Strategi kuantitatif Bar Perubahan Peratusan Pembalikan Ganda

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2023-12-06 17:44:35
Tag:

Ringkasan

Nama strategi ini adalah Double Reversal Percentage Change Bar Quantitative Strategy. Strategi ini menggabungkan dua jenis strategi yang berbeza untuk perdagangan portfolio untuk memberikan permainan penuh kepada kelebihan masing-masing dan mencapai prestasi perdagangan yang lebih baik.

Strategi pertama menggunakan prinsip strategi pembalikan untuk menilai sama ada terdapat isyarat pembalikan dengan membandingkan harga penutupan dengan hari sebelumnya atau beberapa hari.

Prinsip Strategi

Strategi kuantitatif bar perubahan peratusan pembalikan berganda menggunakan dua komponen utama:

Bahagian pertama adalah strategi pembalikan 123. logik penghakiman adalah:

Jika harga penutupan lebih rendah daripada harga penutupan sebelumnya dan garis cepat Stoch lebih tinggi daripada garis perlahan dan di atas tahap 50, ia dianggap terlalu banyak dibeli dan isyarat jual dihasilkan.
Jika harga penutupan lebih tinggi daripada harga penutupan sebelumnya dan garis cepat Stoch lebih rendah daripada garis perlahan dan di bawah 50, ia dianggap terlalu banyak dijual dan isyarat beli dihasilkan.
Menetapkan kedudukan panjang atau pendek mengikut isyarat beli dan jual yang dihasilkan.

Bahagian kedua adalah penunjuk carta bar perubahan peratusan. Logik penghakiman adalah:

Mengira perubahan peratusan bar semasa berbanding bar N tempoh lalu (ditakrifkan oleh input_barsback parameter).
Jika perubahan peratusan lebih tinggi daripada kawasan nilai positif yang ditakrifkan oleh parameter BuyZone, isyarat beli dihasilkan; jika lebih rendah daripada kawasan nilai negatif yang ditakrifkan oleh SellZone, isyarat jual dihasilkan.
Menetapkan kedudukan panjang atau pendek mengikut isyarat beli dan jual yang dihasilkan.

Akhirnya, kedudukan hanya akan ditubuhkan apabila isyarat yang dihasilkan oleh kedua-dua strategi adalah konsisten.

Analisis Kelebihan

Strategi kuantitatif bar perubahan peratusan pembalikan berganda mempunyai kelebihan berikut:

Ia menyerap kekuatan dua jenis strategi yang berbeza dan mempunyai potensi untuk mendapatkan pulangan yang lebih stabil. Strategi pembalikan 123 berfungsi dengan baik dalam mengenal pasti titik pembalikan pasaran; penunjuk carta bar perubahan peratusan dengan cepat mengenali trend pecah. Gabungan ini dapat mengenal pasti pembalikan dan trend menangkap.
Gabungan isyarat dari kedua-dua strategi dapat menapis beberapa isyarat palsu dengan berkesan dan mengurangkan kerugian berhenti yang tidak perlu untuk mengurangkan risiko perdagangan.
Strategi pembalikan 123 mempunyai ruang pengoptimuman yang besar. Dengan menyesuaikan kombinasi parameter, ia boleh dioptimumkan dan disesuaikan untuk produk dan kitaran yang berbeza.
Strategi bar perubahan peratusan adalah intuitif. Risiko perdagangan mudah difahami dan dikawal dengan menyesuaikan parameter.

Analisis Risiko

Strategi kuantitatif bar perubahan peratusan pembalikan berganda juga mempunyai beberapa risiko:

Apabila isyarat dari kedua-dua strategi tidak sepadan, kedudukan tidak dapat ditubuhkan, kehilangan beberapa peluang perdagangan.
Strategi pembalikan 123 sensitif kepada parameter. Gabungan parameter yang tidak sesuai boleh menyebabkan terlalu banyak isyarat palsu. Parameter harus diuji secara berasingan untuk produk yang berbeza untuk memastikan kestabilan.
Jika arah isyarat beli dan jual yang dihasilkan oleh carta bar perubahan peratusan adalah salah dan sepadan dengan isyarat pembalikan 123, ia akan membawa kepada kerugian yang besar.
Selepas strategi telah berjalan untuk beberapa waktu, kebolehan penyesuaian parameter akan menurun.

Arahan pengoptimuman

Strategi kuantitatif bar perubahan peratusan pembalikan berganda juga boleh dioptimumkan dalam aspek berikut:

Mengoptimumkan parameter seperti Panjang, KS smoothing, DLength untuk strategi pembalikan 123 untuk mencari portfolio parameter yang lebih sesuai untuk produk dan kitaran yang berbeza.
Sesuaikan parameter input_barsback dari carta bar perubahan peratusan untuk menilai kesan tempoh melihat balik yang lebih lama atau lebih pendek pada strategi.
Memperkenalkan strategi stop loss dapat mengelakkan kerugian besar yang disebabkan oleh isyarat yang salah dari bar perubahan peratusan.
Cuba latih model perubahan peratusan yang lebih tepat untuk menentukan masa masuk dan keluar melalui kaedah pembelajaran mesin untuk mendapatkan kadar kemenangan yang lebih tinggi.
Meningkatkan penunjuk teknikal tambahan lain untuk penilaian untuk memperkaya isyarat perdagangan dari strategi dan meningkatkan kekerapan perdagangan.

Kesimpulan

Strategi kuantitatif bar perubahan peratusan pembalikan berganda menggunakan sepenuhnya kekuatan dua jenis strategi yang berbeza dan menggabungkannya untuk memperluaskan ruang keuntungan sambil mengawal risiko. Strategi yang mudah difahami dan disesuaikan ini sangat sesuai untuk penyelidikan dan amalan. Dengan penyesuaian parameter dan pengoptimuman strategi yang lebih lanjut, ia dijangka memperoleh pulangan lebihan yang lebih mantap.

/*backtest
start: 2023-11-05 00:00:00
end: 2023-12-05 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 31/03/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
//  This histogram displays price or % change from previous bar. 
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos


PCB(input_percentorprice,input_barsback,SellZone,BuyZone) =>
    pos = 0.0
    xPrice = close
    xPrice1 = iff(input_percentorprice, xPrice - xPrice[input_barsback], ((xPrice - xPrice[input_barsback]) * 100)/ xPrice[input_barsback])
    pos := iff(xPrice1 > BuyZone, 1,
             iff(xPrice1 < SellZone, -1, nz(pos[1], 0))) 
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Percent change bar", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- Percent change bar ----")
input_percentorprice = input(false, title="Price Change")
input_barsback = input(1, title="Look Back")
SellZone = input(-0.33, minval=0.01, step = 0.01)
BuyZone = input(0.33, minval=0.01, step = 0.01)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posPCB = PCB(input_percentorprice,input_barsback,SellZone,BuyZone)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posPCB == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posPCB == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1 ) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )

Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi