Strategi Pengesanan Pembalikan Ganda

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2023-12-01 15:36:34
Tag:

Ringkasan

Strategi Pengesanan Pembalikan Ganda menghasilkan isyarat perdagangan dengan mengesan titik pembalikan harga ganda. Ia akan membuka kedudukan pendek apabila harga membentuk titik tinggi baru dan akan membuka kedudukan panjang apabila harga membentuk titik rendah baru. Pengesanan pembalikan harga masa nyata ini dapat menangkap perubahan momentum pasaran dengan tepat pada masanya.

Logika Strategi

Strategi Pengesanan Pembalikan Ganda menggunakan dua penilaian corak untuk menjana isyarat perdagangan, termasuk corak pembalikan beli tinggi (HHS) dan corak pembalikan jual rendah (LLB).

corak HHS: dekat[0] < dekat[1] dan tinggi[0] > tinggi[1]
corak LLB: dekat[0] > dekat[1] dan rendah[0] < rendah[1]

Apabila syarat-syarat di atas dipenuhi, indeks bar dan harga HHS dan LLB masing-masing akan direkodkan. Selepas itu, strategi akan memantau dalam masa nyata sama ada harga memecahkan harga pembalikan yang direkodkan. Apabila harga memecahkan titik tinggi pembalikan HHS, ia menunjukkan corak harga telah berbalik ke arah penurunan dan strategi akan membuka kedudukan pendek. Sebaliknya, apabila harga memecahkan titik rendah pembalikan LLB, ia menunjukkan corak harga telah berbalik ke arah kenaikan dan strategi akan membuka kedudukan panjang. Dengan cara ini, strategi Pengesanan Pembalikan Ganda dapat menangkap peluang pembalikan harga secara dinamik.

Apabila strategi berjalan, ia juga akan memaparkan secara visual HHS, corak LLB dan keadaan pecah melalui tanda dan warna latar belakang. Ini sangat membantu untuk menilai secara intuitif keadaan pasaran dan mengesahkan strategi. Ringkasnya, strategi Pengesanan Pembalikan Ganda merealisasikan perdagangan dengan menjejaki titik pembalikan harga secara dinamik, yang dapat menangkap peluang pembalikan harga dengan berkesan.

Analisis Kelebihan

Strategi Pengesanan Pembalikan Ganda mempunyai kelebihan berikut:

Mengesan pembalikan harga dalam masa nyata membolehkan menangkap peluang pembalikan pasaran dengan cepat. berbanding dengan strategi lain yang mengesan purata bergerak dan penunjuk teknikal lain, strategi ini mempunyai tindak balas yang lebih lincah.
Ia menjana isyarat perdagangan terus dari ciri pembalikan harga, tanpa terlalu banyak parameter untuk mengoptimumkan.
Tanda corak dan pecah membuat visualisasi operasi strategi mungkin, menjadikan pengesahan prestasi strategi sangat mudah.
Asas kod strategi adalah kecil dan mudah difahami dan disesuaikan.

Ringkasnya, walaupun mudah, strategi Double Reversal Tracking dapat menangkap pembalikan harga dengan berkesan dan bernilai digunakan sebagai strategi pembalikan yang cepat.

Analisis Risiko

Strategi Pengesanan Pembalikan Ganda juga mempunyai beberapa risiko, terutamanya:

Penghakiman pembalikan harga bergantung pada maklumat satu titik, yang mempunyai kebarangkalian yang lebih tinggi untuk penilaian yang salah. Kebarangkalian penilaian yang salah dapat dikurangkan dengan menetapkan ambang penjejakan yang sah selepas harga pecah.
Ia tidak mempertimbangkan trend utama, dan masih boleh menghasilkan isyarat pendek yang salah semasa trend utama. penapisan trend boleh diperkenalkan untuk mengelakkan risiko tersebut.
Tidak ada mekanisme stop loss untuk mengawal kerugian perdagangan tunggal. Strategi stop loss yang munasabah perlu ditetapkan untuk perdagangan langsung untuk mengawal kerugian ke tahap yang boleh diterima.
Data backtest mungkin mempunyai bias pengoptimuman, dan prestasi langsung mungkin kurang daripada backtest.

Secara amnya, sebagai strategi pembalikan yang cepat, strategi ini mempunyai pelaksanaan yang mudah tetapi juga mempunyai beberapa kemungkinan penilaian yang salah. Dengan memperkenalkan penapisan trend, stop loss dan modul lain, risiko dapat dikurangkan dengan berkesan untuk menjadikannya strategi perdagangan langsung yang stabil dan boleh dipercayai.

Kawasan Peningkatan

Untuk mengurangkan kebarangkalian penilaian yang salah dan meningkatkan kestabilan, strategi boleh ditingkatkan dari aspek berikut:

Tambah pengesahan pecah yang berkesan, seperti memerlukan harga untuk memecahkan titik pembalikan dengan beberapa peratusan sebelum membuka kedudukan.
Tambah modul penghakiman trend utama untuk mengelakkan isyarat pendek yang salah semasa trend kenaikan utama.
Melaksanakan strategi stop loss seperti trailing stop loss dan zone stop loss untuk mengawal kerugian perdagangan tunggal di bawah had tertentu.
Mengoptimumkan algoritma saiz kedudukan untuk menyesuaikan saiz kedudukan berdasarkan turun naik pasaran, mengurangkan saiz kedudukan tunggal dalam persekitaran turun naik yang tinggi.
Uji jangka masa data langsung yang lebih lama untuk menilai kestabilan parameter dan menjalankan pengulangan pengoptimuman pelbagai pusingan.

Dengan penyesuaian melalui aspek di atas, peningkatan yang ketara dapat dicapai pada prestasi langsung dan kestabilan strategi ini.

Kesimpulan

Strategi Pengesanan Pembalikan Ganda menangkap peluang pembalikan dengan memantau titik pembalikan harga dalam masa nyata. Ia mempunyai logik yang mudah, pelaksanaan yang mudah, dan dapat dengan cepat membuka kedudukan di sepanjang trend pembalikan. Tetapi ia juga mempunyai beberapa kemungkinan penilaian yang salah. Dengan memperkenalkan penapisan trend, strategi stop loss dan pengoptimuman parameter, risiko penilaian yang salah dapat dikurangkan dengan berkesan untuk menjadikannya strategi yang stabil dan cekap untuk perdagangan langsung. Ia sangat sesuai sebagai strategi pembalikan yang cepat.

/*backtest
start: 2023-10-31 00:00:00
end: 2023-11-30 00:00:00
period: 6h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy(title="Rev. FO", shorttitle="Rev. FO", overlay=true, pyramiding=0,calc_on_order_fills=true,calc_on_every_tick=true,default_qty_type=strategy.percent_of_equity,default_qty_value=50,initial_capital=1000,currency="USD",commission_type=strategy.commission.percent,commission_value=0.2,process_orders_on_close=false)

HHS = close[0] < close[1] and high[0] > high[1]
LLB = close[0] > close[1] and low[0] < low[1]

var trade_long = false
var text_status = "Awaiting Trade..."
var index_hhs = 0
var index_llb = 0
var price_hhs = 0.0
var price_llb = 0.0

if (HHS)
    trade_long := false
    text_status := "Trade in Short"
    index_hhs := bar_index
    price_hhs := high
if (LLB)
    trade_long := true
    text_status := "Trade in Long"
    index_llb := bar_index
    price_llb := low

plotshape(HHS, style=shape.labeldown, title="HHS", location=location.abovebar, color=color.red, text="HHS", textcolor=color.white,size=size.tiny)
plotshape(LLB, style=shape.labelup, title="LLB", location=location.belowbar, color=color.white, text="LLB", textcolor=color.white,size=size.tiny)

// HHS_top = line.new(index_hhs-1,price_hhs,bar_index,price_hhs,extend=extend.right,style=line.style_solid,width=1,color=color.red)
// LLB_bot = line.new(index_llb-1,price_llb,bar_index,price_llb,extend=extend.right,style=line.style_solid,width=1,color=color.white)
// line.delete(HHS_top[1])
// line.delete(LLB_bot[1])

//Calculates how far the signal is painted to right. 
hours = 5
lapos_x = timenow+1000*60*60*hours
lapos_y = highest(20)

// lb = label.new(lapos_x, lapos_y, text=text_status,color=trade_long?color.white:color.red,xloc = xloc.bar_time,style=label.style_diamond,textcolor=trade_long?color.white:color.red,size=size.small)
// label.delete(lb[1])

breakout_hhs = crossover(high,price_hhs)
breakout_llb = crossunder(low,price_llb)

bgcolor(breakout_hhs?color.lime:na,transp=50,title="BO HHS")
bgcolor(breakout_llb?color.maroon:na,transp=50,title="BO LLB")

long_condition = breakout_hhs
long_close = close < price_hhs or breakout_llb
short_condition = breakout_llb
short_close = close > price_llb or breakout_hhs

strategy.entry(id="long",long=true,comment="L",when=long_condition)
strategy.close(id="long",when=long_close)
strategy.entry(id="short",long=false,comment="S",when=short_condition)
strategy.close(id="short",when=short_close)

Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi