123 Strategi Gabungan Pembalikan dan Jalur STARC
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi ini menghasilkan isyarat dagangan yang lebih tepat dengan menggabungkan strategi 123 reversal dan strategi STARC band. Strategi 123 reversal menilai peluang rebound bawah melalui bentuk reversal K. Strategi STARC band menggunakan kenaikan dan penurunan harga untuk menentukan arah trend. Menggabungkan kedua-dua strategi dapat menjadikan isyarat perdagangan lebih dipercayai, dan juga dapat memanfaatkan kelebihan kedua-dua strategi.
Prinsip Strategi
123 Strategi berbalik
Strategi ini berasal dari Ulf Jensen’s How I Get Triple Gains in the Futures Market pada halaman 183. Ideanya ialah apabila harga berpatah balik ke bawah, ambil peluang untuk masuk ke bawah; apabila harga berpatah balik ke atas, ambil peluang untuk masuk ke bawah.
Isyarat berbilang kepala: apabila harga penutupan dua hari berturut-turut lebih tinggi daripada harga penutupan hari sebelumnya, dan pada hari ke-9 pergerakan rata-rata perlahan K garis di bawah 50. Isyarat kosong: Apabila harga penutupan dua hari berturut-turut lebih rendah daripada harga penutupan hari sebelumnya, dan pada hari ke-9 pergerakan purata laju K adalah lebih tinggi daripada 50.
Strategi Bentang STARC
Strategi ini menilai arah trend dengan memetakan gelombang atas dan bawah pada purata bergerak sederhana jangka pendek harga. Jalur atas dibina dengan menambah julat pergerakan sebenar rata-rata (ATR) ke atas purata bergerak. Jalur bawah dibina dengan mengurangkan ATR dari purata bergerak.
STARC bermaksud Pen Stoller Average Range Channel . Indikator ini dinamakan sempena penemuannya, Manning Stoller .
Analisis kelebihan
Kombinasi menggunakan strategi 123 reversal dan strategi STARC band, dapat meningkatkan ketepatan isyarat perdagangan. Strategi 123 reversal dapat menangkap peluang reversal. Strategi STARC band dapat menentukan arah trend harga. Kedua-duanya saling melengkapi, dapat mengurangkan isyarat palsu dan meningkatkan peluang kemenangan.
Selain itu, 123 strategi pembalikan membolehkan strategi untuk mengelakkan mengejar kenaikan atau penurunan selepas pasaran menembusi tinggi baru atau rendah baru. Strategi STARC band boleh menggunakan ATR untuk menyesuaikan diri dengan julat gelombang untuk bertindak balas terhadap perubahan pasaran.
Analisis risiko
Risiko terbesar dalam strategi ini adalah tidak dapat sepenuhnya mengelakkan kerugian tunggal dan kerugian berturut-turut. Walaupun dengan menggabungkan kedua-dua strategi dapat mengurangkan isyarat palsu, tidak dapat dikesampingkan bahawa dalam keadaan pasaran tertentu, strategi akan menghasilkan keputusan yang salah.
Risiko lain adalah bahawa parameter yang tidak betul boleh menyebabkan kesan strategi yang tidak baik. Parameter perlu diuji dan dioptimumkan mengikut pelbagai jenis dan kitaran, supaya parameter sesuai dengan ciri-ciri jenis tersebut.
Arah pengoptimuman
Strategi ini masih boleh dioptimumkan lagi:
Menambah strategi henti rugi, yang boleh menetapkan harga henti rugi atau penunjuk henti rugi untuk mengelakkan kerugian besar;
Menambah syarat untuk membuka kedudukan, seperti menambah pengesahan kuantiti dan harga, untuk mengelakkan pembukaan kedudukan pada harga yang tidak menguntungkan;
Mengoptimumkan parameter untuk mencari kombinasi parameter yang paling sesuai untuk varietas dan kitaran;
Menambah idea keluar yang dinamik, menyesuaikan pegangan mengikut perubahan pasaran.
ringkaskan
Strategi ini menggabungkan kelebihan kedua-dua strategi untuk menentukan perubahan dan arah trend dengan menggunakan gabungan strategi 123 reversal dan strategi STARC band. Ia dapat mengurangkan isyarat palsu dengan berkesan dan meningkatkan kecekapan perdagangan. Ia juga mengoptimumkan masalah yang ada dengan menggunakan strategi apa pun secara bersendirian. Dengan pengoptimuman berterusan, strategi ini dapat menjadi strategi perdagangan kuantitatif yang stabil dan boleh dipercayai.
/*backtest
start: 2023-11-26 00:00:00
end: 2023-12-03 00:00:00
period: 45m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 28/07/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// A type of technical indicator that is created by plotting two bands around
// a short-term simple moving average (SMA) of an underlying asset's price.
// The upper band is created by adding a value of the average true range
// (ATR) - a popular indicator used by technical traders - to the moving average.
// The lower band is created by subtracting a value of the ATR from the SMA.
// STARC is an acronym for Stoller Average Range Channels. The indicator is
// named after its creator, Manning Stoller.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
STARC(LengthMA,LengthATR,K) =>
pos = 0.0
xMA = sma(close, LengthMA)
xATR = atr(LengthATR)
xSTARCBandUp = xMA + xATR * K
xSTARCBandDn = xMA - xATR * K
pos := iff(close > xSTARCBandUp, 1,
iff(close < xSTARCBandDn, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & STARC Bands", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- STARC Bands ----")
LengthMA = input(5, minval=1)
LengthATR = input(15, minval=1)
K = input(1.33, minval=0.01, step = 0.01)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posSTARC = STARC(LengthMA,LengthATR,K)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posSTARC == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posSTARC == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1 )
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )