Purata Strategi Perdagangan Volatiliti Rendah Tinggi
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi ini adalah strategi pergerakan harga lengkap yang direka khas untuk pasaran yang mempunyai ciri-ciri trend seperti mata wang kripto dan saham. Ia dibuat semata-mata berdasarkan pengiraan harga tertinggi dan terendah dalam dua tempoh panjang yang berbeza. Dengan mengira beberapa purata harga tertinggi dan terendah ini sebagai isyarat masuk dan keluar.
Prinsip Strategi
Strategi ini menggunakan harga terendah dan tertinggi dan purata mereka dalam dua tempoh panjang yang berbeza untuk menentukan masuk dan keluar. Khususnya, ia mengira purata harga terendah dan tertinggi dalam 9 dan 26 kitaran, dan purata kedua-dua nilai tersebut.
Logik khusus untuk melakukan lebih adalah: harga penutupan lebih tinggi daripada purata harga tertinggi dan terendah 9 kitaran, lebih tinggi daripada purata harga tertinggi dan terendah 26 kitaran, lebih tinggi daripada purata dua nilai rata-rata, apabila ketiga-tiga syarat ini dipenuhi.
Logik spesifik untuk melakukan pengosongan adalah: harga penutupan adalah di bawah purata harga tertinggi dan terendah 9 kitaran, di bawah purata harga tertinggi dan terendah 26 kitaran, di bawah purata dua nilai purata, apabila ketiga-tiga syarat ini dipenuhi.
Walau apa pun yang anda lakukan, anda boleh memilih untuk berhenti apabila isyarat pembalikan muncul.
Analisis kelebihan
Strategi ini mempunyai beberapa kelebihan utama:
Dengan menggunakan analisis bingkai masa dua, trend dapat dilihat dengan lebih jelas dan lebih tepat.
Berasaskan pada perhitungan harga tertinggi dan terendah, penembusan boleh ditangkap dengan berkesan.
Penggunaan pelbagai penapis nilai purata meningkatkan kebolehpercayaan isyarat dan mengelakkan gangguan bunyi.
Strategi pergerakan harga murni, sesuai untuk kebanyakan pasaran yang mempunyai ciri-ciri trend.
Perdagangan automatik sepenuhnya, tanpa campur tangan manusia, mengurangkan kemungkinan kesilapan manusia.
Analisis risiko
Strategi ini juga mempunyai risiko yang perlu diperhatikan:
Tanpa modul terintegrasi, terdapat risiko peningkatan kerugian. Anda boleh menambah stop loss bergerak atau stop loss peratusan untuk mengawal kerugian tunggal.
Dalam keadaan yang bergolak, ia mudah menyebabkan isyarat yang salah dan perdagangan yang berlebihan. Anda boleh menyesuaikan parameter kitaran atau menambah syarat penapisan.
Tidak mengambil kira kesan hubungan antara saham dan pasaran, risiko sistemik masih wujud. Untuk mengawal risiko ini, model pelbagai faktor boleh dipertimbangkan.
Data pengesanan yang tidak mencukupi boleh menyebabkan kecocokan berlebihan. Ujian kestabilan harus dilakukan pada skala masa yang lebih lama dan di lebih banyak pasaran.
Arah pengoptimuman
Strategi ini masih boleh dioptimumkan:
Parameter kitaran boleh terus diuji dan dioptimumkan untuk mencari kombinasi parameter terbaik.
Anda boleh pertimbangkan untuk menambah hentian bergerak dan hentian pengesanan untuk mengawal kerugian tunggal.
Anda boleh menguji pelbagai pasaran dan juga pelbagai jenis untuk mencari kesesuaian.
Modul perdagangan algoritma seperti pembelajaran mesin boleh dimasukkan untuk membantu membuat keputusan.
Model multi-faktor boleh dipertimbangkan, tambah penghakiman pembolehubah, dan meningkatkan kestabilan.
ringkaskan
Secara keseluruhannya, strategi harga purata tertinggi dan terendah dalam bingkai masa ganda ini mempunyai keupayaan trend yang kuat dan sesuai untuk pasaran yang bergelombang tinggi seperti cryptocurrency. Ia berkesan menggunakan penembusan untuk menentukan masa masuk dan meningkatkan kualiti isyarat dengan menggunakan pelbagai lapisan penapisan.
/*backtest
start: 2023-11-27 00:00:00
end: 2023-12-04 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © exlux99
//@version=4
strategy(title = "Avg HH/LL Crypto Swinger", overlay = true )
varLo = input(title="Fast Line", type=input.integer, defval=9, minval=1)
varHi = input(title="Slow Line", type=input.integer, defval=26, minval=1)
a = lowest(varLo)
b = highest(varLo)
c = (a + b ) / 2
d = lowest(varHi)
e = highest(varHi)
f = (d + e) / 2
g = ((c + f) / 2)[varHi]
h = ((highest(varHi * 2) + lowest(varHi * 2)) / 2)[varHi]
long=close > c and close > f and close >g and close > h
short=close < c and close < f and close<g and close < h
strategy.entry("long",1,when=long)
strategy.entry('short',0,when=short)