Strategi perdagangan kuantitatif berdasarkan penunjuk RSI

Gambaran Keseluruhan Strategi

Strategi ini dinamakan PlanB RSI Tracking Strategy. Strategi ini menggunakan RSI sebagai penunjuk teknikal utama untuk menetapkan isyarat beli dan jual untuk melakukan perdagangan automatik.

Prinsip Strategi

Strategi ini berdasarkan kepada prinsip-prinsip berikut:

1. Sinyal jual muncul jika RSI melebihi 90% pada 6 bulan terakhir dan turun ke bawah 65%.

2. Sinyal beli dihasilkan jika RSI berada di bawah 50% dalam tempoh 6 bulan terakhir dan melambung lebih daripada 2% dari paras terendah.

Secara khusus, logik penilaian terma jual adalah:

如果(过去6个月RSI指数最大值>90% 且 当前RSI<65%)
   则卖出

Logik pembelian adalah:

如果(过去6个月RSI指数最小值<50% 且 RSI指数从最低点反弹>2%)
  则买入

Peraturan jual beli di atas diambil daripada artikel oleh PlanB, sebuah strategi pengukur pengetahuan yang berusaha untuk menyalin hasil kajian mereka supaya lebih ramai peniaga dapat mengesahkan keberkesanan strategi perdagangan ini.

Kelebihan Strategik

Strategi perdagangan ini mempunyai beberapa kelebihan:

1. Menggunakan RSI yang agak mudah sebagai satu-satunya petunjuk teknikal, mengurangkan kerumitan strategi.

2. Peraturan membeli dan menjual adalah jelas, mudah difahami dan mudah diperiksa.

3. Keputusan untuk membeli dan menjual isyarat mempertimbangkan maklumat turun naik pasaran secara menyeluruh. Keputusan untuk menjual isyarat digabungkan dengan tinggi indikator jangka panjang dan penyesuaian jangka pendek; Keputusan untuk membeli isyarat digabungkan dengan rendah indikator jangka panjang dan rebound jangka pendek.

4. Strategi ini merujuk kepada hasil kajian yang terkenal mengenai Plan B yang boleh digunakan sebagai pengesahan bebas kepada kesimpulan artikelnya.

5. Sebagai strategi untuk pemula, peraturan yang agak mudah digunakan membantu membina kemahiran perdagangan kuantitatif.

Risiko Strategik

Strategi perdagangan ini mempunyai beberapa risiko utama:

1. Sebagai strategi berdasarkan satu petunjuk teknikal RSI, tidak dapat menangani keadaan pasaran yang lebih kompleks. Indeks RSI itu sendiri juga akan menghasilkan isyarat yang menyesatkan.

2. Tetapan parameter beli dan jual tetap mungkin kehilangan sebahagian peluang perdagangan, atau membentuk isyarat perdagangan terlambat. Parameter perlu dioptimumkan untuk menyesuaikan diri dengan kitaran pasaran yang berbeza.

3. Strategi yang terlalu mudah untuk mengikuti kesimpulan artikel PlanB, tanpa mempertimbangkan pengoptimuman model bebas, boleh menyebabkan perdagangan cakera keras tidak berkesan.

4. Peraturan membeli dan menjual agak longgar, tidak ada gabungan stop loss dan stop stop untuk memastikan keuntungan, mengawal risiko. Ini mudah menyebabkan kerugian yang lebih besar dalam pasaran sebenar.

Mengoptimumkan strategi dalam beberapa perkara berikut dapat mengurangkan risiko dan meningkatkan prestasi dalam talian:

1. Menambah penilaian sub-indikator untuk mengelakkan penipuan RSI;
2. Tetapan parameter yang dioptimumkan untuk menyesuaikan diri dengan ciri-ciri kitaran yang berbeza;
3. Meningkatkan mekanisme pencegahan kerosakan untuk mengawal risiko dengan berkesan;
4. Latihan parameter strategi dengan data bebas untuk memastikan parameter stabil.

Arah pengoptimuman strategi

Untuk meningkatkan prestasi cakera hidup strategi, ia boleh dioptimumkan dari dimensi berikut:

1. Menambah penilaian sub-indikatorIa boleh diperkenalkan sebagai penunjuk sampingan seperti KD, MACD untuk penilaian komprehensif, meningkatkan ketepatan isyarat.

2. Optimumkan parameter dinamikPeraturan pembelian dan penjualan semasa ditetapkan sebagai nilai tetap, yang sukar untuk menyesuaikan diri dengan perubahan jangka pendek dan jangka panjang di pasaran. Pengenalan modul pengoptimuman parameter dinamik, menyesuaikan parameter dalam masa nyata, dapat meningkatkan prestasi strategi dengan ketara.

3. Mekanisme Hentikan KerosakanStrategi: Tiada seting stop loss pada masa ini. Menambah mekanisme stop loss seperti trailing stop, dan juga stop loss bergerak, yang dapat mengawal kerugian tunggal dan mengunci keuntungan.

4. Latihan parameter bebas: Menggunakan parameter artikel PlanB secara langsung, tanpa disahkan secara bebas. Menggunakan kaedah pembelajaran mesin dan lain-lain untuk melatih kombinasi parameter terbaik berdasarkan data sejarah.

5. Pengoptimuman portfolio replikasiMenggabungkan beberapa strategi yang serupa dan mudah dapat meningkatkan kestabilan dan keuntungan keseluruhan dan mengurangkan risiko strategi tunggal.

ringkaskan

Pelan strategi PlanB RSI mengikuti strategi reka bentuk artikel klasik PlanB, menggunakan indikator RSI untuk membina strategi perdagangan kuantitatif yang lebih mudah. Kelebihan strategi adalah peraturan yang jelas, mudah dilaksanakan, sesuai untuk pembelajaran permulaan kuantitatif. Tetapi strategi juga bergantung pada indikator tunggal, parameter tidak cukup dioptimumkan.