1. Persegi
  2. Trend Mengikuti Strategi Berdasarkan Saluran Keltner

Trend Mengikuti Strategi Berdasarkan Saluran Keltner

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2023-11-28 11:50:09
Tag:

img

Ringkasan

Strategi ini direka berdasarkan penunjuk saluran Keltner carta candlestick untuk mengesan trend dengan menilai penembusan harga jalur saluran. Strategi ini sesuai untuk kedudukan pegangan jangka sederhana dan dapat dengan berkesan mengikuti trend dengan potensi keuntungan yang tinggi.

Logika Strategi

Inti strategi ini terletak pada membina Saluran Keltner untuk menilai trend harga dan tahap sokongan / rintangan yang berpotensi. Khususnya, ia mula-mula mengira garis EMA candlesticks, kemudian menambah jalur atas dan bawah pada jarak keltnerDeviation kali turun naik ATR untuk membina Saluran Keltner. Apabila harga memecahkan di atas jalur bawah, kedudukan panjang dibuka. Apabila harga memecahkan di bawah jalur atas, kedudukan pendek dibuka untuk mengikuti trend. Di samping itu, strategi ini juga menyediakan parameter closeOnEMATouch untuk mengawal sama ada mengambil keuntungan apabila harga menyentuh garis EMA.

Logik utama memberi tumpuan kepada tiga bahagian:

  1. Membina penunjuk Saluran Keltner, termasuk mengira EMA, turun naik ATR, jalur atas dan bawah.

  2. Menghakimi isyarat kemasukan berdasarkan penembusan jalur saluran, termasuk pergi lama apabila harga melanggar band bawah dan pergi pendek apabila harga melanggar band atas.

  3. Sediakan parameter closeOnEMATouch untuk mengawal sama ada mengambil keuntungan apabila harga menyentuh garis EMA.

Dengan menggabungkan ketiga-tiga bahagian ini, strategi perdagangan mengikut trend berdasarkan penunjuk saluran dilaksanakan.

Analisis Kelebihan

Berbanding dengan strategi stop loss bergerak tradisional, strategi ini mempunyai kelebihan utama berikut:

  1. Boleh mengikuti trend pasaran dan arah umum dengan berkesan.

  2. Tempoh pegangan jangka sederhana yang agak panjang mengelakkan perdagangan yang terlalu kerap.

  3. Dengan mempertimbangkan turun naik, ia mempunyai kesan penapisan tertentu terhadap keadaan pasaran yang tidak normal.

  4. Menyediakan mekanisme kawalan risiko melalui stop loss.

Oleh itu, strategi ini sangat sesuai untuk peniaga kuantitatif yang mempunyai penilaian yang tepat mengenai trend pasaran dan mengejar penggunaan modal yang tinggi.

Analisis Risiko

Walaupun kelebihan, strategi ini juga menghadapi beberapa risiko utama dalam perdagangan sebenar:

  1. Pembalikan trend yang tiba-tiba dan ganas menimbulkan risiko terbesar, yang boleh menembusi titik stop loss dan menyebabkan kerugian besar.

  2. Harga mungkin berayun dalam saluran dan mencetuskan stop loss berulang kali.

  3. Kekerapan perdagangan yang tinggi boleh membawa kepada kesan yang teruk terhadap keuntungan daripada kos perdagangan dan slippage.

Untuk mengawal risiko ini, kita boleh menyesuaikan parameter untuk menjadikan julat saluran lebih munasabah, memilih produk dengan turun naik harga yang lebih kecil, atau meluaskan jarak stop loss dengan betul.

Arahan pengoptimuman

Memandangkan risiko yang berpotensi, kita boleh mengoptimumkan lagi strategi dalam aspek berikut:

  1. Meningkatkan kepelbagaian kaedah stop loss. Pada masa ini hanya kaedah closeOnEMATouch yang disediakan. Kami boleh memperkenalkan lebih banyak penunjuk stop loss tambahan untuk kawalan risiko yang lebih komprehensif dan berbilang dimensi.

  2. Mengoptimumkan tetapan parameter. Kaedah yang lebih automatik boleh diperkenalkan untuk mengoptimumkan parameter untuk membuat tetapan Saluran Keltner lebih pintar dan beradaptasi.

  3. Dengan memperkenalkan modul pengurusan modal, kita boleh menyesuaikan kedudukan secara dinamik berdasarkan pengeluaran atau turun naik pasaran.

  4. Tambah keadaan penapisan. Lebih banyak penapisan tambahan boleh ditetapkan pada kedua-dua masuk dan berhenti kehilangan untuk mengelakkan kerugian yang tidak perlu disebabkan oleh isyarat yang salah.

Ringkasan

Ringkasnya, ini adalah trend jangka sederhana yang mengikuti strategi berdasarkan penunjuk saluran. Berbanding dengan strategi stop loss bergerak mudah, ia menyediakan fungsi penyesuaian risiko tertentu melalui faktor turun naik dan dapat mengikuti trend dengan berkesan untuk membuat keuntungan. Walau bagaimanapun, risiko pembalikan dan osilasi masih perlu diperhatikan dalam perdagangan langsung. Pengoptimuman parameter, memperluaskan kaedah stop loss dan menambah syarat penapisan dapat membantu meningkatkan lagi strategi.

/*backtest
start: 2022-11-21 00:00:00
end: 2023-11-27 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
strategy("Keltner bounce from border. No repaint. (by Zelibobla)", shorttitle="Keltner border bounce", overlay=true)

price = open

// build Keltner
keltnerLength = input(defval=20, minval=1, title="Keltner EMA Period Length")
keltnerDeviation = input(defval=2, minval=1, maxval=5, title="Keltner band width (in ATRs)")
closeOnEMATouch = input(type=bool, defval=false, title="Close trade on EMA touch? (less drawdown, but less profit and higher commissions impact)")
EMA = sma(price, keltnerLength)
ATR = atr(keltnerLength)
top = EMA + ATR * keltnerDeviation
bottom = EMA - ATR * keltnerDeviation

buyEntry = crossover(price, bottom)
sellEntry = crossunder(price, top)
plot(EMA, color=aqua,title="EMA")
p1 = plot(top, color=silver,title="Keltner top")
p2 = plot(bottom, color=silver,title="Keltner bottom")
fill(p1, p2)

if ( crossover(price, bottom))
    strategy.entry("BUY", strategy.long, stop=bottom,  comment="BUY")

if( crossover(price,EMA) and closeOnEMATouch )
    strategy.close("BUY")
    
if ( crossunder(price, top))
    strategy.entry("SELL", strategy.short, stop=top,  comment="SELL")
if( crossunder(price, EMA) and  closeOnEMATouch )
    strategy.close("SELL")
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi