1. Persegi
  2. Peralihan Bollinger Bands dengan MA Trend Filter

Peralihan Bollinger Bands dengan MA Trend Filter

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2023-12-06 17:34:51
Tag:

img

Ringkasan

Strategi ini menggabungkan Bollinger Bands dan Moving Average, menggunakan titik pembalikan Bollinger Bands rel atas dan bawah dan arah Moving Average sebagai isyarat masuk dan keluar. Khususnya, apabila harga memecahkan rel bawah Bollinger Bands ke atas dan lebih tinggi daripada Moving Average, pergi panjang; apabila harga memecahkan rel atas Bollinger Bands ke bawah dan lebih rendah daripada Moving Average, posisi dekat.

Prinsip Strategi

Strategi ini terutamanya berdasarkan dua penunjuk: Bollinger Bands dan Moving Average.

Bollinger Bands mengandungi band atas, band bawah dan rel tengah. Rel tengah adalah purata bergerak mudah n hari, dan band atas dan bawah adalah k kali penyimpangan standard ke atas dan ke bawah dari rel tengah. Apabila harga mendekati band atas atau bawah, ia menunjukkan overbuy atau overselling, yang boleh mengakibatkan pembalikan.

Purata bergerak mencerminkan arah trend purata harga. Apabila purata bergerak jangka pendek melintasi di atas purata bergerak jangka panjang, ia menunjukkan trend harga meningkat, jadi pergi panjang boleh dipertimbangkan; apabila purata bergerak jangka pendek melintasi di bawah purata bergerak jangka panjang, ia menunjukkan trend harga menurun, jadi pergi pendek boleh dipertimbangkan.

Strategi ini mengambil kira kedua-dua isyarat pembalikan dari Bollinger Bands dan penghakiman trend dari Moving Average. Ia menghasilkan isyarat beli apabila harga menembusi jalur bawah Bollinger Bands, dan juga memerlukan Moving Average untuk naik untuk memastikan trend utama ke atas; ia menghasilkan isyarat jual apabila harga menembusi jalur atas Bollinger Bands, dan juga memerlukan Moving Average untuk turun untuk memastikan trend utama ke bawah. Oleh itu, ia menyedari mempertimbangkan arah trend utama semasa menangkap pembalikan.

Peraturan operasi khusus ialah:

  1. Apabila harga memecahkan band bawah Bollinger Bands ke atas dan lebih tinggi daripada Moving Average, pergi panjang.
  2. Apabila harga menembusi band atas Bollinger Bands ke bawah dan lebih rendah daripada Moving Average, kedudukan ditutup.

Analisis Kelebihan

Kelebihan utama strategi ini termasuk:

  1. Mengambil kedua-dua isyarat pembalikan jangka menengah dan arah trend jangka panjang, memenuhi keperluan untuk operasi dua arah.
  2. Menggunakan sifat pembalikan kuat Bollinger Bands rel atas dan bawah untuk mendapatkan peluang kemasukan yang lebih baik.
  3. Menambah penapis purata bergerak untuk mengelakkan whipsaws di pasaran sampingan.
  4. Logik strategi adalah mudah dan jelas, mudah difahami dan dilaksanakan, sesuai untuk perdagangan kuantitatif.

Risiko dan Penyelesaian

Risiko utama strategi ini termasuk:

  1. Tetapan parameter yang tidak betul untuk Bollinger Bands boleh mengakibatkan isyarat perdagangan yang terlalu kerap dari pecah band atas dan bawah, menyebabkan whipsaws dengan mudah. Parameter boleh dioptimumkan untuk mencari kombinasi yang terbaik.
  2. Tetapan parameter yang tidak betul untuk Moving Average mungkin menapis beberapa peluang perdagangan yang baik.
  3. Pasaran mungkin mempunyai penyatuan sampingan yang panjang, memperbesar kerugian. Titik Stop Loss boleh ditetapkan untuk mengehadkan kerugian individu dalam julat tertentu.

Pengoptimuman Strategi

Aspek utama strategi ini boleh dioptimumkan:

  1. Mengoptimumkan parameter untuk Bollinger Bands untuk mencari kombinasi parameter optimum untuk menghasilkan isyarat perdagangan.
  2. Cuba pelbagai jenis dan panjang parameter untuk Moving Average untuk mencari perlawanan terbaik.
  3. Tambah penilaian dari penunjuk lain seperti jumlah, RSI dan lain-lain untuk meningkatkan prestasi strategi.
  4. Membina mekanisme stop loss dinamik yang menetapkan titik stop loss mengikut julat turun naik pasaran.
  5. Uji tetapan parameter pada produk yang berbeza untuk mencari kesesuaian yang optimum.

Ringkasan

Strategi ini mengambil kedua-dua isyarat pembalikan dari Bollinger Bands dan penilaian trend dari Moving Average dalam pertimbangan, mengawal kesan kejutan tempatan terhadap penilaian trend keseluruhan sambil memastikan keberkesanan pembalikan. Isyarat dan prinsip-prinsipnya mudah dan jelas, mudah difahami dan dilaksanakan, dan terdapat pelbagai cara untuk mengoptimumkan prestasi yang lebih baik, menjadikannya strategi yang cekap yang sesuai untuk perdagangan kuantitatif.

/*backtest
start: 2023-11-05 00:00:00
end: 2023-12-05 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Bollinger Bands Rejection with MA Trend Filter", overlay=true)

// Bollinger Bands Settings
length = input(20, title="Bollinger Bands Length")
src = input(close, title="Source")
mult = input(2.0, title="Standard Deviation")
basis = ta.sma(src, length)
dev = mult * ta.stdev(src, length)

// Calculate Bollinger Bands
upper_band = basis + dev
lower_band = basis - dev

// MA Settings
ma_length = input(50, title="MA Length")
ma_src = input(close, title="MA Source")
ma = ta.sma(ma_src, ma_length)

// Buy Condition
buy_condition = ta.crossover(close, lower_band) and ta.crossover(close, ma)

// Sell Condition
sell_condition = ta.crossunder(close, upper_band) and ta.crossunder(close, ma)

if buy_condition
    strategy.entry("Buy", strategy.long)
    
if sell_condition
    strategy.close("Buy")

plot(upper_band, color=color.red, title="Upper Bollinger Band")
plot(lower_band, color=color.green, title="Lower Bollinger Band")
plot(ma, color=color.blue, title="50-period MA")
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi