = 1 - w1    
xcci = cci(xPrice, CCI_Period)
e1 = w1*xcci + w2*nz(e1[1])
e2 = w1*e1 + w2*nz(e2[1])
e3 = w1*e2 + w2*nz(e3[1])
e4 = w1*e3 + w2*nz(e4[1])
e5 = w1*e4 + w2*nz(e5[1])
e6 = w1*e5 + w2*nz(e6[1])
xccir = c1*e6 + c2*e5 + c3*e4 + c4*e3  
cciHcolor =  iff(xccir >= 0 , green,
               iff(xccir < 0, red, black))
pos =  iff(xccir > 0, 1,
         iff(xccir < 0, -1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(xccir, color=blue, title="T3-CCI")
plot(xccir, color=cciHcolor, title="CCIH", style = histogram)
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi