Strategi Trend Turun
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi trend Dow adalah strategi trend-following yang berdasarkan pada indikator saluran Dow untuk mengenal pasti trend pasaran. Strategi ini menggunakan saluran Dow untuk menilai pergerakan harga untuk mencari titik masuk dan keluar yang berpotensi. Apabila harga lebih tinggi daripada saluran Dow, ia mewakili trend naik; apabila harga lebih rendah daripada saluran Dow, ia mewakili trend menurun.
Untuk menghasilkan isyarat dagangan dengan lebih tepat, strategi ini menggunakan dua purata bergerak tambahan, satu garis cepat (dalam garis 5 hari) dan satu garis perlahan (dalam garis 45 hari). Ia menghasilkan isyarat beli apabila ia melintasi garis perlahan di atas garis cepat; ia menghasilkan isyarat jual apabila ia melintasi garis perlahan di bawah garis pantas.
Prinsip Strategi
Indikator utama strategi ini adalah saluran Dow. Saluran Dow digambarkan oleh harga tertinggi dan terendah dalam tempoh yang diberikan, dengan garis atas dan bawah yang menghubungkan titik tinggi dan rendah masing-masing. Lebar saluran mencerminkan turun naik pasaran.
Strategi menggunakan saluran Dow untuk menentukan arah trend harga. Khususnya, harga yang lebih tinggi daripada laluan atas menunjukkan bahawa keadaan berada dalam trend naik, strategi ini akan mempertimbangkan untuk membuat kedudukan multihead apabila harga berikutnya mendekati laluan atas. Sebaliknya, harga yang lebih rendah daripada laluan bawah menunjukkan bahawa keadaan berada dalam trend menurun, strategi ini akan mempertimbangkan untuk membuat kedudukan kosong apabila harga berikutnya mendekati laluan bawah.
Untuk menyaring penipuan, strategi ini menggabungkan purata bergerak cepat (dalam garis 5 hari) dan purata bergerak perlahan (dalam garis 45 hari) untuk menghasilkan isyarat dagangan. Isyarat beli dihasilkan apabila garis cepat melintasi garis perlahan dari bawah; isyarat jual dihasilkan apabila garis cepat melintasi garis perlahan dari atas ke bawah.
Penutupan kerugian selepas masuk dan keluar berdasarkan harga sekali lagi berhampiran dengan tetapan saluran Dow.
Analisis kelebihan
Kelebihan utama strategi ini adalah bahawa ia hanya masuk setelah trend jelas terbentuk, sehingga berkesan mengurangkan kerugian yang disebabkan oleh pembelian palsu yang salah. Saluran Tangsi sendiri mempunyai keupayaan pengenalan trend yang kuat, dan penapisan yang digabungkan dengan purata bergerak berganda, mempunyai kebolehpercayaan yang tinggi.
Di samping itu, penyesuaian parameter saluran Dow juga memberikan fleksibiliti kepada strategi tersebut. Semakin panjang saluran, yang mewakili lebih lama masa data sejarah rujukan, lebih konservatif dalam penilaian trend, lebih besar kemungkinan untuk mengelakkan perobosan palsu, tetapi mungkin terlepas beberapa peluang garis pendek.
Strategi ini juga lebih baik untuk mengawal pengunduran maksimum. Oleh kerana sifat trendnya, ia juga dapat mengawal kerugian dengan berkesan semasa turun naik pasaran yang besar.
Analisis risiko
Risiko utama dalam strategi ini adalah kesilapan dalam menilai trend, yang menyebabkan pembentukan kedudukan overhead atau kosong pada masa yang salah. Ini mungkin berlaku dalam keadaan harga yang menyembunyikan pergerakan rebound atau penurunan yang lebih besar. Kita boleh mengurangkan keadaan ini dengan menyesuaikan parameter purata bergerak dengan betul.
Risiko lain yang berpotensi adalah terlalu kerap membeli dan berdagang dalam keadaan yang tidak menentu. Ini akan meningkatkan jumlah transaksi dan perbelanjaan untuk bayaran. Kita boleh mengatasinya dengan meningkatkan margin hentian kerugian atau memanjangkan masa pegangan dengan sewajarnya.
Arah pengoptimuman
Strategi ini mempunyai ruang yang besar untuk pengoptimuman, terutamanya tertumpu kepada beberapa aspek berikut:
Panjang Saluran Daun. Kita boleh menguji nilai parameter yang berbeza untuk mencari parameter yang optimum.
Kita boleh mencuba lebih banyak kombinasi untuk mencari satu set yang sesuai.
Kita boleh cuba dengan stop nombor mutlak atau stop ATR.
Syarat penapisan masuk. Kita boleh menapis dengan menambah RSI, MACD dan lain-lain selain daripada isyarat perdagangan asas.
ringkaskan
Ringkasnya, strategi trend Dow menggunakan saluran Dow untuk menentukan arah trend, ditambah dengan masuk dengan purata bergerak berganda, adalah strategi trend yang stabil. Ia hanya masuk setelah trend terbentuk dengan jelas, dan mengawal kerugian dengan berkesan.
/*backtest
start: 2022-11-21 00:00:00
end: 2023-11-27 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy(title="DON-SS-TREND", overlay=true,default_qty_type = strategy.percent_of_equity,default_qty_value=100,initial_capital=1000,pyramiding=0,commission_value=0.01)//@version=5
length = input.int(42, minval=1)
lower = ta.lowest(length)
upper = ta.highest(length)
basis = math.avg(upper, lower)
updiff = upper - close
downdiff = lower - close
dontrend = updiff + downdiff
emalength = input.int(45, minval=1)
emax = ta.ema(-dontrend,emalength)
plot(-dontrend, "DON-SS", color=color.blue,style = plot.style_histogram)
plot(emax, "EMA-SS", color=color.black)
emalength1 = input.int(5, minval=1)
emax1 = ta.ema(-dontrend,emalength1)
plot(emax1, "EMA-FF", color=color.black)
/////////////////////// STRATEGY
// Check for Long Entry
longCondition = ta.crossover(emax1,emax)
if longCondition
strategy.entry('Long', strategy.long, comment = "BUY")
buyclose = ta.crossunder(emax1,emax)
// Exit condition with trailing stop and take profit
strategy.close('Long', when=buyclose, comment = "BUY STOP")
// Check for Short Entry
ShortCondition = ta.crossunder(emax1,emax)
if ShortCondition
strategy.entry('Short', strategy.short, comment = "SELL")
sellclose = ta.crossover(emax1,emax)
// Exit condition with trailing stop and take profit
strategy.close('Short', when=sellclose, comment = "SELL STOP")