Strategi Purata Pergerakan Berganda
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi penembusan dua garis rata menghasilkan isyarat beli apabila MACD melintasi 0-axis, yang boleh dipadankan dengan strategi garis rata, untuk mengesahkan isyarat lebih lanjut. Selain itu, strategi ini juga memantau sama ada kenaikan harga harian mencapai peratusan tertentu, dan jika kenaikan harga harian melebihi had yang ditetapkan, ia akan menghasilkan isyarat beli.
Pada mekanisme keluar, strategi menetapkan kedudukan stop loss dan kedudukan stop. Penangguhan diletakkan di bawah peratusan harga masuk untuk mengawal risiko penurunan, dan kedudukan stop diletakkan di atas peratusan harga masuk untuk mengunci keuntungan.
Secara keseluruhannya, strategi ini menggabungkan pelbagai petunjuk, peraturan masuk dan keluar yang jelas, mempertimbangkan trend dan peluang operasi garis pendek, dan dapat dioptimumkan untuk perdagangan tepat pada masanya dalam saham yang bergelombang tinggi.
Prinsip Strategi
Penunjuk utama strategi penembusan dua garis sejajar adalah EMA garis cepat dan EMA garis perlahan. EMA mewakili purata bergerak indeks, merupakan penunjuk trend. Parameter EMA garis cepat biasanya ditetapkan untuk jangka pendek, digunakan untuk menangkap trend jangka pendek; Parameter EMA garis perlahan biasanya ditetapkan untuk jangka panjang, digunakan untuk menentukan arah trend jangka panjang.
Tempoh EMA garisan pantas untuk strategi ini adalah 12 hari secara lalai, dan jangka EMA garisan perlahan adalah 26 hari secara lalai. Set parameter ini lebih tipikal, dan tempoh masa yang sepadan juga lebih sesuai. Harga penutupan setiap hari saham digunakan sebagai input harga untuk mengira EMA.
Selain itu, strategi ini juga memperkenalkan MACD sebagai penunjuk penilaian tambahan. Indeks MACD ditakrifkan sebagai EMA garis cepat (default 12 hari) tolak EMA garis lambat (default 26 hari), dan kemudian MACD diuruskan dengan lancar untuk mendapatkan garis isyarat. Apabila penembusan 0 di atas MACD mewakili keuntungan jangka pendek melebihi keuntungan jangka panjang, ia adalah isyarat pembelian.
Akhirnya, memantau sama ada kenaikan harga saham dalam sehari lebih tinggi daripada nilai terhad yang diantisipasi (default 8%) dan jika kenaikan harga sehari melebihi nilai ini, ia akan menghasilkan isyarat beli. Oleh kerana untuk saham yang sangat bergolak, papan penangguhan kenaikan harga dalam sehari yang besar adalah ciri biasa, ini juga merupakan isyarat untuk menangkap peluang garis pendek.
Apabila keluar, strategi menetapkan titik hentian dan penangguhan. Titik hentian ditetapkan di bawah peratusan harga masuk (default 5%), untuk mengawal kerugian; titik hentian ditetapkan di atas peratusan harga masuk (default 40%), untuk mengunci keuntungan.
Analisis kelebihan
Strategi penembusan dua hala mempunyai kelebihan berikut:
Gabungan trend-tracking dan operasi garis pendek, fleksibiliti yang tinggi. Garis dua rata-rata sendiri sesuai untuk menilai trend jangka menengah dan panjang, overlapping MACD indikator dan penilaian penembusan berat badan, boleh mengimbangi peluang perdagangan garis pendek.
Sinyal jual beli lebih dipercayai dan mudah dihakimi. Sinyal garpu emas yang membentuk standard EMA melalui EMA jalur cepat, penilaian mudah dan intuitif.
Menggunakan prinsip berhenti berhenti, risiko boleh dikawal. Tetapan berhenti boleh memotong bahagian kerugian dengan cepat, mengelakkan kerugian luas; Tetapan berhenti juga boleh mengunci sebahagian keuntungan.
Parameter peraturan boleh disesuaikan dan beradaptasi dengan baik. Parameter seperti kitaran EMA garis cepat, kitaran EMA garis lambat, dan penurunan kenaikan harga dalam satu hari boleh disesuaikan dengan baik dan dapat dioptimumkan untuk saham yang berbeza untuk meningkatkan kesesuaian.
Analisis risiko
Strategi penembusan dua hala juga mempunyai risiko:
Gabungan satu indikator boleh menghasilkan isyarat palsu. Kedua-dua garis kesamaan dan MACD boleh menyebabkan isyarat palsu kepala, kesan pengesanan yang tidak baik. Anda boleh mempertimbangkan untuk memperkenalkan lebih banyak jenis indikator untuk pengesahan yang sepadan.
Tidak mengambil kira tahap besar kerugian. Jika berlaku peristiwa Black Swan yang besar, tidak menetapkan had kerugian keseluruhan yang cukup besar, yang boleh menyebabkan kerugian besar. Ini memerlukan intervensi manusia untuk mengawal risiko.
Tetapan parameter EMA garisan pantas dan EMA garisan perlahan yang tidak betul mungkin tidak berfungsi. Jika tetapan parameter tidak sepadan, beberapa gegaran juga akan berlaku yang menyebabkan isyarat palsu.
Strategi tidak memilih tempat membeli dan menjual yang terbaik, yang memerlukan pengenalan peraturan penilaian yang lebih kompleks atau kaedah pembelajaran mesin untuk pengoptimuman.
Arah pengoptimuman
Strategi penembusan linear boleh dioptimumkan dari dimensi berikut:
Menambah penunjuk pengesahan, meningkatkan kualiti isyarat. Anda boleh menguji pengenalan penunjuk lain seperti KDJ, BOLL, dan lain-lain untuk membentuk sistem pengesahan pelbagai penunjuk, mengurangkan isyarat palsu.
Menambah kefahaman model pembelajaran mesin untuk mencari tempat membeli dan menjual yang terbaik. Anda boleh mengumpulkan banyak data sejarah, membina model untuk menentukan masa membeli dan menjual yang terbaik, dan mengurangkan risiko masa.
Mengoptimumkan parameter kitaran EMA, menguji kesan parameter yang berbeza terhadap kesan strategi. Anda boleh mencari grid parameter yang berbeza, mencari kombinasi parameter terbaik, meningkatkan kestabilan strategi.
Menambah mekanisme penangguhan kerugian yang beradaptasi sendiri. Ia boleh secara dinamik menjejaki titik penangguhan mengikut reka bentuk rejim pasaran. Dalam keadaan tertentu, tahap penangguhan kerugian dikurangkan dengan sewajarnya, meningkatkan peluang kemenangan strategi.
Mengoptimumkan hentian. Anda boleh mengkaji nisbah hentian yang optimum, seperti menetapkan hentian dinamik, mengejar hentian yang sesuai apabila keadaan berjalan lancar dan sebagainya.
ringkaskan
Kerangka keseluruhan strategi penembusan dua garis sejajar utuh, pilihan penunjuk dan tetapan parameter adalah strategi pendek untuk mengikuti trend yang sesuai untuk perdagangan saham yang bergelombang tinggi. Tetapi strategi masih mempunyai ruang untuk pengoptimuman, disarankan untuk memperdalam dari segi menambah penunjuk penilaian, bantuan pembelajaran mesin, pengoptimuman parameter, dan lain-lain, yang dapat meningkatkan keberkesanan strategi.
/*backtest
start: 2022-11-28 00:00:00
end: 2023-12-04 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("Volatile Stocks", overlay=true)
//Trading Strategy for Highly Volitile Stocks//
// by @ShanghaiCrypto //
////EMA////
fastLength = input(12)
slowLength = input(26)
baseLength = input(100)
price = close
emafast = ema(price, fastLength)
emaslow = ema(price, slowLength)
emabase = ema(price, baseLength)
///MACD////
MACDLength = input(9)
MACDfast = input(12)
MACDslow = input(26)
MACD = ema(close, MACDfast) - ema(close, MACDslow)
aMACD = ema(MACD, MACDLength)
delta = MACD - aMACD
////PUMP////
OneCandleIncrease = input(8, title='Gain %')
pump = OneCandleIncrease/100
////Profit Capture and Stop Loss//////
stop = input(5.0, title='Stop Loss %', type=float)/100
profit = input(40.0, title='Profit %', type=float)/100
stop_level = strategy.position_avg_price * (1 - stop)
take_level = strategy.position_avg_price * (1 + profit)
////Entries/////
if crossover(emafast, emaslow)
strategy.entry("Cross", strategy.long, comment="BUY")
if (crossover(delta, 0))
strategy.entry("MACD", strategy.long, comment="BUY")
if close > (open + open*pump)
strategy.entry("Pump", strategy.long, comment="BUY")
/////Exits/////
strategy.exit("SELL","Cross", stop=stop_level, limit=take_level)
strategy.exit("SELL","MACD", stop=stop_level, limit=take_level)
strategy.exit("SELL","Pump", stop=stop_level, limit=take_level)
////Plots////
plot(emafast, color=green)
plot(emaslow, color=red)
plot(emabase, color=yellow)
plot(take_level, color=blue)
plot(stop_level, color=orange)