Strategi Ujian Belakang Rangka Masa Berbilang Trend SuperTrend
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Idea utama strategi ini adalah untuk menghasilkan isyarat perdagangan menggunakan indikator supertrend pada pelbagai bingkai masa, dan digabungkan dengan penapis intraday untuk memegang posisi kosong di dalam piring, untuk mencapai perdagangan pelbagai bingkai masa dan meningkatkan kualiti isyarat.
Prinsip Strategi
Strategi ini mula-mula memanggil fungsi supertrend, memasukkan parameter mult dan len, menghasilkan garis petunjuk superTrend dan arah dir. Kemudian, gambar garis supertrend. Tetapkan parameter input intrady untuk mengawal sama ada pemotongan di dalam set. Jika intrady adalah benar, maka pemotongan di dalam set dilakukan selepas jam 2:45 petang.
Peraturan penjanaan isyarat strategi adalah: generate buy signal apabila harga penutupan lebih tinggi daripada garis trend super; generate sell signal apabila harga penutupan lebih rendah daripada garis trend super. Apabila menerima isyarat membeli, melaksanakan strategi membeli untuk membuka kedudukan; apabila menerima isyarat menjual, melaksanakan strategi menjual untuk membuka kedudukan.
Analisis kelebihan
Kelebihan utama strategi ini adalah menggunakan supertrend sebagai petunjuk teknikal yang mudah tetapi praktikal untuk menghasilkan isyarat perdagangan dalam jangka masa yang lebih banyak. Supertrend sendiri mempunyai peluang kemenangan dan keuntungan yang lebih baik. Dan strategi ini menambah penapis intraday tambahan untuk mengelakkan kerugian yang disebabkan oleh turun naik yang teruk dalam saham.
Selain itu, strategi ini sangat ringkas, menggunakan hanya sedikit kod untuk mewujudkan logik teras, mudah difahami, diubah dan diperluaskan. Ini memberikan pengguna fleksibiliti yang besar, boleh menyesuaikan parameter atau menambah petunjuk lain mengikut keperluan mereka sendiri.
Analisis risiko
Risiko utama strategi ini adalah bahawa indikator supertrend terlewat, yang boleh menyebabkan kerugian tambahan. Selain itu, perdagangan dalam jangka masa yang tetap juga boleh kehilangan peluang perdagangan di garis pendek.
Untuk mengurangkan risiko ini, disarankan untuk mengoptimumkan parameter super trend mult dan len, untuk mencari kombinasi parameter yang terbaik. Anda juga boleh menguji untuk menambah indikator lain untuk kombinasi, menggunakan lebih banyak faktor untuk meningkatkan kestabilan strategi. Selain itu, anda boleh mempertimbangkan untuk membatalkan masa kedudukan intraday yang tetap, dan mengubahnya menjadi dinamika.
Arah pengoptimuman
Strategi ini boleh dioptimumkan dengan:
Uji pelbagai set parameter super trend untuk mencari kombinasi parameter yang optimum.
Tambah petunjuk teknikal lain, seperti bentuk K, purata bergerak dan lain-lain untuk gabungan, menggunakan lebih banyak faktor penapisan isyarat.
Optimumkan dan sesuaikan secara dinamik masa penutupan intraday untuk mengurangkan kemungkinan penutupan yang salah.
Tambah strategi hentian kerugian, seperti hentian peratus tetap atau hentian ATR.
Ujian penggunaan dana yang sesuai dan strategi pengurusan kedudukan.
Mengesan kitaran masa yang lebih lama, mengesahkan kestabilan parameter.
ringkaskan
Strategi ini sangat praktikal secara keseluruhan. Ia menggunakan indikator super trend yang mudah untuk berdagang dalam pelbagai kerangka masa, sambil menggabungkan penapis dalam piring untuk mengawal kerugian. Strategi ini mempunyai ruang pengoptimuman yang besar, pengguna dapat menyesuaikan parameter atau menggabungkan indikator teknikal lain sesuai dengan keperluan.
/*backtest
start: 2023-11-27 00:00:00
end: 2023-12-04 00:00:00
period: 45m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
//@Gurjant_Singh IISMA-Indian Institute of stock Market Analysis
strategy("SupterTrend ", overlay=true, initial_capital=100000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=300, calc_on_order_fills=false, calc_on_every_tick=false)
mult = input(type=input.float, defval=3)
len = input(type=input.integer, defval=5)
[superTrend, dir] = supertrend(mult, len)
plot(superTrend)
intrady = input(false, "Do you want to exit intrday position", type = input.bool)
IntraDay_SquareOff = minute >= 45 and hour >= 14
buy = close > superTrend
sell = close < superTrend
if buy
strategy.entry("Buy", true)
if sell
strategy.entry("sell", false)
if intrady and IntraDay_SquareOff
strategy.close("buy")
strategy.close("sell")