Strategi Indeks Pemilihan Komoditi Momentum
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi Indeks Pemilihan Komoditi (CSI) adalah strategi perdagangan garis pendek yang mengesan pergerakan pasaran. Ia menggunakan trend dan turun naik komoditi untuk mengenal pasti komoditi yang mempunyai momentum yang kuat.
Prinsip Strategi
Indeks CSI adalah petunjuk utama strategi ini, yang mengambil kira trend dan turun naik komoditi secara menyeluruh. Kaedah pengiraan adalah:
CSI = K × ATR × (n garis purata harian ADX + ADX) / 2)
Di antaranya, K adalah faktor penskalaan, ATR mewakili purata keluasan sebenar, yang mengukur turun naik pasaran. ADX mewakili purata indeks arah, yang mencerminkan kecenderungan pasaran.
Dengan mengira nilai indeks CSI setiap barangan dan membandingkannya dengan rata-rata bergerak sederhana n hari, ia menghasilkan isyarat beli apabila CSI lebih tinggi daripada rata-rata bergeraknya, dan isyarat jual apabila CSI lebih rendah daripada rata-rata bergeraknya.
Strategi ini memilih komoditi yang mempunyai indeks CSI yang tinggi untuk diperdagangkan. Komoditi ini mempunyai kecenderungan dan turun naik yang kuat, yang membolehkan potensi keuntungan yang lebih besar dalam jangka pendek.
Analisis kelebihan
Strategi ini mempunyai beberapa kelebihan:
- Menangkap pergerakan pasaran, memanfaatkan ciri-ciri trend dan turun naik barangan.
- Penggunaan indikator ganda menjadikan isyarat dagangan lebih dipercayai.
- Peraturan perdagangan yang mudah dan jelas untuk perdagangan automatik.
- Ia direka khas untuk perdagangan garis pendek, dan dapat menangkap peluang jangka pendek dengan cepat.
Analisis risiko
Strategi ini mempunyai beberapa risiko:
- Jika anda terlalu bergantung kepada petunjuk teknikal, ia boleh menyebabkan isyarat yang salah.
- Ciri-ciri pengesanan kuasa menjadikannya hanya sesuai untuk operasi garis pendek.
- Terlalu banyak turun naik boleh mencetuskan stop loss dan membawa kerugian kepada perdagangan.
- Ia memerlukan tahap leverage tertentu, yang membawa kepada risiko kewangan yang lebih besar.
Untuk mengawal risiko, anda harus menetapkan kedudukan hentian yang munasabah, mengawal saiz kedudukan tunggal, dan menyesuaikan parameter dengan sewajarnya untuk menyesuaikan diri dengan keadaan pasaran yang berbeza.
Arah pengoptimuman
Strategi ini boleh dioptimumkan dalam beberapa aspek:
- Uji lebih banyak kombinasi parameter untuk mencari parameter terbaik.
- Tambahan kepada penunjuk lain untuk penapisan isyarat
- Gabungan dengan strategi lain seperti pembalikan kadar turun naik.
- Untuk menghasilkan isyarat dagangan yang lebih dipercayai menggunakan model latihan pembelajaran mesin.
ringkaskan
Strategi indeks pilihan komoditi momentum mewujudkan perdagangan garis pendek yang mudah dan cepat dengan menangkap komoditi yang mempunyai trend yang kuat dan turun naik di pasaran. Kaedah khusus untuk mengesan momentum ini menjadikan isyaratnya jelas dan mudah untuk melaksanakan automasi. Sudah tentu, perhatian juga perlu diberikan untuk mengawal risiko, dan terus meningkatkan peningkatan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan persekitaran pasaran.
/*backtest
start: 2023-10-28 00:00:00
end: 2023-11-27 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 20/03/2019
// The Commodity Selection Index ("CSI") is a momentum indicator. It was
// developed by Welles Wilder and is presented in his book New Concepts in
// Technical Trading Systems. The name of the index reflects its primary purpose.
// That is, to help select commodities suitable for short-term trading.
// A high CSI rating indicates that the commodity has strong trending and volatility
// characteristics. The trending characteristics are brought out by the Directional
// Movement factor in the calculation--the volatility characteristic by the Average
// True Range factor.
// Wilder's approach is to trade commodities with high CSI values (relative to other
// commodities). Because these commodities are highly volatile, they have the potential
// to make the "most money in the shortest period of time." High CSI values imply
// trending characteristics which make it easier to trade the security.
// The Commodity Selection Index is designed for short-term traders who can handle
// the risks associated with highly volatile markets.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
fADX(Len) =>
up = change(high)
down = -change(low)
trur = rma(tr, Len)
plus = fixnan(100 * rma(up > down and up > 0 ? up : 0, Len) / trur)
minus = fixnan(100 * rma(down > up and down > 0 ? down : 0, Len) / trur)
sum = plus + minus
100 * rma(abs(plus - minus) / (sum == 0 ? 1 : sum), Len)
strategy(title="Commodity Selection Index Backtest", shorttitle="CSI Backtest")
PointValue = input(50)
Margin = input(3000)
Commission = input(10)
Length = input(14)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
K = 100 * ((PointValue / sqrt(Margin) / (150 + Commission)))
xATR = atr(Length)
xADX = fADX(Length)
nADXR = (xADX + xADX[Length]) * 0.5
xCSI = K * xATR * nADXR
xMACSI = sma(xCSI, Length)
pos = 0.0
pos := iff(xCSI < xMACSI, 1,
iff(xCSI > xMACSI, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(xCSI, color=green, title="CSI")
plot(xMACSI, color=red, title="CSI SMA")