1. Persegi
  2. Strategi Trend Harga-Volume yang Dimodifikasi Berdasarkan Perubahan Harga-Volume

Strategi Trend Harga-Volume yang Dimodifikasi Berdasarkan Perubahan Harga-Volume

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2023-12-01 14:56:17
Tag:

img

Ringkasan

Nama strategi ini ialah Strategi Trend Harga-Volume yang Dipinda Berdasarkan Perubahan Harga-Volume. Strategi ini mengira perubahan kumulatif dalam harga dan jumlah, digabungkan dengan garis purata bergerak untuk menubuhkan kedudukan panjang dan pendek, untuk menjejaki trend.

Prinsip Strategi

Indikator teras strategi ini adalah indikator Trend Volume Harga yang Dimodifikasi (MPVT). Indikator ini mencerminkan semangat pasaran dan aliran masuk dan keluar modal melalui perubahan dalam harga dan jumlah dagangan. Formula pengiraan khusus adalah seperti berikut:

rV = Volume / 50000
xCumPVT = Yesterday's xCumPVT + (rV * (Latest Close Price - Yesterday's Close Price) / Yesterday's Close Price)

Kemudian digabungkan dengan parameter Tahap dan Skala, bina penunjuk Perubahan Harga-Volume Residence:

nRes = Level + Scale * xCumPVT

Indikator Residensi mencerminkan perubahan gabungan dalam harga dan jumlah. Apabila ia melintasi di atas purata bergerak mudah N-hari, pergi panjang. Apabila ia jatuh di bawah purata bergerak mudah N-hari, pergi pendek.

Analisis Kelebihan

Kelebihan utama strategi ini ialah:

  1. Menghakimi semangat pasaran dan arah aliran modal melalui penunjuk harga-volume dapat menangkap titik perubahan trend tepat pada masanya.

  2. Penyesuaian parameter strategi yang fleksibel melalui pengoptimuman parameter untuk menyesuaikan diri dengan persekitaran pasaran yang berbeza.

  3. Strategi pendek boleh direalisasikan dengan menetapkan parameter input terbalik untuk memperluaskan senario aplikasi strategi.

Analisis Risiko

Terdapat juga beberapa risiko dalam strategi ini:

  1. Penunjuk jumlah harga terdedah kepada isyarat palsu, dan mungkin ada kes di mana terobosan tidak berlaku. Parameter boleh diselaraskan atau digabungkan dengan penunjuk lain untuk penapisan.

  2. Ia lebih sesuai untuk pasaran trend, dan boleh menghasilkan isyarat palsu di pasaran yang terikat julat.

  3. Kesan pengoptimuman parameter bergantung kepada kitaran sejarah, yang boleh membawa kepada risiko terlalu sesuai.

Arahan pengoptimuman

Aspek berikut boleh dipertimbangkan untuk mengoptimumkan strategi ini:

  1. Uji purata bergerak yang berbeza, seperti purata bergerak bertingkat, EMA, dan lain-lain untuk melihat kombinasi mana yang lebih berkesan.

  2. Gabungkan dengan penunjuk lain, seperti RSI, KD, dan lain-lain untuk menapis isyarat dan mengurangkan kebarangkalian isyarat palsu.

  3. Uji kombinasi parameter yang berbeza untuk mencari pasangan parameter optimum. Kaedah pengoptimuman langkah juga boleh digunakan untuk mengemas kini parameter dalam masa nyata.

  4. Meningkatkan kestabilan strategi dengan menggabungkannya dengan penunjuk trend seperti Bollinger Bands.

Ringkasan

Strategi ini mengira perubahan kumulatif dalam harga dan jumlah untuk merancang penunjuk perubahan harga-volume, yang dapat mencerminkan aliran masuk dan keluar modal dengan berkesan. Ia adalah strategi COMBO harga-volume biasa. Strategi ini mudah dan praktikal, sesuai untuk pasaran trend, dengan ruang pengoptimuman yang besar melalui pengoptimuman parameter dan pengoptimuman kombinasi penunjuk, dan merupakan strategi trend yang sangat disyorkan.

/*backtest
start: 2023-10-31 00:00:00
end: 2023-11-20 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 20/07/2018
//  The related article is copyrighted material from
//  Stocks & Commodities.
//  Strategy by HPotter.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Modified Price-Volume Trend Backtest", shorttitle="MPVT")
Level = input(0)
Scale = input(1)
Length = input(23)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xOHLC4 = ohlc4
xV = volume
rV = xV / 50000
xCumPVT = nz(xCumPVT[1]) + (rV * (xOHLC4 - xOHLC4[1]) / xOHLC4[1])
nRes = Level + Scale * xCumPVT
xMARes = sma(nRes, Length)
pos = iff(nRes > xMARes, 1,
       iff(nRes < xMARes, -1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue ) 
plot(nRes, color=red, title="MPVT", linewidth = 2)
plot(xMARes, color=blue, title="MPVT", linewidth = 2)
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi