1. Persegi
  2. Strategi Trend Donchian

Strategi Trend Donchian

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2023-11-28 15:13:00
Tag:

img

Ringkasan

Strategi Trend Donchian adalah pendekatan trend yang menggunakan penunjuk Saluran Donchian untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi di pasaran. Parameter utama strategi ini adalah panjang Saluran Donchian, yang menentukan tempoh melihat kembali untuk mengira harga tinggi dan rendah.

Untuk menyempurnakan isyarat dagangan, strategi ini menggabungkan dua purata bergerak MA cepat (5-periode) dan MA perlahan (45-periode). isyarat beli dihasilkan apabila MA cepat melintasi di atas MA perlahan, dan isyarat jual dihasilkan apabila MA cepat melintasi di bawah MA perlahan.

Logika Strategi

Indikator teras strategi ini adalah Saluran Donchian. Saluran Donchian diplotkan dengan mengambil tertinggi tertinggi dan terendah terendah dalam tempoh tertentu, dengan garis saluran atas dan bawah menghubungkan puncak dan terendah masing-masing. Lebar saluran mewakili turun naik pasaran.

Strategi ini menggunakan Saluran Donchian untuk menentukan arah trend. Khususnya, harga di atas saluran atas menunjukkan trend menaik, dan strategi akan mempertimbangkan untuk menubuhkan kedudukan panjang pada masa akan datang apabila harga mendekati saluran atas. Sebaliknya, harga di bawah saluran bawah mewakili trend menurun, dan strategi akan mempertimbangkan untuk membina kedudukan pendek apabila harga mendekati saluran bawah pada masa akan datang.

Untuk menapis pecah palsu, strategi ini menggabungkan purata bergerak pantas (5-periode) dan purata bergerak perlahan (45-periode) untuk menjana isyarat perdagangan. Isyarat beli dihasilkan apabila MA pantas melintasi di atas MA perlahan. Isyarat jual dihasilkan apabila MA pantas melintasi di bawah MA perlahan.

Penarikan stop loss ditetapkan berdasarkan harga yang mendekati Saluran Donchian sekali lagi selepas masuk.

Analisis Kelebihan

Kelebihan penting strategi ini adalah bahawa ia hanya memasuki pasaran selepas trend ditetapkan dengan kukuh, dengan itu mengurangkan kerugian yang disebabkan oleh pembelian yang salah ke dalam pecah palsu. Saluran Donchian sendiri sudah mempunyai keupayaan pengenalan trend yang sangat kuat, dan apabila digabungkan dengan purata bergerak berganda untuk penapisan, kebolehpercayaan lebih tinggi.

Di samping itu, penyesuaian parameter Saluran Donchian juga memberikan fleksibiliti kepada strategi ini. Lebih lama panjang saluran, lebih lama masa data sejarah rujukan, lebih konservatif penilaian trend, dan lebih tinggi kemungkinan mengelakkan pecah palsu, tetapi beberapa peluang jangka pendek mungkin terlepas.

Pengeluaran maksimum strategi ini juga dikawal dengan baik.Terima kasih kepada kecenderungan mengikut harta benda, ia juga dapat mengawal kerugian dengan berkesan semasa turun naik pasaran yang besar.

Analisis Risiko

Risiko utama strategi ini adalah salah menilai trend, dengan itu menubuhkan kedudukan panjang atau pendek pada masa yang salah. Ini boleh berlaku apabila harga telah menyembunyikan pembalikan atau penurunan yang lebih besar.

Risiko lain yang berpotensi ialah perdagangan berlebihan di pasaran terhad julat. Ini akan meningkatkan jumlah perdagangan dan perbelanjaan komisen. Kita boleh menangani ini dengan meningkatkan margin stop loss atau memanjangkan tempoh penahan yang sesuai.

Arahan pengoptimuman

Strategi ini mempunyai ruang pengoptimuman yang besar, terutamanya memberi tumpuan kepada aspek berikut:

  1. Panjang Saluran Donchian. kita boleh menguji nilai parameter yang berbeza untuk mencari parameter yang optimum.

  2. Kami boleh cuba lebih banyak kombinasi untuk mencari set yang sesuai dengan purata bergerak pantas dan perlahan.

  3. Kita boleh cuba titik mutlak atau berhenti ATR.

  4. Kita boleh menambah penunjuk seperti RSI, MACD dan lain-lain untuk penapisan selain isyarat perdagangan asas.

Ringkasan

Ringkasnya, strategi Trend Donchian menggunakan Saluran Donchian untuk menentukan arah trend, ditambah dengan purata bergerak berganda untuk kemasukan, menjadikannya trend yang stabil mengikuti strategi. Ia hanya memasuki pasaran selepas trend terbentuk dengan jelas, mengawal kerugian dengan berkesan. Pada masa yang sama, strategi ini mempunyai ruang pengoptimuman yang besar pada parameter, yang boleh diselaraskan berdasarkan keadaan pasaran. Jika risiko dikawal dengan berkesan, strategi ini berpotensi untuk mencapai pulangan jangka panjang yang stabil.

/*backtest
start: 2022-11-21 00:00:00
end: 2023-11-27 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy(title="DON-SS-TREND", overlay=true,default_qty_type = strategy.percent_of_equity,default_qty_value=100,initial_capital=1000,pyramiding=0,commission_value=0.01)//@version=5
length = input.int(42, minval=1)

lower = ta.lowest(length)
upper = ta.highest(length)
basis = math.avg(upper, lower)

updiff = upper - close
downdiff = lower - close

dontrend = updiff + downdiff   
emalength = input.int(45, minval=1)
emax = ta.ema(-dontrend,emalength)
plot(-dontrend, "DON-SS", color=color.blue,style = plot.style_histogram)
plot(emax, "EMA-SS", color=color.black)
emalength1 = input.int(5, minval=1)
emax1 = ta.ema(-dontrend,emalength1)
plot(emax1, "EMA-FF", color=color.black)

/////////////////////// STRATEGY
// Check for Long Entry
longCondition = ta.crossover(emax1,emax)  
if longCondition
    strategy.entry('Long', strategy.long, comment = "BUY")

buyclose = ta.crossunder(emax1,emax)   
// Exit condition with trailing stop and take profit
strategy.close('Long', when=buyclose, comment = "BUY STOP")

// Check for Short Entry
ShortCondition = ta.crossunder(emax1,emax)
if ShortCondition
    strategy.entry('Short', strategy.short, comment = "SELL")

sellclose = ta.crossover(emax1,emax)   
// Exit condition with trailing stop and take profit
strategy.close('Short', when=sellclose, comment = "SELL STOP")
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi