1. Persegi
  2. Strategi Peralihan Momentum Delapan Hari

Strategi Peralihan Momentum Delapan Hari

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2023-12-05 10:56:37
Tag:

img

Ringkasan

Strategi ini terutamanya menggunakan ciri pembalikan harga selepas terus ditutup di atas atau di bawah purata bergerak mudah 5 hari selama 8 hari untuk menangkap kesan momentum dalam jangka sederhana dan pendek. Ia pergi panjang apabila harga penutupan menyeberangi di atas garis 5 hari lagi selepas terus ditutup di bawah garis 5 hari selama 8 hari; ia pergi pendek apabila harga penutupan menyeberangi di bawah garis 5 hari lagi selepas terus ditutup di atas garis 5 hari selama 8 hari.

Logika Strategi

  1. Mengira SMA bergerak sederhana 5 hari.
  2. Mendefinisikan trend up TrendUp sebagai hampir lebih besar daripada atau sama dengan SMA, trend down TrendDown sebagai dekat kurang daripada atau sama dengan SMA.
  3. Memastikan syarat untuk pembalikan trend: isyarat pembelian pencetus apabila harga penutupan ditutup di bawah SMA selama 8 hari berturut-turut dan beralih ke trend menaik (melintasi di atas SMA) keesokan harinya; isyarat jual pencetus apabila harga penutupan ditutup di atas SMA selama 8 hari berturut-turut dan beralih ke trend menurun (melintasi di bawah SMA) keesokan harinya.
  4. Masuk: panjang apabila keadaan beli Beli telah dicetuskan semalam dan trend semasa adalah penurunan; pendek apabila keadaan jual Jual telah dicetuskan semalam dan trend semasa adalah kenaikan.
  5. Keluar: menutup kedudukan panjang apabila harga penutupan melintasi di bawah SMA; menutup kedudukan pendek apabila harga penutupan melintasi di atas SMA.

Analisis Kelebihan

  1. Mengambil momentum dengan menggunakan ciri pembalikan harga, sesuai untuk perdagangan jangka sederhana dan pendek.
  2. Peluang perdagangan yang tinggi kerana penembusan SMA berterusan selama 8 hari sering berlaku.
  3. Parameter SMA 5 hari berfungsi dengan baik, mengelakkan terlalu banyak kegagalan palsu.
  4. Risiko yang boleh dikawal dengan titik stop loss yang jelas.

Analisis Risiko

  1. Stop loss boleh diaktifkan dengan kerap semasa penyatuan pasaran.
  2. Mungkin terlepas titik masuk yang terbaik jika hari-hari pelarian ditetapkan terlalu lama.
  3. Sukar untuk mendapat keuntungan jika terdapat trend yang berpanjangan.

Boleh mengoptimumkan parameter SMA, meningkatkan kriteria kemasukan untuk mengelakkan pecah palsu, menggabungkan dengan penunjuk trend untuk menguatkan strategi.

Arahan pengoptimuman

  1. Pengoptimuman parameter: menguji tempoh SMA yang berbeza untuk mencari parameter yang lebih baik.
  2. Pengoptimuman kemasukan: tambahkan penunjuk jumlah untuk mengelakkan pecah palsu; atau menilai lilin lembu / beruang untuk mengelakkan whipsaws.
  3. Optimumkan keluar: uji peratusan tetap kehilangan berhenti untuk memberi lebih banyak ruang.
  4. Kawalan risiko: tetapkan masa berhenti rugi harian maksimum untuk mengehadkan kerugian.
  5. Gabungkan penunjuk: tambah RSI, MACD untuk menentukan trend untuk mengenal pasti keadaan pasaran.

Kesimpulan

Strategi ini menangkap pergerakan harga dari pecah ke menarik balik dengan menilai momentum, melaksanakan logik perdagangan untuk mengelakkan whipsaws dan mengikuti trend. Kuncinya adalah tetapan parameter yang ketat dan kriteria kemasukan yang kukuh untuk mengelakkan bunyi bising; stop loss yang munasabah untuk mengehadkan kerugian. Menggabungkan dengan penunjuk trend dapat mencapai hasil yang lebih baik. Logik strategi adalah mudah dan bersih. Adalah bernilai untuk meneroka pengoptimuman lanjut.

/*backtest
start: 2023-11-04 00:00:00
end: 2023-12-04 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Marcuscor

//@version=5

// Inpsired by Linda Bradford Raschke: a strategy for trading momentum in futures markets

strategy("8D Run", initial_capital = 50000, commission_value = 0.0004) 


SMA = ta.sma(close,5)

TrendUp = close >= SMA

TrendDown = close <= SMA


//logic to long

TriggerBuy = ta.barssince(close < SMA) >= 8

Buy = TriggerBuy[1] and TrendDown 

strategy.entry("EL", strategy.long, when = Buy)
strategy.close(id = "EL", when = close > SMA)

// 1) color background when "run" begins and 2) change color when buy signal occurs
bgcolor(TriggerBuy? color.green : na, transp = 90)
bgcolor(Buy ? color.green : na, transp = 70)


// logic to short 

TriggerSell = ta.barssince(close > SMA) >= 8

Sell = TriggerSell[1] and TrendUp

strategy.entry("ES", strategy.short, when = Sell)
strategy.close(id = "ES", when = close < SMA)

// 1) color background when "run" begins and 2) change color when sell signal occurs
bgcolor(TriggerSell ? color.red : na, transp = 90)
bgcolor(Sell ? color.red : na, transp = 70)
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi