Strategi Penembusan Parabolik Bulanan

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2023-12-01 14:28:46
Tag:

Ringkasan

Strategi Penembusan Parabolik Bulanan mengenal pasti isyarat beli yang kuat apabila RSI mencapai paras tertinggi 36 bulan dan salah satu daripada dua isyarat MACD juga mencapai paras tertinggi 36 bulan.

Logika Strategi

RSI digunakan untuk menilai sama ada saham terlalu banyak dibeli atau terlalu banyak dijual. MACD digunakan untuk mengetahui momentum dan kekuatan perubahan harga.

Secara khusus, strategi ini mula-mula mengira RSI 14 hari secara manual. Kemudian ia mengira MACD1 sebagai perbezaan antara EMA 4 hari dan 9 hari, dan MACD2 sebagai perbezaan antara EMA 12 hari dan 26 hari.

Pada asas ini, ia merekodkan nilai tertinggi RSI, MACD1 dan MACD2 dalam tempoh 36 bulan yang lalu. Apabila RSI bulan ini melebihi paras tertinggi 36 bulan, dan sama ada MACD1 atau MACD2 juga melebihi paras tertinggi 36 bulan, isyarat beli yang kuat dihasilkan.

Isyarat ini menggabungkan pertimbangan tinggi RSI dan MACD baru untuk tempoh masa yang berbeza. Ia dapat dengan berkesan mengenal pasti peluang membeli yang besar dalam trend utama yang jarang berlaku, menangkap peluang tersebut.

Analisis Kelebihan

Kelebihan terbesar strategi ini ialah ia menggabungkan tempoh melihat kembali beberapa penunjuk untuk penilaian tinggi baru dalam tempoh masa yang berbeza. Ini membolehkan ia secara berkesan menemui peluang pembelian yang sangat baik dalam trend mega jangka panjang. Ini dapat meningkatkan kemungkinan keuntungan.

Di samping itu, strategi secara langsung memberikan lokasi isyarat beli, yang dapat dengan jelas membimbing keputusan perdagangan dan sangat sesuai untuk perdagangan kuantitatif.

Analisis Risiko

Risiko terbesar strategi ini adalah bahawa ia terlalu bergantung pada nilai tertinggi penunjuk dalam tempoh masa, yang boleh menyebabkan perdagangan yang buruk. Sebagai contoh, jika pasaran kelihatan merosot dan kemudian bangkit, isyarat juga boleh dicetuskan.

Di samping itu, strategi secara langsung menetapkan keluar stop loss selepas 30 hari, yang mungkin terlalu konservatif untuk mengekalkan keuntungan dalam trend mega.

Untuk mengurangkan risiko, kita boleh mempertimbangkan menggabungkan faktor lain untuk mengoptimumkan keadaan kemasukan dan menghentikan kerugian, seperti pecah jumlah dagangan, pengukuran turun naik, dll.

Arahan pengoptimuman

Strategi ini boleh dioptimumkan dalam aspek berikut:

Kami boleh menguji pengoptimuman tempoh RSI, tempoh MACD dan parameter lain untuk mencari kombinasi parameter terbaik.
Sertakan penunjuk atau asas lain. Sebagai contoh, menggabungkan pecah dalam jumlah dagangan untuk mengesahkan trend, atau memberi perhatian kepada peristiwa berita asas yang penting.
Mengoptimumkan mekanisme kemasukan dan keluar. Kita boleh menetapkan lebih canggih mengambil keuntungan dan menghentikan kerugian rancangan, bukannya hanya keluar selepas 30 hari. Kita juga boleh menggabungkan trend garis penghakiman, saluran pecah, dll
Mengkaji kekuatan strategi. Kita boleh backtest tempoh sejarah yang lebih lama untuk menilai kestabilan parameter. Kita juga boleh menjalankan pelbagai pasaran backtest untuk menilai kesesuaian.

Kesimpulan

Strategi Penembusan Parabolik Bulanan berjaya mengenal pasti peluang pembelian yang sangat baik dalam trend mega jangka panjang dengan menggabungkan RSI dan MACD pelbagai tempoh. Ia menggabungkan kedua-dua penilaian trend dan overbought / oversold, dan mempunyai nilai praktikal yang sangat kuat. Dengan pengoptimuman lanjut, strategi ini boleh menjadi sistem perdagangan kuantitatif yang cekap. Ia menyediakan alat yang kuat untuk pelabur untuk menangkap titik perubahan pasaran.

/*backtest
start: 2022-11-24 00:00:00
end: 2023-11-30 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Stringent Strategy for Backtesting", overlay=true)

// Initialize RSI variables
rsiPeriod = 14

// Manually calculate RSI
delta = close - close[1]
gain = iff(delta > 0, delta, 0)
loss = iff(delta < 0, -delta, 0)

avgGain = sma(gain, rsiPeriod)
avgLoss = sma(loss, rsiPeriod)

rs = avgGain / avgLoss
rsiValue = 100 - (100 / (1 + rs))

// Manually calculate MACD1 and MACD2
emaShort1 = ema(close, 4)
emaLong1 = ema(close, 9)
macd1 = emaShort1 - emaLong1

emaShort2 = ema(close, 12)
emaLong2 = ema(close, 26)
macd2 = emaShort2 - emaLong2

// Find the highest values in the last 3 years (36 months)
highestRsi = highest(rsiValue, 36)
highestMacd1 = highest(macd1, 36)
highestMacd2 = highest(macd2, 36)

// Define buy signal conditions
buyCondition = (rsiValue >= highestRsi) and (macd1 >= highestMacd1 or macd2 >= highestMacd2)

// Plot the buy signal on the chart
plotshape(series=buyCondition, title="Buy Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="Buy")

// Backtesting: Entry and Exit
if (buyCondition)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)

// Exit condition (Example: Exit after 30 bars)
strategy.exit("Sell", "Buy", bar_index[30])

Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi