Strategi purata bergerak eksponen tolak tinggi
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi Saham Bergerak Rata-rata Eksponensial Berkurang Tinggi (High Minus Exponential Moving Average Stock Strategy) adalah strategi pelaburan kuantitatif untuk membuat keputusan perdagangan berdasarkan kenaikan dan purata bergerak indeks. Strategi ini adalah strategi yang mengikuti trend dengan mengira kenaikan harga tempoh sebelumnya dengan mengurangkan purata bergerak indeks 13 untuk harga penutupan tempoh sebelumnya.
Prinsip Strategi
Penunjuk teras strategi ini adalah HMEMA (High Minus Exponential Moving Average). Secara khusus, ia mengambil harga tertinggi tempoh sebelumnya, tolak purata pergerakan indeks tempoh 13 untuk harga penutupan tempoh sebelumnya. Apabila perbezaan lebih besar daripada 0, ini menunjukkan bahawa harga dalam tempoh terkini telah mencipta titik tinggi baru, memasuki tren multihead, dan melakukan lebih banyak; apabila perbezaan kurang dari 0, ini menunjukkan bahawa harga berada di bawah rata-rata tempoh terkini, memasuki tren kosong.
Strategi ini berpendapat bahawa apabila harga membuat tinggi baru, adalah permulaan trend multihead, jadi lakukan lebih banyak; apabila harga jatuh di bawah harga purata terkini, adalah permulaan trend kosong, maka lakukan kosong. Dengan cara ini, strategi dapat menangkap titik peralihan trend utama harga, dan melakukan trend pelacakan.
Kelebihan Strategik
Strategi ini dapat menangkap titik-titik perubahan trend harga utama. Ia boleh membuat pesanan apabila harga mencapai paras tertinggi atau turun di bawah garis purata, mengurangkan jumlah dagangan tetapi menangkap titik-titik penting.
Menggunakan purata bergerak indeks sebagai rujukan, ia dapat mencerminkan pergerakan harga dengan lebih lancar dan menapis bunyi pasaran jangka pendek.
Logik strategi mudah difahami dan mudah diubahsuai, sesuai untuk pelajar pemula.
Strategi ini boleh digunakan untuk pasaran seperti forex, cryptocurrency dan lain-lain dalam tempoh masa yang berbeza.
Analisis risiko
Strategi ini tidak dapat menentukan tempat masuk ke pasaran yang tepat, dan terdapat beberapa risiko aliran riak.
Strategi ini akan menghasilkan isyarat palsu apabila harga berada dalam rantaian goyah, dan terdapat risiko overtrading. Parameter boleh disesuaikan dengan sewajarnya atau syarat penapisan boleh ditambah untuk mengurangkan.
Strategi ini tidak mengambil kira kadar turun naik sebenar harga saham, terdapat risiko kerugian yang terlalu besar. Anda boleh menetapkan hentian kerugian untuk mengawal risiko.
Strategi tidak menggabungkan keadaan keseluruhan pasaran, asas saham individu dan lain-lain untuk menentukan arah kosong, terdapat risiko kesan isyarat yang buruk.
Arah pengoptimuman
Amplitud turun naik yang digabungkan boleh dipertimbangkan, dan isyarat perdagangan dikeluarkan hanya apabila turun naik meningkat, untuk mengurangkan perdagangan yang mengelirukan.
Anda boleh menggabungkan purata bergerak sederhana harga saham, dan melakukan lebih banyak apabila titik tinggi melebihi garis cepat dan perlahan, dan kosong apabila jatuh di bawah garis cepat dan perlahan, dan menetapkan syarat penapis.
Anda boleh mengoptimumkan parameter seperti kitaran garis rata-rata, siri perbandingan, dan lain-lain untuk mencari kombinasi parameter terbaik.
Anda boleh mempertimbangkan untuk menukar parameter strategi mengikut keadaan pasaran (berbilang, kosong, goyah) atau menggunakan penunjuk garis rata yang berbeza untuk meningkatkan kemampuan adaptasi strategi.
ringkaskan
Strategi bergerak rata-rata indeks penurunan tinggi dengan membandingkan harga tinggi dan purata bergerak indeks, merancang strategi trend yang mudah dan berkesan. Strategi ini menangkap titik perubahan trend ketika harga membuat tinggi baru atau melintasi garis rata-rata, dapat mengurangkan jumlah transaksi tetapi menangkap titik penting.
/*backtest
start: 2022-11-27 00:00:00
end: 2023-12-03 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 20/16/2016
// This indicator plots the difference between the High (of the previous period)
// and an exponential moving average (13 period) of the Close (of the previous period).
// You can use in the xPrice any series: Open, High, Low, Close, HL2, HLC3, OHLC4 and ect...
// It buy if indicator above 0 and sell if below.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="High - EMA Strategy Backtest", shorttitle="High - EMA Strategy")
Length = input(13, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xPrice = close // You can use any series
hline(0, color=red, linestyle=line)
xEMA = ema(xPrice, Length)
nRes = high[1] - nz(xEMA[1])
pos = iff(nRes > 0, 1,
iff(nRes < 0, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(nRes, color=blue, title="High - EMA")