Strategi dagangan pelarian purata bergerak
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi ini menggabungkan tiga indikator: indeks RSI yang agak kuat, garis trend super, dan rata-rata kelajuan sebenar, untuk membina strategi perdagangan kuantitatif yang komprehensif dan praktikal.
Prinsip Strategi
Indeks Kekuatan Relatif Lemah (RSI)
RSI adalah penunjuk goyah yang kuat, yang mengukur kelajuan dan kekuatan perubahan harga untuk menentukan sama ada pasaran terlalu banyak atau terlalu banyak. Apabila RSI berada di bawah kawasan yang terlalu banyak, ia memberi isyarat untuk menjual, dan sebaliknya apabila ia berada di atas kawasan yang terlalu banyak, ia memberi isyarat untuk membeli.
Garis Super Trend (SuperTrend)
SuperTrend adalah petunjuk trend yang boleh digunakan untuk mengenal pasti arah trend semasa. Apabila harga berada di atas garis SuperTrend, ia menunjukkan trend naik; apabila harga berada di bawah garis SuperTrend, ia menunjukkan trend menurun.
Purata Ketumpatan Nyata (ATR)
ATR digunakan untuk mengukur tahap turun naik pasaran dan tahap risiko. ATR yang lebih tinggi menunjukkan bahawa pasaran lebih kuat, sebaliknya, ia agak tenang.
Mekanisme operasi strategi
Buat isyarat:Apabila RSI garis cepat lebih rendah daripada RSI garis perlahan, dan harga lebih tinggi daripada garis SuperTrend, buat lebih banyak;
Isyarat kosong:Apabila RSI garis cepat lebih tinggi daripada RSI garis perlahan, dan harga lebih rendah daripada garis SuperTrend, buat shorting;
Penangguhan kerugian:Apabila memegang banyak pesanan, jika RSI garis cepat lebih tinggi daripada RSI garis lambat atau harga lebih rendah daripada garis SuperTrend, maka berhenti untuk keluar dari pesanan; apabila memegang tiket kosong, jika RSI garis cepat lebih rendah daripada RSI garis lambat atau harga lebih tinggi daripada garis SuperTrend, maka berhenti untuk keluar dari pesanan.
Kelebihan Strategik
Pengesanan trend: SuperTrend dapat mengenal pasti arah trend dengan jelas.
Pengesahan momentum: RSI memastikan perdagangan sesuai dengan sentimen pasaran semasa;
Beradaptasi dengan turun naik: Stop loss boleh disesuaikan secara dinamik berdasarkan ATR, menyesuaikan diri dengan perubahan pasaran.
Risiko dan tindakan
Risiko salah pasang trend: Kerugian akan timbul apabila kebarangkalian SuperTrend tidak sesuai dengan arah trend sebenar. Anda boleh mengurangkan kadar kesilapan dengan mengoptimumkan parameter.
Stop loss yang diaktifkan berisiko: Stop loss yang terlalu dekat boleh ditembusi, jarak stop loss harus ditetapkan dengan munasabah.
Risiko parameter yang tidak sesuai: Tetapan parameter RSI yang tidak betul akan mempengaruhi pilihan masa perdagangan.
Cadangan Optimasi
Menambah kestabilan sistem dengan penapisan isyarat dengan penunjuk lain;
Mengoptimumkan kombinasi parameter RSI berdasarkan pengunduran maksimum;
Untuk mencari parameter SuperTrend yang optimum, gunakan algoritma enlightenment.
ringkaskan
Strategi ini mengintegrasikan trend, dinamik dan indikator kadar turun naik, membina strategi perdagangan kuantitatif dengan isyarat perdagangan yang jelas, fleksibiliti dalam menetapkan parameter, dan kawalan risiko. Dengan ujian dan pengoptimuman yang berterusan, diharapkan untuk mendapatkan keuntungan tambahan yang stabil.
/*backtest
start: 2022-11-27 00:00:00
end: 2023-12-03 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("RSI, SuperTrend, and ATR Strategy", overlay=true)
// Define input parameters
rsiLength1 = input(14, title="RSI Length 1")
rsiLength2 = input(21, title="RSI Length 2")
supertrendMultiplier = input(1.5, title="SuperTrend Multiplier")
// Calculate indicators
rsi1 = ta.rsi(close, rsiLength1)
rsi2 = ta.rsi(close, rsiLength2)
supertrend = ta.atr(14) * supertrendMultiplier
// Define trading conditions
rsiLongCondition = rsi1 > rsi2
rsiShortCondition = rsi1 < rsi2
supertrendLongCondition = close > supertrend
supertrendShortCondition = close < supertrend
// Execute trades
if (rsiLongCondition and supertrendLongCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (rsiShortCondition and supertrendShortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (strategy.position_size > 0 and (rsiShortCondition or supertrendShortCondition))
strategy.close("Long")
if (strategy.position_size < 0 and (rsiLongCondition or supertrendLongCondition))
strategy.close("Short")
// Plot indicators on the chart
plot(rsi1, color=color.orange, title="RSI 1")
plot(rsi2, color=color.yellow, title="RSI 2")
plot(supertrend, color=color.blue, title="SuperTrend")