Strategi trend berdasarkan perubahan harga dan volum
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi ini dinamakan strategi trend berdasarkan perubahan kuantiti harga. Strategi ini bertujuan untuk mengesan trend dengan mengira perubahan terkumpul dalam harga dan jumlah urus niaga, dan membina senarai kedudukan panjang dan pendek dengan gabungan purata bergerak.
Prinsip Strategi
Penunjuk teras strategi ini adalah penunjuk perubahan harga terkumpul (MPVT). Penunjuk ini mencerminkan populariti dan aliran masuk dan keluar wang melalui perubahan harga dan jumlah transaksi. Rumus pengiraan khusus adalah seperti berikut:
rV = 交易量 / 50000
xCumPVT = 昨日xCumPVT + (rV * (最新收盘价 - 昨日收盘价) / 昨日收盘价)
Kemudian menggabungkan parameter Level dan Scale untuk membina indikator perubahan harga Residence:
nRes = Level + Scale * xCumPVT
Penunjuk Residence mencerminkan perubahan komposit harga dan jumlah transaksi. Apabila di atasnya melalui purata bergerak sederhana hari N, lakukan lebih banyak; apabila di bawahnya melalui purata bergerak sederhana hari N, lakukan kurang.
Analisis kelebihan
Strategi ini mempunyai kelebihan utama:
- Mengambil kira populariti pasaran dan aliran wang melalui penunjuk harga, anda boleh menangkap titik perubahan trend tepat pada masanya.
- Digabungkan dengan pengoptimuman parameter, parameter strategi boleh disesuaikan secara fleksibel untuk menyesuaikan diri dengan keadaan pasaran yang berbeza.
- Anda boleh menggunakan parameter input terbalik untuk melaksanakan strategi shorting dan memperluaskan senario penggunaan strategi tersebut.
Analisis risiko
Strategi ini mempunyai beberapa risiko:
- Penunjuk harga mudah menghasilkan isyarat yang salah, mungkin terdapat situasi yang tidak dapat diatasi. Parameter boleh disesuaikan dengan sewajarnya atau digabungkan dengan penunjuk lain untuk penapis.
- Perkembangan trend lebih mudah diterima, dan pengiraan harga mudah menyebabkan isyarat yang salah. Ia boleh dipertimbangkan untuk dikombinasikan dengan trend dan indikator kadar turun naik.
- Kesan pengoptimuman parameter bergantung pada kitaran sejarah, yang mungkin menimbulkan risiko overfit. Parameter harus disesuaikan dengan betul atau menggunakan kaedah pengoptimuman langkah demi langkah.
Arah pengoptimuman
Strategi ini boleh dipertimbangkan untuk dioptimumkan dalam beberapa aspek:
Anda boleh menguji pelbagai purata bergerak, seperti purata bergerak bertimbangan, EMA, dan lain-lain untuk melihat mana yang lebih berkesan.
Ia boleh digabungkan dengan petunjuk lain seperti RSI, KD dan lain-lain untuk memfilter isyarat, mengurangkan kemungkinan isyarat salah berlaku.
Anda boleh menguji kombinasi parameter yang berbeza untuk mencari pasangan parameter terbaik. Anda juga boleh menggunakan kaedah pengoptimuman langkah demi langkah untuk mengemas kini parameter secara langsung.
Anda boleh meningkatkan kestabilan strategi anda dengan menggabungkannya dengan indikator trend seperti Brin Belt.
ringkaskan
Strategi ini adalah strategi COMBO harga yang tipikal dengan mengira nilai kumulatif perubahan harga dan jumlah urus niaga, merancang penunjuk kediaman perubahan harga, yang dapat mencerminkan aliran masuk dan keluar dana pasaran dengan berkesan. Strategi ini mudah digunakan, sesuai untuk keadaan trend, dengan pengoptimuman parameter dan pengoptimuman kombinasi indikator ruang yang besar, adalah strategi trend yang sangat disyorkan.
/*backtest
start: 2023-10-31 00:00:00
end: 2023-11-20 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 20/07/2018
// The related article is copyrighted material from
// Stocks & Commodities.
// Strategy by HPotter.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Modified Price-Volume Trend Backtest", shorttitle="MPVT")
Level = input(0)
Scale = input(1)
Length = input(23)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xOHLC4 = ohlc4
xV = volume
rV = xV / 50000
xCumPVT = nz(xCumPVT[1]) + (rV * (xOHLC4 - xOHLC4[1]) / xOHLC4[1])
nRes = Level + Scale * xCumPVT
xMARes = sma(nRes, Length)
pos = iff(nRes > xMARes, 1,
iff(nRes < xMARes, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(nRes, color=red, title="MPVT", linewidth = 2)
plot(xMARes, color=blue, title="MPVT", linewidth = 2)