Strategi Terobosan Saluran Donchian
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi penembusan terowong Dongxian adalah strategi perdagangan penembusan berdasarkan tingkah laku dan trend harga. Ia menggunakan terowong Dongxian untuk mengesan titik penembusan yang berpotensi dan membuka kedudukan overhead atau kosong apabila harga menembusi terowong.
Prinsip Strategi
Logik utama strategi ini ialah:
Menggunakan fungsi Ta.highest dan Ta.lowest untuk mengira harga tertinggi dan terendah untuk tempoh tertentu (seperti 60 K line), membina kereta api atas dan bawah laluan Dongxian.
Apabila harga menembusi ke atas, menganggap bahawa pasaran mungkin memasuki trend berbilang kepala, jadi lakukan lebih banyak ketika tren naik menembusi pembukaan K baris berikutnya; apabila harga menembusi ke bawah, menganggap bahawa pasaran mungkin memasuki tren kosong, jadi buat kosong ketika tren bawah menembusi pembukaan K baris berikutnya.
Apabila harga kembali menembusi atau menembusi semula, maka ia dianggap sebagai trend reversal, dan pada masa itu ia akan menebus kedudukan overhead atau kosong semasa.
Untuk mengawal risiko, titik hentian selepas melakukan lebih banyak shorting ditetapkan sebagai harga pembukaan kurang atau ditambah satu harga lompatan minimum.
Strategi berasaskan penembusan saluran ini adalah mudah dan langsung, mengambil kira tingkah laku harga dan menggabungkan ciri-ciri trend, mudah dikendalikan dan stabil.
Analisis kelebihan
Strategi ini mempunyai beberapa kelebihan:
Logik strategi jelas, ringkas, mudah difahami dan dilaksanakan, dan praktikal.
Menggunakan saluran Dongxian untuk menentukan arah trend, ia boleh menyaring kebisingan dengan berkesan dan mengenal pasti isyarat penembusan yang boleh dipercayai.
Pengaturan hentian kerugian selepas melakukan lebih banyak shorting adalah munasabah dan dapat mengawal kerugian tunggal dengan baik.
Tidak kira apa keadaan pasaran, strategi ini boleh dilakukan dengan lancar untuk menangkap trend yang berpotensi, selagi harga berjaya menembusi.
Parameter strategi kurang, tidak mudah dipasangkan, ruang optimasi parameter besar, plastisiti yang kuat.
Analisis risiko
Strategi ini mempunyai beberapa risiko:
Ini adalah strategi trend-following yang tidak dapat menangkap trend yang berbalik.
Jika anda berada di dekat titik henti, anda mungkin akan terjejas oleh pergerakan garis pendek harga.
Penetapan panjang laluan yang tidak betul akan meningkatkan kebarangkalian penembusan palsu.
Mengenai risiko tersebut, langkah-langkah berikut boleh diambil:
Berkongsi dengan tanda-tanda lain untuk mengenal pasti isyarat pembalikan yang berpotensi, dan mengelakkan pengikutan paksa.
Tetapkan hentian susulan yang munasabah untuk mengunci keuntungan, dan bukannya hentian awal yang mati.
Uji nilai parameter yang berbeza untuk mencari kombinasi parameter terbaik.
Arah pengoptimuman
Strategi ini mempunyai ruang untuk pengoptimuman yang lebih lanjut:
Cuba strategi penembusan dua saluran, satu saluran digunakan untuk menentukan titik masuk dan saluran lain digunakan untuk menentukan titik henti atau berhenti.
Selepas harga menembusi saluran pasti ticks, anda boleh membuka lagi untuk menyaring beberapa penembusan palsu.
Tambah penapis untuk jumlah dagangan atau turun naik untuk mengelakkan perdagangan yang salah apabila harga turun naik dengan ketara.
Cubalah strategi pegangan yang berbeza, seperti trendfollowing atau reversal strategi, dengan kombinasi yang lebih baik.
Tambah modul pengurusan risiko, kawalan kerugian maksimum dalam sehari, pengeluaran maksimum dan sebagainya.
ringkaskan
Strategi penembusan saluran Dongguan secara keseluruhan adalah strategi mengikuti trend jangka pendek yang sangat praktikal. Ia menilai tingkah laku harga, mengenal pasti perubahan trend yang berpotensi, dan menggunakan penembusan saluran untuk membuka kedudukan. Logik strategi ringkas, mudah dikendalikan, dan mungkin mendapat hasil yang baik di pelbagai pasaran.
/*backtest
start: 2023-11-03 00:00:00
end: 2023-12-03 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
// Step 1. Define strategy settings
strategy(title="Price action and breakout Channel Forexrn", overlay=true,
pyramiding=0, initial_capital=100000,
commission_type=strategy.commission.cash_per_order,
commission_value=4, slippage=2)
dochLen = input.int(60, title="Price action and breackout Channel Forexrn")
// Position sizing inputs
usePosSize = input.bool(true, title="Use Position Sizing?")
atrLen = input.int(10, title="ATR Length")
atrRiskOffset = input.float(4, title="ATR Risk Offset Multiple", step=0.25)
maxRisk = input.float(2, title="Max Position Risk %", step=.25,
minval=0.25, maxval=15)
maxExposure = input.float(10, title="Max Position Exposure %", step=1,
minval=1, maxval=100)
marginPerc = input.int(10, title="Margin %", minval=1, maxval=100)
// Step 2. Calculate strategy values
upperband = ta.highest(high, dochLen)[1]
lowerband = ta.lowest(low, dochLen)[1]
// Calculate position size
riskEquity = (maxRisk * 0.01) * strategy.equity
riskTrade = (ta.atr(atrLen) * atrRiskOffset) * syminfo.pointvalue
maxPos = ((maxExposure * 0.01) * strategy.equity) /
((marginPerc * 0.01) * (close * syminfo.pointvalue))
posSize = usePosSize ? math.min(math.floor(riskEquity / riskTrade), maxPos) : 1
// Step 3. Output strategy data
plot(upperband, color=color.green, linewidth=2, title="DoCh Upperband")
plot(lowerband, color=color.red, linewidth=2, title="DoCh Lowerband")
// Step 4. Determine trading conditions
tradeWindow = true
tradeAllowed = tradeWindow and bar_index > dochLen
// Step 5. Submit entry orders
if tradeAllowed
if strategy.position_size < 1
strategy.entry("EL", strategy.long, qty=posSize,
stop=upperband + syminfo.mintick)
if strategy.position_size > -1
strategy.entry("ES", strategy.short, qty=posSize,
stop=lowerband - syminfo.mintick)
// Step 6. Submit exit orders
if not tradeWindow
strategy.close_all()