Pembalikan Band Bollinger dan Penapis Trend Purata Pergerakan
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi ini menggabungkan Bollinger Bands dan Moving Averages, menggunakan titik balik Bollinger Bands ke bawah dan arah Moving Averages sebagai isyarat masuk dan keluar. Khususnya, apabila harga menembusi Bollinger Bands ke bawah dari bawah ke atas dan lebih tinggi daripada Moving Averages, lakukan over; dan apabila harga menembusi Bollinger Bands ke atas dari atas ke bawah dan lebih rendah daripada Moving Averages, lakukan close out.
Prinsip Strategi
Strategi ini berdasarkan kepada dua indikator iaitu Blink dan Moving Average.
Beringkas Brin terdiri daripada Beringkas Atas, Beringkas Bawah, dan Beringkas Tengah. Beringkas Tengah adalah purata bergerak sederhana n hari, dan Beringkas Atas dan Beringkas Bawah adalah k kali standard perbezaan antara Beringkas Tengah dan Beringkas Bawah.
Rata-rata bergerak mencerminkan arah trend purata harga. Apabila purata bergerak jangka pendek di atas rata-rata bergerak jangka panjang, menunjukkan pergerakan harga dari bawah ke atas, boleh dipertimbangkan untuk melakukan lebih banyak; dan apabila purata bergerak jangka pendek di bawah rata-rata bergerak bergerak jangka panjang, menunjukkan pergerakan harga dari atas ke bawah, boleh dipertimbangkan untuk melakukan kosong.
Strategi ini mengambil kira kesimpulan trend pada isyarat reversal Bollinger Bands dan rata-rata bergerak. Apabila harga melepasi Bollinger Bands, ia menghasilkan isyarat beli dan meminta rata-rata bergerak naik untuk memastikan trend besar meningkat. Apabila harga melepasi Bollinger Bands, ia menghasilkan isyarat jual dan meminta rata-rata bergerak turun untuk memastikan trend besar menurun.
Peraturan operasi adalah seperti berikut:
- Lebih banyak apabila harga melangkaui garis bawah Brin dan lebih tinggi daripada purata bergerak
- Apabila harga menembusi Brin dari atas ke bawah dan berada di bawah purata bergerak, maka ia akan melonggarkan kedudukan.
Analisis kelebihan
Strategi ini mempunyai kelebihan utama:
- Mengambil kira secara menyeluruh kepada isyarat pembalikan jangka pendek dan arah trend jangka panjang, sesuai dengan keperluan untuk operasi dua hala multirumah
- Menggunakan tali pinggang Brin yang mempunyai daya balik yang kuat, peluang yang lebih baik untuk masuk
- Menambah penapis purata bergerak untuk mengelakkan kebocoran semasa kejatuhan
- Logik strategi mudah dan jelas, mudah difahami untuk pelaksanaan, sesuai untuk perdagangan kuantitatif
Risiko dan penyelesaian
Risiko utama strategi ini ialah:
- Parameter Brin-band tidak ditetapkan dengan betul, dan isyarat perdagangan yang dihasilkan oleh terobosan atas dan bawah boleh menjadi kerap dan mudah dipotong. Anda boleh mencari kombinasi parameter yang terbaik dengan mengoptimumkan parameter.
- Penetapan parameter purata bergerak yang tidak betul boleh menyaring peluang perdagangan yang lebih baik. Anda boleh mempertimbangkan untuk mengoptimumkannya dengan penunjuk lain.
- Keadaan boleh bergolak untuk masa yang lama, menyebabkan kerugian meningkat. Anda boleh menetapkan titik henti kerugian, supaya kerugian tunggal dikawal dalam jangkaan tertentu.
Pengoptimuman Strategi
Strategi ini boleh dioptimumkan dengan cara:
- Mengoptimumkan parameter Brin untuk mencari kombinasi parameter terbaik yang menghasilkan isyarat perdagangan
- Cuba moving averages dengan pelbagai jenis dan panjang parameter untuk mencari kombinasi yang paling sesuai
- Menambah penilaian indikator lain, seperti jumlah transaksi, RSI, dan lain-lain, untuk meningkatkan kesan strategi
- Membangunkan mekanisme hentian dinamik yang membolehkan anda menetapkan titik hentian berdasarkan turun naik pasaran
- Uji kesesuaian parameter pelbagai jenis untuk mencari kesesuaian terbaik
ringkaskan
Strategi ini mempertimbangkan keputusan trend reversal Brin dan moving average secara menyeluruh, dan mengawal kesan gegaran tempatan terhadap keputusan trend keseluruhan sambil menjamin kesan reversal. Penciptaan dan prinsip isyarat strategi mudah dan jelas, mudah difahami, dan dapat dioptimumkan dengan pelbagai cara untuk meningkatkan keberkesanan, merupakan strategi yang berkesan untuk perdagangan kuantitatif.
/*backtest
start: 2023-11-05 00:00:00
end: 2023-12-05 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Bollinger Bands Rejection with MA Trend Filter", overlay=true)
// Bollinger Bands Settings
length = input(20, title="Bollinger Bands Length")
src = input(close, title="Source")
mult = input(2.0, title="Standard Deviation")
basis = ta.sma(src, length)
dev = mult * ta.stdev(src, length)
// Calculate Bollinger Bands
upper_band = basis + dev
lower_band = basis - dev
// MA Settings
ma_length = input(50, title="MA Length")
ma_src = input(close, title="MA Source")
ma = ta.sma(ma_src, ma_length)
// Buy Condition
buy_condition = ta.crossover(close, lower_band) and ta.crossover(close, ma)
// Sell Condition
sell_condition = ta.crossunder(close, upper_band) and ta.crossunder(close, ma)
if buy_condition
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if sell_condition
strategy.close("Buy")
plot(upper_band, color=color.red, title="Upper Bollinger Band")
plot(lower_band, color=color.green, title="Lower Bollinger Band")
plot(ma, color=color.blue, title="50-period MA")