Strategi pembalikan kuantitatif isyarat dwi
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi pembalikan kuantitatif isyarat ganda untuk mendapatkan isyarat dagangan yang lebih tepat dengan menggabungkan strategi pembalikan 123 dan penunjuk pengayun pengganas untuk membuat keputusan mengenai pembalikan trend. Strategi ini digunakan terutamanya untuk perdagangan garis pendek dan garis tengah dalam indeks saham, forex, logam berharga dan varieti tenaga.
Prinsip Strategi
Strategi ini terdiri daripada dua kod logik yang berasingan.
Bahagian pertama adalah strategi 123 berbalik, yang menilai asas isyarat berbalik adalah: isyarat kepala kosong dihasilkan apabila harga penutupan dua hari berturut-turut lebih rendah daripada harga penutupan sebelumnya dan garis K penunjuk STOCH ke-9 lebih rendah daripada garis D; isyarat kepala kosong dihasilkan apabila harga penutupan dua hari berturut-turut lebih tinggi daripada harga penutupan sebelumnya dan garis K penunjuk STOCH ke-9 lebih tinggi daripada garis D.
Bahagian kedua adalah penunjuk pengayun pengayun. Penunjuk ini dapat menentukan titik perubahan trend lebih awal dengan mengira perbezaan pengayun harga mutlak dan purata bergerak 5 kitaran, yang mencerminkan kelajuan perubahan pengayun harga mutlak.
Akhirnya, strategi ini menggabungkan isyarat kedua-dua penunjuk: apabila kedua-dua isyarat penunjuk adalah sama arah ((double plus atau double zero), output isyarat perdagangan dalam arah itu; apabila kedua-dua isyarat penunjuk tidak selaras, output isyarat sifar.
Analisis kelebihan
Strategi ini digabungkan dengan penghakiman dua indikator, yang dapat menyaring beberapa isyarat palsu, isyarat yang tepat dan boleh dipercayai. Pada masa yang sama, menggunakan ciri-ciri pengayun harga mutlak yang mencerminkan peningkatan perubahan, dapat menangkap titik-titik perubahan tren yang berpotensi lebih awal, dan dengan itu mendapatkan ruang keuntungan yang lebih besar.
Analisis risiko
Risiko terbesar dalam strategi ini adalah bahawa harga telah mengalami pembalikan yang jelas sebelum indikator mengeluarkan isyarat, menyebabkan kehilangan titik masuk terbaik. Selain itu, parameter indikator memerlukan penyesuaian optimum apabila pasaran bergolak.
Untuk risiko titik masuk, ia boleh digabungkan dengan lebih banyak penunjuk pembalikan untuk memastikan kebolehpercayaan isyarat; Untuk masalah pengoptimuman parameter, mekanisme penyesuaian dinamik boleh ditubuhkan untuk memastikan kesahihan parameter.
Arah pengoptimuman
Strategi ini boleh dioptimumkan dalam beberapa aspek:
Menambah syarat penapisan untuk mengelakkan isyarat salah pada tahap gelombang tinggi
Munculnya mekanisme pengesahan berganda dengan lebih banyak penunjuk balik
Membina mekanisme penyesuaian parameter, penyesuaian parameter penunjuk secara dinamik
Mengoptimumkan strategi hentikan kerugian untuk mengawal hentikan tunggal
ringkaskan
Strategi pembalikan kuantitatif isyarat ganda meningkatkan ketepatan isyarat melalui pengesahan dua kali, membantu menangkap titik-titik pembalikan pasaran yang penting; juga perlu berhati-hati terhadap risiko keterlambatan indikator dan kegagalan parameter, strategi terus disahkan dan dioptimumkan agar dapat menyesuaikan diri dengan keadaan pasaran yang berubah-ubah. Strategi ini sesuai digunakan oleh pelabur yang mempunyai pengalaman perdagangan kuantitatif.
/*backtest
start: 2023-11-23 00:00:00
end: 2023-11-30 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 25/04/2019
// This is combo strategies for get
// a cumulative signal. Result signal will return 1 if two strategies
// is long, -1 if all strategies is short and 0 if signals of strategies is not equal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Secon strategy
// The Accelerator Oscillator has been developed by Bill Williams
// as the development of the Awesome Oscillator. It represents the
// difference between the Awesome Oscillator and the 5-period moving
// average, and as such it shows the speed of change of the Awesome
// Oscillator, which can be useful to find trend reversals before the
// Awesome Oscillator does.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
AcceleratorOscillator(nLengthSlow, nLengthFast) =>
xSMA1_hl2 = sma(hl2, nLengthFast)
xSMA2_hl2 = sma(hl2, nLengthSlow)
xSMA1_SMA2 = xSMA1_hl2 - xSMA2_hl2
xSMA_hl2 = sma(xSMA1_SMA2, nLengthFast)
nRes = xSMA1_SMA2 - xSMA_hl2
cClr = nRes > nRes[1] ? blue : red
pos = 0.0
pos := iff(nRes > 0, 1,
iff(nRes < 0, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal and Accelerator Oscillator (AC)", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
nLengthSlow = input(34, minval=1, title="Length Slow")
nLengthFast = input(5, minval=1, title="Length Fast")
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posAcceleratorOscillator = AcceleratorOscillator(nLengthSlow, nLengthFast)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posAcceleratorOscillator == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posAcceleratorOscillator == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )