1. Persegi
  2. Strategi Dagangan Kuantitatif Berdasarkan Penunjuk RSI

Strategi Dagangan Kuantitatif Berdasarkan Penunjuk RSI

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2023-11-27 16:02:14
Tag:

img

Ringkasan Strategi

Strategi ini dinamakan PlanB RSI Tracking Strategy. Ia menggunakan Indeks Kekuatan Relatif (RSI) sebagai penunjuk teknikal utama untuk menyediakan isyarat beli dan jual untuk perdagangan automatik.

Logika Strategi

Strategi ini berdasarkan prinsip-prinsip berikut:

  1. Jika indeks RSI tertinggi dalam 6 bulan yang lalu melebihi 90% dan kemudian jatuh di bawah 65%, isyarat jual dihasilkan.

  2. Jika indeks RSI terendah dalam 6 bulan yang lalu jatuh di bawah 50% dan kemudian melantun lebih daripada 2% dari titik terendah, isyarat beli dihasilkan.

Secara khusus, logik jualannya adalah:

If (Highest RSI in past 6 months > 90% AND Current RSI < 65%) 
   Then Sell

Logik beli adalah:

If (Lowest RSI in past 6 months < 50% AND RSI bounces >2% from lowest point)
   Then Buy

Peraturan jual dan beli di atas berasal dari artikel oleh PlanB, seorang ahli strategi kuant yang terkenal.

Kelebihan Strategi

Strategi perdagangan ini mempunyai kelebihan utama berikut:

  1. Menggunakan RSI sebagai satu-satunya penunjuk teknikal mengurangkan kerumitan.

  2. Peraturan beli dan jual yang jelas yang mudah difahami untuk pengesahan perdagangan langsung.

  3. Isyarat beli dan jual menggabungkan kedua-dua maklumat pasaran puncak / bawah jangka panjang dan lompatan / kerosakan jangka pendek.

  4. Strategi ini merujuk kepada penyelidikan dari Quant PlanB yang terkenal, yang membolehkan pengesahan kesimpulan secara bebas.

  5. Sebagai strategi pemula dengan peraturan yang agak mudah, ia membantu memupuk kemahiran perdagangan kuant.

Risiko Strategi

Terdapat juga beberapa risiko utama untuk strategi perdagangan ini:

  1. Bergantung hanya pada RSI, ia tidak dapat menangani rejimen pasaran yang lebih kompleks.

  2. Tetapan parameter tetap mungkin terlepas perdagangan atau memberikan isyarat tertunda. Pengoptimuman diperlukan untuk menyesuaikan diri dengan kitaran pasaran.

  3. Mengikuti PlanB secara buta tanpa pengoptimuman bebas berisiko prestasi hidup yang buruk.

  4. Peraturan beli/jual mentah tanpa stop loss atau mengambil keuntungan boleh membawa kepada kerugian besar dalam perdagangan langsung.

Pengoptimuman di bawah boleh membantu mengurangkan risiko dan meningkatkan prestasi langsung:

  1. Tambah penunjuk sekunder untuk mengelakkan isyarat palsu RSI.

  2. Mengoptimumkan parameter untuk ciri kitaran yang berbeza.

  3. Tambahkan mekanisme stop loss / mengambil keuntungan untuk kawalan risiko.

  4. Latih parameter strategi secara bebas untuk memastikan ketahanan.

Arahan untuk Pengoptimuman Strategi

Untuk meningkatkan prestasi langsung, pengoptimuman boleh dibuat dalam dimensi berikut:

  1. Tambah penunjuk sekunder: Bergantung hanya pada RSI risiko isyarat palsu.

  2. Pengoptimuman parameter dinamik: Nilai parameter semasa tetap, gagal menyesuaikan diri dengan kitaran pasaran.

  3. Stop loss/take profit: Pada masa ini tidak mempunyai ciri pengurusan risiko. Menambah penangguhan stop loss, memindahkan titik mengambil keuntungan dapat mengawal kerugian perdagangan tunggal dan mengunci keuntungan.

  4. Latihan parameter bebas: Menggunakan parameter artikel PlanB secara langsung tanpa pengesahan. Gunakan pembelajaran mesin untuk mencari kombinasi parameter yang optimum berdasarkan data sejarah.

  5. Pengoptimuman portfolio: Menggabungkan pelbagai strategi mudah meningkatkan kestabilan keseluruhan dan pulangan yang disesuaikan dengan risiko.

Kesimpulan

PlanB RSI Tracking Strategy mengikuti falsafah reka bentuk dalam artikel klasik PlanB, membina strategi perdagangan kuantiti yang mudah berdasarkan RSI. Kelebihannya terletak pada kejelasan dan kemudahan pelaksanaannya, menjadikannya sesuai untuk pendidikan permulaan kuantiti. Walau bagaimanapun, hanya bergantung pada satu penunjuk dan kekurangan pengoptimuman tetap menjadi isu. Peningkatan masa depan boleh dibuat melalui penambahan penunjuk sekunder, pengoptimuman parameter dinamik, berhenti kerugian / mengambil keuntungan, latihan parameter bebas untuk meningkatkan prestasi secara signifikan.

/*backtest
start: 2022-11-20 00:00:00
end: 2023-11-26 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © fillippone

//@version=4

strategy("PlanB Quant Investing 101", shorttitle="PlanB RSI Strategy", overlay=true,calc_on_every_tick=false,pyramiding=0, default_qty_type=strategy.cash,default_qty_value=1000, currency=currency.USD, initial_capital=1000,commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.0)


r=rsi(close,14)

//SELL CONDITION
//RSI was above 90% last six months AND drops below 65%

//RSI above 90% last six month

selllevel = input(90)
maxrsi = highest(rsi(close,14),6)[1]

rsisell = maxrsi > selllevel 


//RSIdrops below 65%
drop = input(65)

rsidrop= r < drop

//sellsignal
sellsignal = rsisell and rsidrop 


//BUY CONDITION
//IF (RSI was below 50% last six months AND jumps +2% from the low) THEN buy, ELSE hold.

//RSI was below 50% last six months

buylevel = input(50)
minrsi = lowest(rsi(close,14),6)[1]

rsibuy = minrsi < buylevel 

//IF (RSI jumps +2% from the low) THEN buy, ELSE hold.


rsibounce= r > (minrsi + 2)

//buysignal=buyrsi AND rsidrop

//buysignal

buysignal = rsibuy and rsibounce 

//Strategy

strategy.entry("Buy Signal",strategy.long, when = buysignal)
strategy.entry("Sell Signal",strategy.short, when = sellsignal)
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi