Strategi perdagangan kuantitatif berdasarkan pengayun penurunan harga
ChaoZhang
Gambaran Keseluruhan Strategi
Strategi ini dinamakan sebagai Strategi Perdagangan Kuantitatif Berasaskan Oscillator Harga Berasaskan Harga. Strategi ini adalah strategi penunjuk teknikal yang tipikal dengan membina indikator oscillator harga berasaskan trend dan menghantar isyarat perdagangan berdasarkannya.
Prinsip Strategi
Inti strategi ini adalah harga untuk turun naik pendingin ((DPO) indikator. Indikator DPO serupa dengan purata bergerak, yang dapat memadamkan trend dalam harga yang lebih lama, menjadikan pergerakan berkala dalam harga lebih jelas. Khususnya, indikator DPO adalah membandingkan harga dengan purata bergerak sederhana N-hari, DPO adalah positif apabila harga lebih tinggi daripada purata bergerak; DPO adalah negatif apabila harga lebih rendah daripada purata bergerak.
Strategi ini menetapkan parameter N menjadi 14, untuk membina indikator DPO 14 hari. Apabila indikator DPO positif, isyarat berganda dikeluarkan; apabila indikator DPO negatif, isyarat kosong dikeluarkan.
Kelebihan Strategik
- Indeks DPO pada dasarnya adalah penunjuk riak, yang dapat mengenal pasti kitaran garis tengah dan pendek dalam harga. Ini sangat membantu untuk mencari peluang perdagangan yang lebih tersembunyi.
- Penunjuk DPO dibina dengan mudah dan mudah difahami, dan pilihan parameter lebih fleksibel.
- Berbanding harga itu sendiri, bentuk indikator DPO lebih standard, mudah dinilai, sesuai untuk membuat peraturan.
Risiko Strategik
- Seperti kebanyakan strategi penunjuk teknikal, strategi DPO mudah menghasilkan banyak isyarat dagangan yang tidak penting. Ini boleh membawa kepada titik slip dan kos dagangan yang tidak perlu.
- Indeks DPO sensitif terhadap parameter N, pilihan parameter yang berbeza menyebabkan perbezaan besar dalam kesan strategi. Parameter terbaik mesti dijumpai melalui banyak ujian.
- Dalam keadaan trend, strategi DPO mungkin terlalu lama memegang, tidak dapat menghentikan kerugian dalam masa yang tepat, dan ada risiko kehilangan darah.
Untuk mengurangkan risiko, pertimbangan untuk mengoptimumkan adalah:
- Bergabung dengan mekanisme halangan kerugian untuk mengawal kerugian tunggal.
- Menyesuaikan nilai parameter N untuk mencari parameter optimum.
- Menggabungkan indikator trend untuk mengelakkan perdagangan mengikut strategi asal apabila terdapat trend yang jelas
ringkaskan
Strategi ini memberi isyarat perdagangan berdasarkan indikator pengayun harga yang tidak trend. Indikator ini membuat ciri kitaran harga lebih jelas dengan membandingkan dengan purata bergerak, menghapuskan trend kitaran panjang dalam harga. Ini membantu mencari peluang perdagangan yang tidak mudah dilihat.
/*backtest
start: 2023-11-16 00:00:00
end: 2023-11-20 08:00:00
period: 30m
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 31/03/2017
// The Detrend Price Osc indicator is similar to a moving average,
// in that it filters out trends in prices to more easily identify
// cycles. The indicator is an attempt to define cycles in a trend
// by drawing a moving average as a horizontal straight line and
// placing prices along the line according to their relation to a
// moving average. It provides a means of identifying underlying
// cycles not apparent when the moving average is viewed within a
// price chart. Cycles of a longer duration than the Length (number
// of bars used to calculate the Detrend Price Osc) are effectively
// filtered or removed by the oscillator.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Detrended Price Oscillator", shorttitle="DPO")
Length = input(14, minval=1)
Series = input(title="Price", defval="close")
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(0, color=green, linestyle=line)
xPrice = close
xsma = sma(xPrice, Length)
nRes = xPrice - xsma
pos = iff(nRes > 0, 1,
iff(nRes < 0, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(nRes, color=red, title="Detrended Price Oscillator")