1. Persegi
  2. Strategi Penembusan EMA Berganda

Strategi Penembusan EMA Berganda

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2023-11-28 15:39:37
Tag:

img

Ringkasan

Dual EMA Crossover Breakout strategi menjana isyarat beli dan jual berdasarkan silang garis EMA yang cepat dan perlahan, digabungkan dengan penembusan jumlah dagangan, corak candlestick dan penapis penembusan harga untuk meningkatkan kebolehpercayaan. Dengan mengintegrasikan pelbagai penunjuk teknikal, ia bertujuan untuk mengenal pasti trend sambil mengawal risiko.

Prinsip-prinsip

Logik teras strategi Penembusan Pembebasan EMA Berganda terletak pada teori silang emas dua EMA. Teori percaya bahawa apabila EMA jangka pendek melintasi di atas EMA jangka panjang, ia menandakan aliran naik, jadi kedudukan panjang harus ditubuhkan. Apabila EMA jangka pendek melintasi di bawah EMA jangka panjang, ia menandakan aliran menurun, jadi kedudukan pendek harus ditubuhkan.

Secara khusus, strategi ini mula-mula mengira EMA 9 tempoh dan 21 tempoh. Apabila 9-EMA melintasi di atas 21-EMA, isyarat long dihasilkan. Apabila 9-EMA melintasi di bawah 21-EMA, isyarat short dihasilkan. Untuk menapis isyarat palsu, syarat-syarat berikut diperiksa:

  1. Keadaan jumlah - Volume lilin baru-baru ini harus melebihi 85% daripada jumlah purata 5 lilin sebelumnya. Ini menapis isyarat dengan jumlah perdagangan yang tidak mencukupi.

  2. Keadaan penembusan harga - Harga perlu keluar di atas 9-EMA sebagai pengesahan kemasukan.

  3. Keadaan corak lilin - Mengenal pasti corak pembalikan menaik atau menurun, mengelakkan whipsaws semasa pasaran sampingan.

Untuk kedudukan panjang, keluar dipicu apabila harga melanggar di bawah 9-EMA. Untuk kedudukan pendek, keluar dipicu apabila harga melanggar di atas 9-EMA.

Analisis Kelebihan

Dengan menggabungkan isyarat dari pelbagai penunjuk teknikal, strategi Penembusan Crossover Dual EMA dapat dengan berkesan mengenal pasti trend dan meningkatkan kadar kemenangan.

  1. Menggunakan EMA dua untuk menentukan arah trend utama adalah sangat boleh dipercayai.

  2. Menambah penapis kelantangan mengelakkan isyarat yang salah apabila kelantangan tidak mencukupi.

  3. Menambah penapis corak candlestick menghapuskan bunyi bising dari pasaran yang terhad.

  4. Masuk selepas harga pecah EMA mengesahkan trend.

  5. Mekanisme stop loss secara aktif mengawal risiko.

Analisis Risiko

Masih ada beberapa risiko dengan strategi:

  1. EMA boleh menghasilkan isyarat palsu semasa pasaran yang bergelora, menyebabkan kerugian.

  2. Tempoh EMA tetap mungkin tidak dapat menyesuaikan diri dengan pasaran yang berubah.

  3. Masih ada kemungkinan salah mengenal pasti corak lilin.

  4. Strategi ini mungkin terlepas beberapa pergerakan harga dan mempunyai penjejakan trend yang tidak sempurna.

Arahan pengoptimuman

Arah pengoptimuman utama ialah:

  1. Uji lebih banyak kombinasi EMA untuk mencari parameter optimum.

  2. Tambah EMA yang disesuaikan berdasarkan keadaan pasaran yang berubah.

  3. Mengoptimumkan saiz kedudukan untuk keadaan pasaran yang berbeza.

  4. Menggabungkan lebih banyak penunjuk seperti MACD, KDJ untuk membentuk strategi ensemble.

  5. Memperkenalkan model pembelajaran mesin untuk meningkatkan ketahanan.

Kesimpulan

Dual EMA Crossover Breakout strategi secara berkesan mengenal pasti trend menggunakan analisis arah EMA berganda, dan menambah pelbagai jumlah / harga / corak penapis untuk meningkatkan kecekapan sambil mengawal risiko. Mudah dilaksanakan dengan fleksibiliti pengoptimuman, ia adalah trend breakout yang disyorkan mengikuti strategi.

/*backtest
start: 2023-11-20 00:00:00
end: 2023-11-27 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
//Author: Andrew Shubitowski
strategy("Buy/Sell Strat", overlay = true)

//Define EMAs & Crossovers (Feature 2)
a = ta.ema(close, 9)
b = ta.ema(close, 21)
crossUp = ta.crossover(a, b)
crossDown = ta.crossunder(a, b)


//Define & calc volume averages (Feature 1)
float volAvg = 0
for i = 1 to 5
    volAvg := volAvg + volume[i]
volAvg := volAvg / 5

//Define candlestick pattern recongition (Feature 4)
bool reversalPatternUp = false
bool reversalPatternDown = false
if (close > close[1] and close[1] > close [2] and close[3] > close[2] and close > close[3])
    reversalPatternUp := true
    
if (close < close[1] and close[1] < close [2] and close[3] < close[2] and close < close[3])
    reversalPatternDown := true

//Execute trade (Feature 3 + 5)
if (crossUp)
    strategy.entry("long", strategy.long, when = ((volume * 0.85) > volAvg and close > a and reversalPatternUp == true))
    
if (crossDown)
    strategy.entry("short", strategy.short, when = ((volume * 0.85) > volAvg and close < a and reversalPatternDown == true))
    
//Exit strategy (New Feature)
close_condition_long = close < a
close_condition_short = close > a
if (close_condition_long)
    strategy.close("long")

if (close_condition_short)
    strategy.close("short")

//plot the EMAs
plot(a, title = "Fast EMA", color = color.green)
plot(b, title = "Slow EMA", color = color.blue)


//Some visual validation parameters
//plotchar(volAvg, "Volume", "", location.top, color.aqua) //*TEST* volume calc check
//plotshape(reversalPatternUp, style = shape.arrowup, color = color.aqua) //*TEST* reversal check
//plotshape(reversalPatternDown, style = shape.arrowup, location = location.belowbar, color = color.red) //*TEST* reversal check
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi