Strategi Penembusan Purata Bergerak Berganda

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2023-12-05 10:46:05
Tag:

Ringkasan

Strategi penembusan purata bergerak berganda menjana isyarat beli apabila EMA pantas melintasi di atas EMA perlahan, dan menutup kedudukan apabila EMA pantas melintasi di bawah EMA perlahan. Strategi ini juga menggabungkan penunjuk MACD sebagai penunjuk penilaian tambahan. Apabila histogram MACD melintasi di atas garis 0, isyarat beli dihasilkan, yang boleh sepadan dengan strategi purata bergerak untuk mengesahkan isyarat lebih lanjut. Di samping itu, strategi ini juga memantau sama ada kenaikan satu hari mencapai ambang peratusan tertentu. Jika kenaikan satu hari melebihi ambang yang ditetapkan, isyarat beli juga akan dihasilkan.

Dari segi keluar, strategi menetapkan tahap stop loss dan mengambil tahap keuntungan. Stop loss ditetapkan pada peratusan tertentu di bawah harga masuk untuk mengawal risiko penurunan; mengambil keuntungan ditetapkan pada peratusan tertentu di atas harga masuk untuk mengunci keuntungan.

Ringkasnya, strategi ini menggabungkan beberapa penunjuk dengan peraturan kemasukan dan keluar yang jelas, dengan mengambil kira kedua-dua trend berikut dan peluang perdagangan jangka pendek.

Logika Strategi

Indikator utama strategi kejayaan purata bergerak berganda adalah EMA pantas dan EMA perlahan. EMA mewakili purata bergerak eksponen, yang merupakan penunjuk trend. EMA pantas biasanya mempunyai parameter yang lebih pendek untuk menangkap trend jangka pendek, sementara EMA perlahan biasanya mempunyai parameter yang lebih panjang untuk menentukan arah trend jangka panjang. Apabila EMA pantas melintasi di atas EMA perlahan, ia menunjukkan penguatan trend jangka pendek dan mencadangkan pergi panjang. Apabila EMA pantas melintasi di bawah EMA perlahan, ia menunjukkan kelemahan trend jangka pendek dan mencadangkan kedudukan penutupan.

Parameter lalai untuk strategi ini adalah 12 hari untuk EMA cepat dan 26 hari untuk EMA perlahan. Set parameter ini adalah tipikal dan rangka masa yang sepadan adalah sesuai. Harga penutupan saham digunakan sebagai input harga untuk mengira EMA.

Selain itu, strategi memperkenalkan penunjuk MACD sebagai alat penghakiman tambahan. Definisi penunjuk MACD adalah EMA cepat (default 12 hari) dikurangkan EMA perlahan (default 26 hari), diikuti dengan penyelarasan garis isyarat MACD. Apabila MACD melintasi di atas garis 0, ia mewakili bahawa keuntungan jangka pendek melebihi keuntungan jangka panjang dan memberikan isyarat beli. Isyarat ini sesuai dengan strategi purata bergerak dan boleh memainkan peranan pengesahan dan meningkatkan kebolehpercayaan isyarat perdagangan.

Akhirnya, strategi ini memantau sama ada peningkatan satu hari stok melebihi ambang yang telah ditetapkan (default 8%). Untuk stok yang sangat tidak menentu, had satu hari yang besar adalah ciri pasaran biasa. Melebihi ambang ini juga memberi isyarat untuk menangkap peluang perdagangan jangka pendek.

Untuk keluar, strategi menetapkan tahap stop loss dan tahap mengambil keuntungan. Stop loss ditetapkan pada peratusan tertentu (default 5%) di bawah harga masuk untuk mengawal kerugian. Ambil keuntungan ditetapkan pada peratusan tertentu (default 40%) di atas harga masuk untuk mengunci keuntungan.

Analisis Kelebihan

Strategi crossover purata bergerak berganda mempunyai kelebihan berikut:

Gabungan yang fleksibel antara mengikuti trend dan perdagangan jangka pendek. purata bergerak berganda itu sendiri sesuai untuk menentukan trend jangka sederhana dan panjang. Menambah penunjuk MACD dan penghakiman pecah jumlah boleh mengambil kira peluang perdagangan jangka pendek.
Isyarat perdagangan yang boleh dipercayai yang mudah dinilai. EMA yang cepat melintasi EMA yang perlahan membentuk isyarat salib emas standard yang mudah dan intuitif untuk menentukan. Menggabungkan penunjuk MACD boleh memainkan peranan pengesahan dan meningkatkan kualiti isyarat.
Risiko yang boleh dikawal melalui prinsip stop loss dan take profit. Menetapkan tahap stop loss boleh mengurangkan kerugian dengan cepat dan mengelakkan penarikan yang besar. Menetapkan tahap mengambil keuntungan juga membolehkan mengunci keuntungan separa.
Parameter yang boleh diselaraskan untuk kebolehsesuaian yang kuat. Parameter seperti tempoh EMA yang cepat, tempoh EMA yang perlahan, dan ambang peningkatan satu hari boleh ditetapkan secara bebas. Strategi boleh dioptimumkan untuk stok yang berbeza untuk meningkatkan kebolehsesuaian.

Analisis Risiko

Strategi crossover purata bergerak berganda juga mempunyai risiko berikut:

Kombinasi satu indikator boleh menghasilkan isyarat palsu. Kedua-dua purata bergerak dan MACD mungkin mempunyai isyarat palsu dan kesan penjejakan yang lemah. Lebih banyak jenis indikator harus diperkenalkan untuk pengesahan pencocokan.
Tiada pertimbangan tahap kehilangan berhenti utama. Dalam kes peristiwa angsa hitam, kekurangan ambang kerugian berhenti keseluruhan yang cukup besar boleh menyebabkan kerugian besar. Ini memerlukan campur tangan manual untuk kawalan risiko.
Tetapan tempoh EMA yang tidak sesuai boleh membatalkan strategi. Jika parameter tidak ditetapkan dengan betul, akan ada pelbagai turun naik yang mengakibatkan isyarat palsu. Parameter perlu diuji dan dioptimumkan mengikut ciri stok.
Waktu yang tidak tepat dalam memilih titik masuk dan keluar. Strategi tidak memilih titik masuk dan keluar yang terbaik. Peraturan yang lebih kompleks atau teknik pembelajaran mesin diperlukan untuk pengoptimuman.

Arahan pengoptimuman

Strategi crossover purata bergerak berganda boleh dioptimumkan dalam aspek berikut:

Meningkatkan penunjuk pengesahan untuk meningkatkan kualiti isyarat. Penunjuk lain seperti KDJ dan BOLL boleh diuji untuk membentuk sistem pengesahan pelbagai penunjuk untuk mengurangkan isyarat palsu.
Meningkatkan model pembelajaran mesin untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang optimum, mengumpul sejumlah besar data sejarah untuk membina model yang menentukan masa perdagangan terbaik, mengurangkan risiko masa.
Mengoptimumkan parameter tempoh EMA dan kesan ujian pada strategi. Kombinasi parameter yang berbeza boleh dicari grid untuk mencari set yang optimum dan meningkatkan kestabilan.
Tambah mekanisme stop loss adaptif berdasarkan rejim pasaran. Mengesan tahap stop loss secara dinamik. Relaksasi julat stop loss dengan sewajarnya semasa keadaan pasaran khas untuk meningkatkan kadar kemenangan.
Mengoptimumkan tahap mengambil keuntungan dengan meneliti nisbah keuntungan yang optimum, seperti menetapkan sasaran keuntungan yang dinamik, menetapkan hentian yang sesuai semasa pasaran lembu dll.

Kesimpulan

Strategi crossover purata bergerak berganda mempunyai kerangka kerja yang lengkap, pemilihan penunjuk yang munasabah dan tetapan parameter. Ia adalah trend yang sesuai mengikuti strategi perdagangan jangka pendek untuk saham yang sangat tidak menentu. Tetapi terdapat ruang untuk pengoptimuman, termasuk meningkatkan penunjuk penilaian, menambah pembelajaran mesin, dan pengoptimuman parameter untuk meningkatkan prestasi strategi.

/*backtest
start: 2022-11-28 00:00:00
end: 2023-12-04 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy("Volatile Stocks", overlay=true)

//Trading Strategy for Highly Volitile Stocks//
// by @ShanghaiCrypto //

////EMA////
fastLength = input(12)
slowLength = input(26)
baseLength = input(100)
price = close

emafast = ema(price, fastLength)
emaslow = ema(price, slowLength)
emabase = ema(price, baseLength)

///MACD////
MACDLength = input(9)
MACDfast = input(12)
MACDslow = input(26)
MACD = ema(close, MACDfast) - ema(close, MACDslow)
aMACD = ema(MACD, MACDLength)
delta = MACD - aMACD

////PUMP////
OneCandleIncrease = input(8, title='Gain %')
pump = OneCandleIncrease/100

////Profit Capture and Stop Loss//////
stop = input(5.0, title='Stop Loss %', type=float)/100
profit = input(40.0, title='Profit %', type=float)/100
stop_level = strategy.position_avg_price * (1 - stop)
take_level = strategy.position_avg_price * (1 + profit)

////Entries/////
if crossover(emafast, emaslow)
    strategy.entry("Cross", strategy.long, comment="BUY")

if (crossover(delta, 0))
    strategy.entry("MACD", strategy.long, comment="BUY")
    
if close > (open + open*pump)
    strategy.entry("Pump", strategy.long, comment="BUY")

/////Exits/////
strategy.exit("SELL","Cross", stop=stop_level, limit=take_level)
strategy.exit("SELL","MACD", stop=stop_level, limit=take_level)
strategy.exit("SELL","Pump", stop=stop_level, limit=take_level)

////Plots////
plot(emafast, color=green)
plot(emaslow, color=red)
plot(emabase, color=yellow)
plot(take_level, color=blue)
plot(stop_level, color=orange)

Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi