Strategi Bollinger Bands pembalikan

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2023-12-06 11:20:30
Tag:

Ringkasan

Strategi Reversal Bollinger Bands adalah strategi dagangan FOREX berdasarkan Bollinger Bands. Ia berfungsi dengan baik pada pasangan JPY. Apabila harga menembusi had atas atau bawah Bollinger Bands, ia mengambil operasi terbalik dengan harga sasaran ditetapkan ke titik tertinggi atau terendah dari 10 candlestick terakhir.

Prinsip Strategi

Strategi ini membina rel atas dan bawah berdasarkan purata bergerak mudah 20 hari dan 2 kali penyimpangan standardnya. Apabila harga penutupan lilin semasa menembusi rel bawah, pergi panjang; apabila ia menembusi rel atas, pergi pendek. Harga stop loss ditetapkan pada harga terendah dari 10 lilin terakhir, dan harga mengambil keuntungan ditetapkan pada harga tertinggi dari 10 lilin terakhir.

Secara khusus, jika harga pembukaan lilin sebelumnya lebih rendah daripada rel bawah, dan harga penutupan lilin semasa juga lebih rendah daripada rel bawah, maka pergi panjang. Harga stop loss ditetapkan pada harga terendah dari 10 lilin terakhir, dan harga mengambil keuntungan ditetapkan pada harga tertinggi dari 10 lilin terakhir.

Sebaliknya, jika harga pembukaan lilin sebelumnya lebih tinggi daripada rel atas, dan harga penutupan lilin semasa juga lebih tinggi daripada rel atas, maka pergi pendek. Harga stop loss ditetapkan pada harga tertinggi dari 10 lilin terakhir, dan harga mengambil keuntungan ditetapkan pada harga terendah dari 10 lilin terakhir.

Analisis Kelebihan

Strategi ini mempunyai ciri-ciri perdagangan pembalikan. Apabila harga menembusi Bollinger Bands, ia menunjukkan bahawa pembalikan trend sedang berlaku, jadi operasi terbalik diambil. Tetapan stop loss dan mengambil keuntungan juga munasabah untuk mendapatkan nisbah risiko-balasan yang baik.

Di samping itu, strategi ini mempunyai beberapa parameter dan mudah dilaksanakan dan mudah difahami. Dan pasangan JPY turun naik sangat, yang sesuai untuk strategi ini.

Analisis Risiko

Risiko terbesar strategi ini adalah bahawa ia tidak dapat menentukan titik perubahan trend dengan berkesan. Selepas harga memecahkan batas atas dan bawah Bollinger Bands, trend asal mungkin terus berjalan. Jika pembuatan pasaran terbalik diambil pada masa ini, ia mungkin menyebabkan kerugian.

Selain itu, tetapan stop loss dan take profit untuk paras tertinggi dan paras terendah baru-baru ini juga membawa risiko. Jika pembalikan berbentuk V berlaku di pasaran, stop loss mungkin langsung dipecahkan. Tetapan take profit juga mungkin tidak meramalkan dengan tepat dan gagal menikmati sepenuhnya keuntungan dari pembalikan pasaran.

Untuk mengawal risiko, stop loss yang munasabah boleh ditetapkan untuk mengurangkan kerugian setiap perdagangan. Stop loss bergerak juga boleh digunakan untuk mengunci keuntungan dan menyesuaikan lokasi mengambil keuntungan dengan sewajarnya.

Arahan pengoptimuman

Strategi ini boleh dioptimumkan dalam aspek berikut:

Meningkatkan keadaan penapis untuk mengelakkan isyarat yang salah. Penapis jumlah dagangan boleh ditetapkan untuk memastikan bahawa jumlah dagangan berkembang apabila terdapat penembusan untuk mengesahkan pembalikan trend.
Mengoptimumkan tetapan parameter. Uji kesan tetapan parameter yang berbeza pada hasil untuk mencari kombinasi parameter yang optimum.
Memeriksa isyarat beli dan jual dengan penunjuk lain seperti RSI dan pengayun lain untuk mengesahkan kebolehpercayaan isyarat.
Gunakan pembelajaran mesin dan kaedah lain untuk mengoptimumkan stop loss secara dinamik dan mengambil lokasi keuntungan untuk menjadikan strategi lebih adaptif.

Kesimpulan

Strategi Reversal Bollinger Bands adalah strategi perdagangan jangka pendek yang mudah dan praktikal secara keseluruhan. Ia mempunyai operasi yang boleh diubah dan risiko yang boleh dikawal, sesuai untuk perdagangan intraday. Tetapi parameter dan keadaan penapis memerlukan pengoptimuman lanjut untuk mengurangkan isyarat palsu dan meningkatkan kecekapan. Jika digabungkan dengan penunjuk teknikal lain dan kehilangan berhenti dinamik dan mengambil keuntungan, prestasi strategi ini masih mempunyai ruang yang besar untuk peningkatan.

/*backtest
start: 2023-11-01 00:00:00
end: 2023-11-03 18:59:59
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4

// Initial settings
strategy("Bulle de bollinger", overlay = true)

// Parameter Settings
mdl = sma(close, 20)
dev = stdev(close, 20)

upr = mdl + 2*dev
lwr = mdl - 2*dev

// Plot
plot(mdl, color = color.green) // Plot moving average
p1 = plot(upr, color = color.red) // Plot Upper_band
p2 = plot(lwr, color = color.green) // Plot lower band
fill(p1, p2, color = color.blue) // Fill transparant color between the 2 plots

// Strategy entry & close

if open[1] < lwr[1] and close[1] < lwr[1] // Previous price lower than lower band and current close is higher than lower band
    stop_level = lowest(10)
    profit_level = highest(10)
    strategy.entry(id = 'bb_buy', long = true)
    strategy.exit("TP/SL", "bb_buy", stop=stop_level, limit=profit_level)
    
if open[1] > upr[1] and close[1] > upr // Previous price is higher than higher band & current close is lower the higher band
    stop_level = highest(10)
    profit_level = lowest(10)
    strategy.entry(id = 'bb_sell', long = false)
    strategy.exit("TP/SL", "bb_sell", stop=stop_level, limit=profit_level)

Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi