Strategi dagangan kuantitatif berdasarkan purata bergerak RSI dan MA
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi ini dinamakan strategi runcing dua garis rata, dan idea utamanya adalah menggunakan kedua-dua indikator yang agak kuat ((RSI) dan rata-rata bergerak ((MA) untuk menghasilkan isyarat perdagangan. Secara khusus, apabila garis RSI melintasi garis MA dari atas ke bawah menghasilkan isyarat beli; apabila garis RSI melintasi garis MA dari bawah ke atas menghasilkan isyarat jual.
Prinsip
Logik asas strategi dua hala adalah:
- Mengira nilai RSI untuk mencerminkan pembelian dan penjualan saham yang berlebihan
- Mengira nilai MA untuk menentukan trend purata harga
- Apabila RSI turun dari paras tinggi, keluar dari kawasan overbought ke kawasan oversold, dan turun melalui MA, ia menghasilkan isyarat beli
- Apabila RSI naik dari paras rendah, keluar dari kawasan oversold ke kawasan oversold, dan melintasi MA, ia menghasilkan isyarat jual
Apabila isyarat dagangan di atas berlaku, kami akan melukis tanda-tanda yang berkaitan pada carta untuk memudahkan penilaian visual. Itulah keseluruhan proses kerja strategi dua garis sejajar.
Kelebihan
Kelebihan terbesar strategi dua garis rata adalah bahawa ia dapat menggabungkan indikator trend dengan indikator overbought dan oversold dengan berkesan, menjadikan isyarat perdagangan lebih dipercayai. Secara khusus, terdapat beberapa kelebihan utama:
Mengurangkan isyarat palsu. Penggunaan gabungan RSI dan MA, dapat mengesahkan isyarat antara satu sama lain, mengelakkan isyarat palsu yang dihasilkan oleh satu petunjuk.
Peningkatan kadar kemenangan. Strategi Garis Persamaan Berganda memberikan peluang keuntungan yang lebih tinggi berbanding dengan strategi RSI atau MA tunggal.
Adaptif. Strategi ini hanya menggunakan dua parameter, mudah dikendalikan, kos penggunaan rendah, dan sesuai untuk persekitaran pasaran yang berbeza.
Mudah dioptimumkan. Dengan menyesuaikan parameter kitaran RSI dan MA, ia dapat dioptimumkan dengan mudah untuk lebih banyak jenis.
Risiko
Walaupun terdapat banyak kelebihan, strategi dua garis sejajar tidak dapat sepenuhnya mengelakkan risiko dalam aplikasi praktikal. Risiko utama termasuk:
MA menggunakan harga purata sejarah dan mungkin ketinggalan dengan perubahan harga terkini.
RSI mungkin berlaku dalam keadaan pecah palsu, menghasilkan isyarat yang salah.
Tidak dapat menyesuaikan diri dengan pasaran yang berubah-ubah dengan cepat dan mudah terjejas.
Penetapan parameter yang tidak betul juga boleh menjejaskan prestasi strategi.
Dalam hal ini, kami mengawal risiko dengan cara berikut:
Menggunakan parameter kitaran MA yang menyesuaikan diri dengan perubahan harga terkini.
Meningkatkan mekanisme penangguhan kerugian dan mengawal kerugian tunggal.
Optimumkan parameter, pilih kombinasi parameter terbaik untuk ujian.
Mengambil langkah berhenti kerugian, mengunci sebahagian keuntungan, mengurangkan risiko.
Arah pengoptimuman
Untuk mengatasi masalah yang mungkin timbul dengan strategi dua garis rata, kami mempertimbangkan untuk mengoptimumkan dari dimensi berikut:
Menggunakan MA beradaptasi sebagai ganti MA biasa, ia dapat menangkap trend perubahan harga dengan lebih cepat.
Tambah pengesahan kepada petunjuk jumlah transaksi, untuk mengelakkan penembusan palsu. Sebagai contoh, beli hanya apabila harga penutupan meningkat seiring dengan jumlah transaksi.
Bersama-sama dengan penapis penapis lain, isyarat tidak sah. Contohnya, penapis MACD atau penapis KD memverifies.
Mengoptimumkan parameter yang ditetapkan untuk mencari kombinasi parameter yang optimum.
Menggunakan teknologi pembelajaran mesin untuk mengoptimumkan penyesuaian parameter. Membolehkan strategi memilih parameter terbaik berdasarkan keadaan pasaran masa nyata.
Dengan mengoptimumkan beberapa perkara di atas, ia dijangka dapat meningkatkan prestasi dalam talian strategi dua hala.
ringkaskan
Strategi garis dua menggabungkan kelebihan kedua-dua petunjuk RSI dan MA, dengan menggunakan kedua-duanya, dapat menghasilkan isyarat perdagangan yang lebih tepat dan boleh dipercayai. Berbanding dengan strategi petunjuk teknikal tunggal, strategi garis dua mempunyai keunggulan seperti ketepatan isyarat yang tinggi, kurang isyarat palsu, dan mudah dioptimumkan.
/*backtest
start: 2023-10-31 00:00:00
end: 2023-11-30 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy(title="RSI + MA", shorttitle="RSI + MA")
reverseTrade = input(false, title = "Use Reverse Trade?")
lengthRSI = input(14, minval=1, title="RSI Length")
sourceRSI = input(close, "RSI Source", type = input.source)
showMA = input(true, title="Show MA")
lengthMA = input(9, minval=1, title="MA Length")
offsetMA = input(title="MA Offset", type=input.integer, defval=0, minval=-500, maxval=500)
up = rma(max(change(sourceRSI), 0), lengthRSI)
down = rma(-min(change(sourceRSI), 0), lengthRSI)
rsi = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up / down))
ma = sma(rsi, lengthMA)
plot(showMA ? ma : na, "MA", color=color.blue, linewidth=2, style=0, offset=offsetMA)
plot(rsi, "RSI", color=#9915FF, linewidth=1, style=0)
band1 = hline(70, "Upper Band", color=#C0C0C0, linestyle=2, linewidth=1)
band0 = hline(30, "Lower Band", color=#C0C0C0, linestyle=2, linewidth=1)
fill(band1, band0, color=color.new(#9915FF,95), title="Background")
buy = reverseTrade ? rsi[1] < ma[1] and rsi > ma : rsi[1] > ma[1] and rsi < ma
sell = reverseTrade ? rsi[1] > ma[1] and rsi < ma : rsi[1] < ma[1] and rsi > ma
strategy.entry("Buy", true, when = buy)
strategy.entry("Sell", false, when = sell)