1. Persegi
  2. Strategi Dagangan Crossover Purata Bergerak Eksponensial

Strategi Dagangan Crossover Purata Bergerak Eksponensial

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2023-12-01 18:21:07
Tag:

img

Ringkasan

Strategi ini menghasilkan isyarat perdagangan berdasarkan persilangan dan persilangan antara dua purata bergerak eksponen (EMA), khususnya EMA 50 tempoh dan EMA 200 tempoh.

Logika Strategi

  1. Hitung dua EMA: EMA 50 tempoh dan EMA 200 tempoh. EMA memberikan lebih banyak berat kepada data terkini dan lebih responsif terhadap pergerakan harga jangka pendek.

  2. Menentukan isyarat perdagangan:

    • Isyarat beli: EMA 50 tempoh melintasi EMA 200 tempoh, yang menunjukkan trend jangka pendek berubah ke atas.
    • Isyarat jual: EMA 50 tempoh melintasi di bawah EMA 200 tempoh, menunjukkan trend jangka pendek bertukar ke bawah.

  3. Melakukan perdagangan berdasarkan isyarat: pergi panjang pada isyarat beli, pergi pendek pada isyarat jual.

  4. Membuat grafik EMA dan isyarat dagangan pada carta untuk visualisasi intuitif.

Kelebihan

Strategi ini mempunyai kelebihan utama berikut:

  1. Mencatatkan pembalikan trend utama, berfungsi dengan baik untuk tren dan pasaran berkisar.

  2. Peraturan keputusan yang mudah dan jelas, mudah dilaksanakan dan diuji semula.

  3. EMA lancar data harga, membantu mengenal pasti isyarat dan menapis bunyi bising.

  4. Tempoh EMA yang boleh disesuaikan sesuai dengan jangka masa pegangan yang berbeza.

  5. Boleh menggabungkan penunjuk lain untuk menapis isyarat lebih lanjut dan mengoptimumkan.

Analisis Risiko

Terdapat juga beberapa risiko yang perlu dipertimbangkan:

  1. Lebih banyak isyarat palsu dan perdagangan berlebihan mungkin dalam pasaran yang bergolak.

  2. Bergantung hanya pada peraturan satu penunjuk, ketahanan boleh meningkat.

  3. Tiada stop loss di tempat, risiko kehilangan perdagangan yang tidak terkawal.

  4. EMA lag mungkin terlepas titik masuk dan keluar terbaik.

  5. Memerlukan backtesting untuk mencari parameter optimum, hasil hidup mungkin berbeza.

Kawalan risiko dan pengoptimuman yang sepadan termasuk menggunakan penunjuk lain sebagai penapis, melaksanakan stop loss, memperkenalkan model pembelajaran mesin dll.

Peluang Pengoptimuman

Beberapa cara strategi boleh dioptimumkan lagi:

  1. Tambah penunjuk lain (contohnya MACD, RSI) untuk model pelbagai faktor.

  2. Menggabungkan stop loss. contohnya peratusan tetap, trailing stop loss. had kerugian maksimum setiap perdagangan.

  3. Menggunakan pembelajaran mesin untuk parameter optimum dan meningkatkan peraturan penjanaan isyarat.

  4. Uji balik untuk mencari gabungan EMA yang paling berkesan untuk rejim pasaran. Sesuaikan tempoh secara dinamik.

  5. Mengkaji kos transaksi, menambah slippage, komisen untuk menyesuaikan saiz kedudukan.

Kesimpulan

Ini adalah keseluruhan mudah, strategi pecah klasik berdasarkan EMA crossovers. Ia mempunyai kelebihan tetapi juga beberapa kelemahan yang melekat dan ruang untuk penambahbaikan. Meningkatkan kebolehpercayaan isyarat, kawalan risiko, penyesuaian dinamik dan lain-lain akan meningkatkan keuntungan dalam perdagangan langsung.

/*backtest
start: 2022-11-24 00:00:00
end: 2023-11-30 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("EMA Golden Crossover Strategy", overlay=true)

// Input parameters
fastLength = input(50, title="Fast EMA Length")
slowLength = input(200, title="Slow EMA Length")

// Calculate EMAs using ta.ema
fastEMA = ta.ema(close, fastLength)
slowEMA = ta.ema(close, slowLength)

// Plot EMAs on the chart
plot(fastEMA, color=color.blue, title="Fast EMA")
plot(slowEMA, color=color.red, title="Slow EMA")

// Strategy logic
longCondition = ta.crossover(fastEMA, slowEMA)
shortCondition = ta.crossunder(fastEMA, slowEMA)

// Execute orders
if (longCondition)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)

if (shortCondition)
    strategy.entry("Sell", strategy.short)

// Plot buy and sell signals on the chart
plotshape(series=longCondition, title="Buy Signal", color=color.green, style=shape.labelup, location=location.belowbar)
plotshape(series=shortCondition, title="Sell Signal", color=color.red, style=shape.labeldown, location=location.abovebar)
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi