Strategi gabungan purata bergerak pembalikan arah aliran berganda
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi ini adalah strategi gabungan pergerakan purata berbalik trend ganda. Ia menggabungkan strategi 123 berbalik dan strategi rata-rata Bill Williams, menggunakan gabungan isyarat kedua-dua strategi untuk mendapatkan isyarat perdagangan yang lebih tepat.
Prinsip Strategi
Strategi ini terdiri daripada dua bahagian:
123 Strategi pembalikan: apabila harga penutupan dua hari berturut-turut lebih tinggi daripada harga penutupan hari sebelumnya, dan garis K perlahan di bawah 50 pada hari ke-9; apabila harga penutupan dua hari berturut-turut lebih rendah daripada harga penutupan hari sebelumnya, dan garis K pantas di atas 50 pada hari ke-9;
Strategi Rata-rata Bill Williams: Mengira purata bergerak harga pertengahan pada hari ke-13, ke-8 dan ke-5, melakukan lebih banyak apabila bergerak rata-rata jangka pendek melintasi purata bergerak jangka panjang; berkurangan apabila bergerak rata-rata jangka pendek melintasi purata bergerak jangka panjang.
Akhirnya, jika arah isyarat kedua-dua strategi selaras, isyarat dagangan sebenar dihasilkan, dan jika tidak selaras, tidak berdagang.
Analisis kelebihan
Strategi ini menggabungkan penilaian trend ganda untuk mengurangkan isyarat palsu dan meningkatkan ketepatan isyarat. Selain itu, penambahan purata bergerak juga dapat menapis sebahagian daripada kebisingan.
Analisis risiko
Strategi ini mempunyai risiko berikut:
- Isyarat penyaringan berganda boleh menyebabkan peluang perdagangan yang lebih baik terlepas
- Pengaturan gabungan purata bergerak yang tidak betul boleh salah menilai trend pasaran
- Strategi pembalikan mempunyai risiko kerugian
Risiko boleh dikurangkan dengan menyesuaikan parameter purata bergerak atau mengoptimumkan logik keluar masuk.
Arah pengoptimuman
Strategi ini boleh dioptimumkan dalam beberapa aspek:
- Uji kombinasi purata bergerak dengan parameter yang berbeza untuk mencari parameter terbaik
- Meningkatkan strategi hentikan kerugian untuk mengelakkan kerugian besar
- Indeks lalu lintas gabungan mengenal pasti kualiti isyarat
- Mengoptimumkan parameter secara automatik menggunakan kaedah pembelajaran mesin
ringkaskan
Strategi ini mengintegrasikan penghakiman trend berganda dengan penunjuk purata bergerak, yang dapat menyaring isyarat bising dengan berkesan, meningkatkan ketepatan keputusan perdagangan. Tetapi ada risiko tertentu, perlu terus menguji dan mengoptimumkan logik kemasukan dan keluar, untuk menstabilkan keuntungan di pasaran sebenar.
/*backtest
start: 2023-10-28 00:00:00
end: 2023-11-27 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 18/06/2019
// This is combo strategies for get
// a cumulative signal. Result signal will return 1 if two strategies
// is long, -1 if all strategies is short and 0 if signals of strategies is not equal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// This indicator calculates 3 Moving Averages for default values of
// 13, 8 and 5 days, with displacement 8, 5 and 3 days: Median Price (High+Low/2).
// The most popular method of interpreting a moving average is to compare
// the relationship between a moving average of the security's price with
// the security's price itself (or between several moving averages).
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
BillWilliamsAverages(LLength, MLength,SLength, LOffset,MOffset, SOffset ) =>
xLSma = sma(hl2, LLength)[LOffset]
xMSma = sma(hl2, MLength)[MOffset]
xSSma = sma(hl2, SLength)[SOffset]
pos = 0
pos := iff(close < xSSma and xSSma < xMSma and xMSma < xLSma, -1,
iff(close > xSSma and xSSma > xMSma and xMSma > xLSma, 1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Bill Williams Averages. 3Lines", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
LLength = input(13, minval=1)
MLength = input(8,minval=1)
SLength = input(5,minval=1)
LOffset = input(8,minval=1)
MOffset = input(5,minval=1)
SOffset = input(3,minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posBillWilliamsAverages = BillWilliamsAverages(LLength, MLength,SLength, LOffset, MOffset, SOffset)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posBillWilliamsAverages == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posBillWilliamsAverages == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )