Strategi Kuantitatif Triad Terbalik

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2023-12-01 14:14:46
Tag:

Ringkasan

Strategi Kuantitatif Triad Terbalik menggabungkan Strategi Pembalikan 123 dan Osilator Pemecut untuk menilai pembalikan trend dan menghasilkan isyarat perdagangan yang lebih tepat.

Logika Strategi

Strategi ini terdiri daripada dua kod logik yang bebas.

Bahagian pertama adalah Strategi Pembalikan 123. Prinsipnya untuk menilai isyarat pembalikan adalah: isyarat beli dihasilkan apabila harga penutupan lebih rendah daripada penutupan sebelumnya selama dua hari berturut-turut dan garis STOCH K 9 hari berada di bawah garis D; isyarat jual dihasilkan apabila harga penutupan lebih tinggi daripada penutupan sebelumnya selama dua hari berturut-turut dan garis STOCH K 9 hari berada di atas garis D.

Bahagian kedua adalah penunjuk Oscillator Pemecut. Penunjuk ini mencerminkan kelajuan perubahan Oscillator Awesome dengan mengira perbezaan antara Oscillator Awesome dan purata bergerak 5 tempohnya, yang dapat membantu mengenal pasti titik pembalikan trend lebih awal daripada Oscillator Awesome.

Akhirnya, strategi ini menggabungkan isyarat kedua-dua penunjuk: apabila isyarat kedua-dua penunjuk berada dalam arah yang sama (kedua-dua panjang atau kedua-dua pendek), isyarat arah yang sepadan dikeluarkan; apabila isyarat kedua-dua penunjuk tidak konsisten, isyarat sifar dikeluarkan.

Analisis Kelebihan

Strategi ini menggabungkan penghakiman penunjuk dua untuk menapis beberapa isyarat palsu, menjadikan isyarat lebih tepat dan boleh dipercayai. Pada masa yang sama, dengan menggunakan ciri Oscillator Accelerator yang mencerminkan perubahan yang dipercepatkan, titik pembalikan trend yang berpotensi dapat ditangkap lebih awal, dengan itu menangkap ruang keuntungan yang lebih besar.

Analisis Risiko

Risiko terbesar strategi ini adalah bahawa harga telah berbalik dengan ketara sebelum penunjuk menghasilkan isyarat, mengakibatkan kehilangan titik masuk terbaik.

Untuk menangani risiko titik kemasukan, lebih banyak penunjuk pembalikan boleh digabungkan untuk memastikan kebolehpercayaan isyarat; Untuk masalah pengoptimuman parameter, mekanisme pelarasan dinamik boleh ditubuhkan untuk memastikan keakalan parameter.

Arahan pengoptimuman

Aspek berikut strategi ini boleh dioptimumkan:

Tambah keadaan penapisan untuk mengelakkan penjanaan isyarat yang salah semasa peringkat turun naik yang tinggi
Menggabungkan lebih banyak penunjuk pembalikan untuk membentuk mekanisme pelbagai pengesahan
Menubuhkan mekanisme penyesuaian parameter untuk menyesuaikan parameter penunjuk secara dinamik
Mengoptimumkan strategi stop loss untuk mengawal satu stop loss

Kesimpulan

Strategi kuantitatif triad terbalik meningkatkan ketepatan isyarat melalui pengesahan berganda, yang membantu untuk memahami titik pembalikan utama pasaran. Pada masa yang sama, perhatian juga harus diberikan untuk mencegah risiko seperti ketinggalan penunjuk dan kegagalan parameter. Pengesahan dan pengoptimuman strategi yang berterusan diperlukan untuk menyesuaikan diri dengan persekitaran pasaran yang sentiasa berubah. Strategi ini sesuai untuk pelabur dengan beberapa pengalaman perdagangan kuantitatif.

/*backtest
start: 2023-11-23 00:00:00
end: 2023-11-30 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 25/04/2019
// This is combo strategies for get 
// a cumulative signal. Result signal will return 1 if two strategies 
// is long, -1 if all strategies is short and 0 if signals of strategies is not equal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Secon strategy
// The Accelerator Oscillator has been developed by Bill Williams 
// as the development of the Awesome Oscillator. It represents the 
// difference between the Awesome Oscillator and the 5-period moving 
// average, and as such it shows the speed of change of the Awesome 
// Oscillator, which can be useful to find trend reversals before the 
// Awesome Oscillator does.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos

AcceleratorOscillator(nLengthSlow, nLengthFast) =>
    xSMA1_hl2 = sma(hl2, nLengthFast)
    xSMA2_hl2 = sma(hl2, nLengthSlow)
    xSMA1_SMA2 = xSMA1_hl2 - xSMA2_hl2
    xSMA_hl2 = sma(xSMA1_SMA2, nLengthFast)
    nRes =  xSMA1_SMA2 - xSMA_hl2
    cClr = nRes > nRes[1] ? blue : red
    pos = 0.0
    pos := iff(nRes > 0, 1,
             iff(nRes < 0, -1, nz(pos[1], 0))) 
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal and Accelerator Oscillator (AC)", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
nLengthSlow = input(34, minval=1, title="Length Slow")
nLengthFast = input(5, minval=1, title="Length Fast")
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posAcceleratorOscillator = AcceleratorOscillator(nLengthSlow, nLengthFast)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posAcceleratorOscillator == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posAcceleratorOscillator == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )

Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi