Strategi Momentum Pembalikan Lapan Hari
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi ini terutamanya menggunakan ciri-ciri harga yang berbalik selepas 8 hari berturut-turut di atas atau di bawah purata bergerak mudah 5 hari untuk menangkap kesan momentum pada garis pendek tengah. Apabila harga 8 hari berturut-turut di bawah garis 5 hari selepas harga penutupan hari pertama lagi melintasi garis 5 hari, lakukan lebih banyak; apabila harga 8 hari berturut-turut di atas garis 5 hari selepas harga penutupan hari pertama selepas harga penutupan hari pertama lagi melintasi garis 5 hari, lakukan kosong.
Prinsip Strategi
- Hitung purata bergerak sederhana 5 hari (SMA).
- Definisi trend multihead TrendUp adalah harga penutupan yang lebih besar daripada atau sama dengan SMA, dan TrendDown adalah harga penutupan yang kurang daripada atau sama dengan SMA.
- Syarat untuk mengesahkan pembalikan trend: selepas harga penutupan 8 hari berturut-turut berada di bawah SMA, isyarat beli akan dicetuskan apabila harga penutupan bertukar ke atas (melewati SMA) pada hari berikutnya; selepas harga penutupan 8 hari berturut-turut berada di atas SMA, isyarat jual akan dicetuskan apabila harga penutupan bertukar ke atas (melewati SMA) pada hari berikutnya.
- Masuk: Syarat Beli Beli untuk hari sebelumnya yang mencetuskan isyarat beli TriggerBuy dan buat lebih banyak ketika tren kepala kosong sedang berlangsung; Syarat Jual Jual untuk hari sebelumnya yang mencetuskan isyarat jual TriggerSell dan buat kosong ketika tren kepala kosong sedang berlangsung.
- Keluar: Hentian bertopeng untuk penembusan semasa SMA di bawah harga penutupan; Hentian kosong untuk penembusan semasa SMA di atas harga penutupan.
Analisis kelebihan
- Menggunakan ciri-ciri harga yang berbalik, sesuai untuk menangkap pergerakan garis pendek di dalam.
- Lebih banyak peluang untuk berdagang apabila SMA dirobohkan 8 hari berturut-turut.
- Parameter 5 hari adalah lebih baik, mengelakkan diri daripada terlalu banyak penipuan palsu.
- Ini adalah risiko yang boleh dikawal dan ada titik tolak yang jelas.
Analisis risiko
- Stop-loss point mungkin sering dipicu apabila berlaku gegaran.
- Jika anda menetapkan jangka masa yang terlalu lama, anda mungkin akan terlepas peluang terbaik untuk masuk.
- Strategi ini tidak akan berjaya jika ia dijalankan secara sepihak dalam jangka masa yang panjang.
Parameter SMA boleh diselaraskan dengan sewajarnya; optimumkan syarat kemasukan untuk mengelakkan penembusan palsu; menggabungkan indikator penilaian trend untuk menguatkan kesannya.
Arah pengoptimuman
- Pengoptimuman parameter: boleh menguji parameter SMA dari pelbagai kitaran untuk mencari parameter yang lebih baik.
- Pengoptimuman kemasukan: Tambahkan penunjuk kuantiti transaksi, mengelakkan penembusan palsu; atau tambah penghakiman yang baik dan buruk, mengelakkan gegaran.
- Pengoptimuman keluar: boleh menguji harga penutupan selepas turun dengan jumlah tertentu, tambah BUFFER penutupan.
- Pengendalian angin yang dioptimumkan: anda boleh menetapkan jumlah hentian kerugian setiap hari untuk mengelakkan kerugian yang berlebihan.
- Gabungan dengan penunjuk lain: boleh menyertai penunjuk trend seperti RSI, MACD, dan lain-lain untuk mengenal pasti trend.
ringkaskan
Strategi ini dengan menilai keadaan pergerakan harga, menangkap harga garis pendek dari proses penembusan ke pembalikan, untuk mencapai strategi perdagangan yang mengelakkan gegaran. Kuncinya adalah parameter penetapan dan penilaian masuk ke lapangan harus ketat, untuk mengelakkan kekeliruan bunyi; dan berhenti keluar adalah munasabah, untuk mengelakkan kerugian yang terlalu besar.
/*backtest
start: 2023-11-04 00:00:00
end: 2023-12-04 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Marcuscor
//@version=5
// Inpsired by Linda Bradford Raschke: a strategy for trading momentum in futures markets
strategy("8D Run", initial_capital = 50000, commission_value = 0.0004)
SMA = ta.sma(close,5)
TrendUp = close >= SMA
TrendDown = close <= SMA
//logic to long
TriggerBuy = ta.barssince(close < SMA) >= 8
Buy = TriggerBuy[1] and TrendDown
strategy.entry("EL", strategy.long, when = Buy)
strategy.close(id = "EL", when = close > SMA)
// 1) color background when "run" begins and 2) change color when buy signal occurs
bgcolor(TriggerBuy? color.green : na, transp = 90)
bgcolor(Buy ? color.green : na, transp = 70)
// logic to short
TriggerSell = ta.barssince(close > SMA) >= 8
Sell = TriggerSell[1] and TrendUp
strategy.entry("ES", strategy.short, when = Sell)
strategy.close(id = "ES", when = close < SMA)
// 1) color background when "run" begins and 2) change color when sell signal occurs
bgcolor(TriggerSell ? color.red : na, transp = 90)
bgcolor(Sell ? color.red : na, transp = 70)