123 Strategi Kembalikan dan STARC Bands Combo

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2023-12-04 13:38:30
Tag:

Ringkasan

Strategi ini menghasilkan isyarat perdagangan yang lebih tepat dengan menggabungkan strategi 123 Reversal dan strategi STARC Bands. Strategi 123 Reversal menilai peluang rebound bawah melalui corak pembalikan K-line. Strategi STARC Bands menggunakan penembusan harga band untuk menentukan arah trend. Menggunakan kedua-dua strategi dapat membuat isyarat perdagangan lebih boleh dipercayai sambil memanfaatkan kelebihan setiap strategi.

Logika Strategi

123 Strategi Pembalikan

Strategi ini berasal dari halaman 183 buku How I Tripled My Money in The Futures Market oleh Ulf Jensen. Idea perdagangan adalah untuk mengambil kedudukan panjang apabila harga menunjukkan pembalikan ke bawah sebagai peluang untuk rebound bawah, dan mengambil kedudukan pendek apabila harga menunjukkan pembalikan ke atas sebagai peluang untuk pembalikan trend. Peraturan khusus adalah:

Isyarat panjang: Apabila harga penutupan lebih tinggi daripada harga penutupan hari sebelumnya selama dua hari berturut-turut, dan purata bergerak 9 hari garis K perlahan adalah di bawah 50, pergi panjang.

Isyarat pendek: Apabila harga penutupan lebih rendah daripada harga penutupan hari sebelumnya selama dua hari berturut-turut, dan purata bergerak 9 hari garis K pantas melebihi 50, pergi pendek.

Strategi Band STARC

Strategi ini menilai arah trend dengan merangka band di sekitar purata bergerak sederhana jangka pendek harga. Band atas dibina dengan menambah julat sebenar purata (ATR) di atas purata bergerak. Band bawah dibina dengan mengurangkan ATR dari purata bergerak. Melanggar di atas band atas menunjukkan trend menaik, sementara melanggar di bawah band bawah menunjukkan trend menurun.

STARC bermaksud Saluran Julat Purata Stoller. Indikator ini dinamakan sempena pencipta, Manning Stoller.

Analisis Kelebihan

Menggunakan kedua-dua strategi 123 Reversal dan STARC Bands meningkatkan ketepatan isyarat perdagangan. Strategi 123 Reversal menangkap peluang pembalikan. Strategi STARC Bands menilai arah trend. Kedua-dua strategi saling melengkapi untuk mengurangkan isyarat palsu dan meningkatkan kadar kemenangan.

Di samping itu, strategi 123 Reversal membantu mengelakkan mengejar tinggi atau rendah baru selepas pecah pasaran.

Analisis Risiko

Risiko terbesar strategi ini adalah ketidakupayaan untuk mengelakkan sepenuhnya kehilangan perdagangan dan kerugian berturut-turut. Walaupun menggabungkan kedua-dua strategi dapat mengurangkan isyarat palsu, penilaian yang salah masih boleh berlaku di bawah keadaan pasaran tertentu.

Risiko lain terletak pada tetapan parameter yang tidak betul yang boleh menyebabkan prestasi strategi yang buruk. Parameter perlu diuji dan dioptimumkan mengikut produk dan jangka masa yang berbeza untuk menyesuaikan ciri-ciri mereka.

Arahan pengoptimuman

Terdapat ruang untuk mengoptimumkan lagi strategi ini:

Tambah strategi stop loss, seperti harga berhenti atau penunjuk berhenti untuk mengelakkan perdagangan kehilangan besar;
Tambah syarat kemasukan seperti pengesahan harga untuk mengelakkan harga kemasukan yang tidak baik;
Melakukan pengoptimuman parameter untuk mencari kombinasi parameter yang paling sesuai untuk produk dan jangka masa;
Tambah idea keluar dinamik untuk menyesuaikan kedudukan berdasarkan perubahan pasaran.

Ringkasan

Strategi ini menggabungkan strategi 123 Reversal dan STARC Bands, menggunakan kedua-dua strategi kelebihan dalam menilai pembalikan trend dan arah. Ia boleh mengurangkan isyarat palsu dengan berkesan dan meningkatkan kecekapan perdagangan. Ia juga mengoptimumkan masalah yang wujud dalam menggunakan kedua-dua strategi sahaja. Melalui pengoptimuman berterusan, strategi ini boleh menjadi strategi perdagangan kuantitatif yang stabil dan boleh dipercayai.

/*backtest
start: 2023-11-26 00:00:00
end: 2023-12-03 00:00:00
period: 45m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 28/07/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// A type of technical indicator that is created by plotting two bands around 
// a short-term simple moving average (SMA) of an underlying asset's price. 
// The upper band is created by adding a value of the average true range 
// (ATR) - a popular indicator used by technical traders - to the moving average. 
// The lower band is created by subtracting a value of the ATR from the SMA.
// STARC is an acronym for Stoller Average Range Channels. The indicator is 
// named after its creator, Manning Stoller.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos


STARC(LengthMA,LengthATR,K) =>
    pos = 0.0
    xMA = sma(close, LengthMA)
    xATR = atr(LengthATR)
    xSTARCBandUp = xMA + xATR * K
    xSTARCBandDn = xMA - xATR * K
    pos := iff(close > xSTARCBandUp, 1,
             iff(close < xSTARCBandDn, -1, nz(pos[1], 0))) 
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & STARC Bands", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- STARC Bands ----")
LengthMA = input(5, minval=1)
LengthATR = input(15, minval=1)
K = input(1.33, minval=0.01, step = 0.01)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posSTARC = STARC(LengthMA,LengthATR,K)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posSTARC == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posSTARC == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1 ) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )

Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi